La historia del tic-tac del cristal. - página 4

 
Alexey Kozitsyn:

1. Nadie está discutiendo. ¿Qué quieres decir?

2. A veces se eliminan. Seguro que has visto poner y quitar un límite, luego ponerlo y volverlo a poner...

3. ¿Explícame cómo debes analizar eso sin el tiempo de la copa para entender con precisión, repito, con precisión que la orden fue retirada del nivel?

4. Eso tampoco lo discute nadie.

5. ¿De dónde has sacado esto? Analicemos la mejor oferta, por ejemplo. Vino el ciego de la copa a las 11:38:12.123. Oferta = 10. Un tick de operación llegó a las 11:38:12.200, volumen a vender = 5 lotes. A continuación, un ciego de la copa llegó a las 11:38:12.300. Oferta = 1. Supongamos que no entraron más garrapatas o persianas. Conclusión: 4 lotes fueron retirados de la oferta (hasta ahora).

3. Intente evaluar el nivel de los limitadores directamente durante el proceso de compra/venta, es decir, tal y como ha descrito en el punto 5. La sincronización temporal en este caso no le aportará nada, porque los limitadores pueden añadirse/quitarse inmediatamente después de que haya pasado el volumen. Los grandes operadores "juegan" con los limitadores una fracción de segundo antes de ejecutar las operaciones.

Pero, como ya he descrito, no verás la imagen real en mt5, porque los volúmenes de compra/venta se cuentan incorrectamente.

 
rjurip1:

PERO, como ya he descrito, no verás la imagen real en mt5 porque los volúmenes de compra/venta se cuentan incorrectamente.

¿Has leído mi artículo? Todo cuenta correctamente si el servidor no da ticks de dirección desconocida.

 
Lo he leído, pero estoy acostumbrado a comprobarlo todo con la práctica. Hay una publicación en este hilo sobre el cálculo del volumen real en los futuros. Intenta comprobarlo tú mismo. Y el N/A no tiene nada que ver.
 
rjurip:
Lo he leído, pero de alguna manera estoy acostumbrado a comprobar todo con la práctica. En este hilo hay una publicación sobre el cálculo del volumen real en los futuros. Intenta comprobarlo tú mismo. Y el N/A no tiene nada que ver.

Adjunta tu código reproduciendo lo que crees que es una inexactitud. Comparemos. Calculemos.

 
Alexey Kozitsyn:

Adjunta tu código reproduciendo lo que crees que es una inexactitud. Comparemos. Hagamos las cuentas.
El código se indica en el artículo. No tengas pereza de leer la publicación

 
rjurip:

¿En qué publicación se encuentra su código? ¿Puede enviarme el enlace?

Hay una publicación en este hilo sobre el cálculo del volumen real en los futuros.

No veo la publicación.
 
Alexey Kozitsyn:

¿En qué publicación se encuentra su código? ¿Puede enviarme el enlace?

No veo la publicación.


https://www.mql5.com/ru/forum/301549/10466913#comment_10466913
 
rjurip:
https://www.mql5.com/ru/forum/301549/10466913#comment_10466913

¿Sabe que en una cuenta demo (circuito de intercambio) las cotizaciones están "adelgazadas"? ¿Y los volúmenes son correspondientemente zurdos?

 
rjurip:

Y aunque estuvieras en una cuenta real, sigues contando los ticks de forma incorrecta. Necesita usar CopyTicks()/CopyTicksRange() (como se le aconsejó) para atrapar todos los ticks.

Pues bien, lee atentamente mi artículo (como te aconsejé), reproduce el código y tendrás suerte. Su código actual no es adecuado para recoger datos de garrapatas.

 
Alexey Kozitsyn:

Y aunque estuvieras en una cuenta real, sigues contando los ticks de forma incorrecta. Necesita usar CopyTicks()/CopyTicksRange() (como se le aconsejó) para atrapar todos los ticks.

Pues bien, lee atentamente mi artículo (como te aconsejé), reproduce el código y tendrás suerte. Su código actual no es adecuado para recoger datos de garrapatas.


¿Puede simplemente corregir el código de las cotizaciones en tiempo real? Estaré encantado de admitir mi error. Y todo el mundo será feliz.