Estoy desconcertado... Los EAs no funcionan en cuentas reales... ¿tal vez deberíamos cambiar de corredor?
Colegas. Buenas tardes a todos. Voy a describir dos situaciones que me sucedieron ayer y anteayer. No estaba preparado para esto y estoy muy disgustado. Me gustaría conocer su opinión. ¿Es una situación ordinaria o tengo que cambiar de empresa de corretaje?
He escrito varios Asesores Expertos. Los he probado en las historias. Los he probado en mi cuenta y todos funcionan. Los he probado en mi cuenta real. Estoy observando mi interés, que ha aumentado casi un 40% en menos de tres semanas. Estoy emocionado, preparándome para mudarme a Mónaco. Y de repente...
Situación uno.
Abrimos una posición de venta de francos en USD. Abierta el día 30 por la noche. Estoy con la toma en 0,9623. Voy en el coche, mirando las cotizaciones con un ojo. Veo que a las 0:15 la oferta era de 0,9619. Estando seguro de que mi posición está cerrada, me voy a la cama. Me meto en mi ordenador por la mañana y... Veo que no se cerró nada (a pesar de que la Oferta era de 0,9620 a las 0:45) y el franco subió. Luego volvió a bajar y obtuve una buena ganancia. Comienzo a analizar por qué la posición no se cerró durante la noche. Resulta que a las 0:15 mi empresa de corretaje tenía 7 puntos de margen en franco. Es decir, el asc era 0,9625. De la conversación con el soporte técnico obtuve lo siguiente: los márgenes no están limitados durante la noche. Pueden ser de hasta 100 puntos. Sabía que durante la noche puede aumentar el diferencial de líquido bajo (pero no sé por qué se considera como líquido bajo en las sesiones abiertas de América, Japón y China). ¡¡¡Pero por 6 veces !!! ¿Es este el caso de todas las empresas de corretaje ahora? ¿Significa esto que tenemos que crear estrategias que funcionen con un margen de 10 puntos?
La segunda situación.
Ayer quise desconectar la orden cuando supe que habría noticias sobre el PIB. Pero no lo hice. Confié en mi búho. De todos modos, todo el mundo vio lo que el canadiense hizo ayer. Cuando perdía dinero a la baja, estaba seguro de que se debía a una mala estrategia. Como si me hubiera perdido algo. No lo resolvió. No vi cómo iba desde el principio y pensé que se precipitaba hacia abajo y volaba sin parar. Cuando finalmente se cerró una posición perdedora, ejecuté mi EA en la prueba y descubrí que no debería haber perdido dinero. El EA resolvió esta situación (en la prueba) y cerró con ganancias. Es decir, las cotizaciones que me permiten ganar en este movimiento vinieron y debería haber ganado. Fui a revisar los registros para ver si mi Asesor Experto estaba fallando y resultó ser esto. El Asesor Experto no tenía ningún fallo. Resultó que varias cotizaciones llegaron no sólo en un corto periodo de tiempo, sino casi al instante. Es decir, el Asesor Experto no tuvo suficiente tiempo para resolver los ticks entrantes. Cuando modificó las órdenes, el mercado ya había bajado. Pero... Según el registro, podemos ver que sólo se tarda 0,07 segundos en modificar 1 pedido. Sólo hubo que modificar seis órdenes (no las órdenes en sí, sino sus puntos de toma). El hecho de que las seis órdenes se abran sin deslizamiento sugiere que hemos tenido al menos seis ticks durante los cuales el Asesor Experto tuvo tiempo de modificar las órdenes. Pero no lo consiguió. Lo habría entendido si se hubiera producido un BPA, pero no fue así. ¿Pueden realmente ocurrir varias citas seguidas en 0,42 segundos?
No lo creo. Creo más bien que las empresas de corretaje pueden retrasar el envío de ticks desde el servidor, y luego decir: lo siento, el Asesor Experto no tuvo tiempo de trabajar. O pueden aumentar la propagación incontrolada por la noche y decir - el tiempo era bajo. Si es así, la era de la intermediación bursátil aún no ha terminado. ¿O me equivoco?
En cuanto al primer punto, aconsejo escribir un indicador de propagación. Ahora MT5 nos permite realizar pruebas sobre ticks reales y construir indicadores sobre ticks reales. Por lo tanto, ponga un indicador de este tipo en varias cuentas y compruebe cómo se amplían los diferenciales por la noche/en las noticias. A continuación, elija la mejor cuenta para operar.
¿Pueden varias citas seguidas ser realmente más rápidas que 0,42 segundos?
Sí, pueden hacerlo. Y lo harán. Los ticks llegan al terminal con una precisión de milisegundos. En otras palabras, la diferencia entre comillas puede ser de 0,001 segundos.
En resumen: elija con cuidado su empresa de corretaje. O mejor ir a la bolsa. Allí los diferenciales son más pequeños y no obtendrá cotizaciones erróneas.
