Distribución de los incrementos de precio - página 2
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He aquí un ejemplo concreto de mis cálculos.
Para el par de divisas EURJPY, la distribución de los incrementos de precio es una distribución t de Student no estandarizada con 2 grados de libertad y el coeficiente de escala (sigma) = 1,43 puntos (perdón por ser demasiado meticuloso matemáticamente). El 95% de los incrementos de precio están en el rango de tolerancia de +-6,19 sigma. ¿Significa que se puede ejecutar una operación para una determinada muestra si el precio supera este rango? ¿Tiene sentido la precisión de mis cálculos en milésimas de porcentaje?
La primera respuesta es no, no significa que pueda comerciar. La media es una media móvil porque la serie no es estacionaria, por lo que resulta que la distancia del momento actual a la media es miserable en comparación con la oscilación anterior del precio, es decir, los riesgos no son comparables. Y de hecho sí, los garceivers llevan muchos años haciendo todas estas tonterías sin éxito :)
Me da vergüenza preguntar, ¿para quién es el tolerante ? Es como si normalmente tomaras 3 sigmas...
Se entiende y se agradece el humor :)
Un intervalo de tolerancia es como un intervalo de confianza, pero aplicado a una muestra de valores en lugar de una estimación de expectativas. Es decir, para la distribución normal casi todos los valores están dentro de +-3 sigma, pero para la distribución t con 2 grados de libertad el panorama es un poco diferente...
Un intervalo de tolerancia es como un intervalo de confianza, pero aplicado a una muestra de valores, no a la estimación de la expectativa. Es decir, para una distribución normal, casi todos los valores se encuentran dentro de +-3 sigma, pero para una distribución t con 2 grados de libertad, el panorama es ligeramente diferente...
Bueno, un gráfico de la distribución es suficiente para dar sentido a lo dicho. Normalmente, se muestra como un argumento :-)
La primera respuesta es no, no significa que puedas hacer un intercambio. La media es una media móvil porque la serie no es estacionaria, por lo que la distancia del momento actual a la media será despreciable en comparación con el rango de precios anterior, es decir, los riesgos no serán comparables. Y, de hecho, los profesionales de GARCH llevan muchos años lidiando con esta tontería :)
Tengo que leer sobre este modelo GARCH. Por supuesto que el Forex es una cosa interesante incluso desde el punto de vista matemático - pero no voy a invertir mi dinero sin estar seguro del resultado.
Bueno, un gráfico de la distribución es suficiente para dar sentido a lo dicho. Normalmente, se muestra como un argumento :-)
Lo adjuntaré mañana. En este momento sólo quiero entender la relación entre la distribución de los incrementos de precios y la distribución real de los mismos. Después de todo, ¡tiene que haber uno!
Hay que entender que las entradas y salidas son diferentes para cada uno, por ejemplo los que entran hasta 10 lotes en una posición y los que entran primero se comen el vaso por 10000 lotes y más. Hay reglas/algoritmos corporativos sobre cómo salir de una posición de 10000 lotes y más. A veces esto ocurre "desde un botón con todos los permisos", o los ceros están mal o los permisos no están limitados por el nuevo gestor, el resultado es como el meme "De repente". O si es interesante mirar los gráficos, buscar una señal donde se firmen muchos millones de dólares y mirar el momento de las transacciones como el precio reaccionó a esta posición - usted lo vio, significa que alguien con recursos intelectuales y de computación lo vio. Si miras el gráfico durante mucho tiempo, a veces parece que los botones del dinero están presionados por la em y los estocásticos o simplemente presionados, y todo lo demás es masturbación mental.
El volumen de negocio global, los periodos de información (el año fiscal es diferente para todos), los impuestos, la asignación de valores, el pago de dividendos obligan a cambiar el dinero. Por ejemplo, el yen puede ser abordado desde el aluminio, la profundidad del reciclaje, la estructura financiera de las empresas inteligentes en Japón, y el dólar africano no debe ser abordado en absoluto.
