¿Qué hacer con las posiciones no rentables? - página 9
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El problema aquí es, Es imposible determinar exactamente dónde está el límite, cuando hay que cerrar la pérdida. Al fin y al cabo, literalmente 1 punto después del cierre el precio puede darse la vuelta y una operación perdedora podría obtener beneficios. Esta es la situación que siempre te mata y te desanima. Aparentemente, deberíamos utilizar las estadísticas del movimiento medio de la tendencia (sin pérdidas) de un par. Y teniendo en cuenta esto la decisión de cerrar la pérdida. Más concretamente, para calcular la probabilidad de que el precio se invierta tras pasar por N puntos, teniendo en cuenta la estadística.
Esto no es un problema, por supuesto que no se debe cerrar al menor retroceso, en primer lugar no es varonil, esta no es la forma en que un hombre actúa, pero obviamente no se puede perder más de lo que se esperaba para obtener ganancias, este es el límite, no tiene sentido perder más, por supuesto esto es si no se recibió ninguna información nueva durante la celebración de la posición y el pronóstico no ha cambiado, de lo contrario el cierre o la inversión se produce independientemente del movimiento del precio y la rentabilidad de la posición.
De hecho, no es profesional tomar decisiones de apertura/cierre de posiciones basadas en PnL o en la dinámica de la renta variable, estos datos se utilizan para escalar el riesgo, pero no como señales. IMHO SL\TP - para los cobardes, su lógica es totalmente errónea, el riesgo se modela por lote, en lugar de un estúpido stop-loss en función de su propia pérdida, que no afecta al mercado en absoluto, el mercado no le importa lo que perdió o ganó, sólo importa si la previsión y el riesgo razonablemente calculado de acuerdo.
Esto no es un problema, por supuesto que no hay necesidad de cerrar al menor retroceso, en primer lugar no es varonil, esa no es la forma en que un hombre actúa, pero obviamente no se puede perder más de lo que se esperaba ganar de ganancia, este es el límite, no tiene sentido perder más, por supuesto esto es si no se recibió ninguna información nueva durante el mantenimiento de la posición y el pronóstico no ha cambiado, de lo contrario el cierre o la inversión se produce independientemente del movimiento del precio y la rentabilidad de la posición.
De hecho, no es profesional tomar decisiones de apertura/cierre de posiciones basándose en el PnL o en la dinámica de la renta variable, estos datos se utilizan para escalar el riesgo, pero no como señales. IMHO el SL\TP es para cobardes, su lógica es totalmente errónea, el riesgo se modela por lote, en lugar de un estúpido stop-loss en función de tu propia pérdida, que no afecta al mercado de ninguna manera, al mercado no le importa tu pérdida o ganancia, lo que importa es la predicción precisa y el riesgo razonablemente calculado.
Todo esto es para divertirse. ¿Puede relacionar sus palabras con el comercio en el canal?
Esta es la estrategia:
* Paso 1. Inicialmente, las órdenes pendientes, por ejemplo Límite de Compra y Límite de Venta, se colocan a la misma distancia del precio actual (código de ejemplo de los scripts: Órdenespendientes ARRIBA,Órdenes pendientes ABAJO- sólo como ejemplo de colocación de órdenes pendientes).
* Paso 2: Cuando una de las órdenes pendientes se dispara, se borran el resto y se repite el paso 1.
Después de un tiempo, se acumulan las posiciones con pérdidas, mientras que también podemos ver las posiciones rentables. Pregunta: ¿Cómo puedo minimizar el número de posiciones perdedoras?
1) Elegimos un par de divisas con una diferencia de precio mínima, prácticamente cualquier clásico, excepto la libra. 2) Abrir en cualquier dirección la primera posición con un lote mínimo. Supongamos que abrimos una posición de compra, inmediatamente registrar el precio de apertura y establecer una línea horizontal, a continuación, a partir de ella, como la primera posición de compra se abrió, por encima de la rotación de inicio de precios de venta límite dist 5||10 Buy Stop y así sucesivamente, donde la distancia neta total "por encima", digamos 300 p, para el neto "por debajo" 300 p empezamos con un Sell Stop dist 5||10 Buy Limit. Obtenemos una dist neta total de 600 p (300/300) - una red se puede formar en 4 tipos, donde 1 y 2 son negativos y 3 y 4 son positivos. Para trabajar según el esquema, hay que especificar: a) f-fi de numeración..., f-fi de restauración de posiciones perdidas, f-fi de borrado de lotes y colocación de nuevas órdenes pendientes, si se salen del rango superior o inferior de dist .... . b) para adjuntar cualquier indicador de señal, o algo más ... Y empezar a descargar (recoger los beneficios sólo) y restaurar las posiciones perdidas, puede trabajar usted mismo en el cuerpo de la red, por lo general la apertura de una posición en el corte cuando hay una señal inversa y en el momento en que el número total de órdenes abiertas no cumple con la señal. Es importante entender bien lo que ha adjuntado a esta red, es decir, la señal, y que las órdenes abiertas tienen que cerrar, y cuántos y en qué condiciones. Para el período de verano de tres meses jugando en línea hice alrededor de 87 000 p, sin utilizar indicadores, lo único que necesito para este comercio es max min lotes + calcular los riesgos basados en el depo, donde la norma para el tramo clásico en el largo plazo fue 3000 p desde el principio + la elección de un corredor sin comisión.