Para cambiar dinero sin problemas (con menos pérdidas), es decir, para tener liquidez, se creó un mercado minorista de inversores/operadores poco cualificados. Como la masa de comerciantes minoristas (posición agregada) se vuelve significativa para el precio, pero no es lógico en comparación con la situación económica, hay movimientos bruscos de precios para corregir la situación. Entre los periodos de información, los impuestos, etc. se puede perseguir a los comerciantes/inversores minoristas, el desequilibrio de capital se produce hacia el lado de las acciones especulativas en detrimento de la acumulación conservadora de alguna moneda - para el periodo de compromiso hay un momento de "vender todo antes del almuerzo".
Si nos fijamos en el momento de la salida a bolsa del dólar, podemos ver que no se permitía que el precio subiera, es decir, la única distribución que funcionaba en ese momento: coger el dinero caro, y luego dar el barato, es decir, si la salida a bolsa era, por ejemplo, al tipo de 1,25, los inversores darán al tipo de 1,5 o 2,0. Es el mismo principio: se invierte dinero barato y se obtiene un rendimiento en dinero caro. Todos estos momentos son calculados por grupos de personas realmente inteligentes con importantes recursos informáticos, que estudian bajo el microscopio cada nuevo factor o cambio de los factores existentes en la economía mundial.
En medio de todo esto se encuentran los operadores/inversores minoristas, que mientras sus posiciones no sean sustanciales, toman un bocado del mercado para sí mismos - el mercado está dispuesto a pagar por la liquidez de esta manera, de lo contrario se ven sacudidos. Si alguien piensa que con la potencia de un netbook + su intelecto ha encontrado alguna distribución (y otros en este mundo ni siquiera tienen netbooks), con la que ganará a todo el mundo - es una opinión personal, que tiene derecho a la vida y límites de aplicabilidad (por la mañana, los lunes, a principios/fin de mes), cuando nadie más está interesado y nada más.
El éxito en la búsqueda de la distribución consiste en admitir la completa nada intelectual/computacional de uno mismo como comerciante, encontrando la propia nada conveniente de trabajar con el mercado y trabajando personalmente sin co-compañeros con esa nada de la nada para el mercado.
Tengo que leer sobre este modelo GARCH. El mercado de divisas es, por supuesto, interesante incluso desde el punto de vista matemático, pero no invertiré mi dinero sin estar seguro todavía del resultado.
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
De hecho, mis cálculos dieron como resultado la llamada distribución t de Student no estandarizada con un número de grados de libertad = 2. El coeficiente de escala no es igual a la desviación estándar y se calcula por separado para cada par de divisas.
¿Para qué caso se han realizado sus cálculos (qué datos, qué fuente, la dimensión de las citas)? Permita que le comenten estas dos imágenes, recién obtenidas de cotizaciones reales de dos empresas de divisas:
¡Buenos días!
Así que, tal y como prometí, voy a publicar la distribución de los incrementos de precio para el par EURJPY.
Los datos se obtuvieron de un corredor seleccionado al azar de una cuenta NDD de demostración. La muestra es de más de un millón de datos.
Permíteme repetir que estás viendo una distribución t no estandarizada con exactamente 2 grados de libertad. La única diferencia entre este par y los otros es el factor de escala. En este caso es 1,43.
Puedo decir a los escépticos que no me considero un genio (ni siquiera en virtud de mi edad), que vaya a abrir todos los secretos de Forex sin ayuda. Además, creo que todo lo que estoy escribiendo ya se sabe, sólo que las organizaciones no comparten esa información. Conseguí trabajar con esta distribución en mi tiempo libre y sólo estoy compartiendo esta información con la gente.
Si fuera una distribución de Cauchy, diría que es imposible hacer nada. Pero hay mucho que pensar... De hecho, la distribución de los incrementos de precio es la base de la distribución del propio precio en una serie dinámica.
Hay muchos corredores de divisas en el mercado en este momento y hay mucha competencia entre ellos para los clientes. Ofrecen diferentes condiciones de negociación, y entender todas sus características puede ser difícil incluso para los operadores experimentados, por no hablar de los principiantes. Además, debe estar siempre atento a los cambios de precios https://brokers.ru/foreks-kotirovki, de lo contrario no podrá operar con éxito.