Mejor aún, múdate a una bolsa de valores. Los márgenes son más pequeños y no se obtienen cotizaciones falsas.
¿Nuestro intercambio o uno americano? ¿Es lo mismo con la volatilidad que en el mercado de divisas? Yo lo probaría. No me importa con qué empiezo mis búhos.
¿Nuestro intercambio o uno americano? ¿Es lo mismo la volatilidad que el forex? Yo lo intentaría. No me importa con qué funcionen mis búhos.
Por favor, recomiende una empresa de corretaje normal que permita operar en MT en nuestra bolsa. Intentaré qué sacar de ello.
¿Nuestro intercambio o uno americano? ¿Es lo mismo la volatilidad que el forex? Yo lo intentaría. No me importa con qué funcionan mis búhos.
Mira los CFDs en el mercado americano, tienen más de cien instrumentos. En el mercado de valores ruso, la elección no es grande.
Al operar con CFDs, no es necesario un depósito de 100.000.
Fíjese en el mercado estadounidense de CFD, hay más de cien instrumentos. En la bolsa rusa, no hay muchas opciones.
No es necesario un depósito de 100.000 para operar con CFDs.
No necesito tener un depósito de 100.000 y empezaré a operar en Rusia. Gracias por sus consejos. Mi idea es utilizar alguna empresa de corretaje con un pequeño depósito. No he estudiado nada más que el forex.
Vitaly. Gracias por los consejos. ¿Pueden aconsejarme una empresa de corretaje en la que pueda experimentar con un pequeño depósito? No he estudiado ningún mercado excepto el de divisas.
Tengo algunas casas más que tratan con cfd, pero he elegido la adecuada para mis instrumentos, pero puedes buscarla. Freshforex tiene una sección de cfd sobre renta variable rusa, también hay americanos. Pruébalo y haz tu elección.
A veces opero amers manualmente, pero elijo instrumentos de menos de 20$, hay menos garantías y volatilidad, son más seguros para operar. Me metí en amazon a largo, así que en 5 minutos estaba a -70$, gran volatilidad.
Abre una demo en amarkets y mira lo que hay, hay varias más que tratan de cfd, pero me detuve en esta por la elección de instrumentos, pero puedes buscarla. Freshforex tiene una sección de cfd sobre renta variable rusa, también hay americanos. Pruébalo y haz tu elección.
A veces opero amers manualmente, pero elijo instrumentos de menos de 20$, hay menos garantías y volatilidad, son más seguros para operar. Entré en amazon en largo, así que -70$ en 5 minutos, gran volatilidad.
Gracias, lo probaré.
Por favor, recomiende una empresa de corretaje normal que permita operar en MT en nuestra bolsa. Intentaré qué sacar de ello.
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Colegas. Buenas tardes a todos. Voy a describir dos situaciones que me sucedieron ayer y anteayer. No estaba preparado para esto y estoy muy disgustado. Me gustaría conocer su opinión. ¿Es una situación ordinaria o tengo que cambiar de empresa de corretaje?
He escrito varios Asesores Expertos. Los he probado en las historias. Los he probado en mi cuenta y todos funcionan. Los he probado en mi cuenta real. Estoy observando mi interés, que ha aumentado casi un 40% en menos de tres semanas. Estoy emocionado, preparándome para mudarme a Mónaco. Y de repente...
Situación uno.
Abrimos una posición de venta de francos en USD. Abierta el día 30 por la noche. Estoy con la toma en 0,9623. Voy en el coche, mirando las cotizaciones con un ojo. Veo que a las 0:15 la oferta era de 0,9619. Estando seguro de que mi posición está cerrada, me voy a la cama. Me meto en mi ordenador por la mañana y... Veo que no se ha cerrado nada (a pesar de que la Oferta era de 0,9620 a las 0:45) y el franco ha subido. Luego volvió a bajar y obtuve una buena ganancia. Comienzo a analizar por qué la posición no se cerró durante la noche. Resulta que a las 0:15 mi empresa de corretaje tenía 7 puntos de margen en franco. Es decir, el asc era 0,9625. De la conversación con el soporte técnico obtuve lo siguiente: los márgenes no están limitados durante la noche. Pueden ser de hasta 100 puntos. Sabía que durante la noche puede aumentar el diferencial de líquido bajo (pero no sé por qué se considera como líquido bajo en las sesiones abiertas de América, Japón y China). ¡¡¡Pero por 6 veces !!! ¿Es este el caso de todas las empresas de corretaje ahora? ¿Significa esto que tenemos que crear estrategias que funcionen con un margen de 10 puntos?
La segunda situación.
Ayer quise desconectar la orden cuando supe que habría noticias sobre el PIB. Pero no lo hice. Confié en mi búho. De todos modos, todo el mundo vio lo que el canadiense hizo ayer. Cuando perdía dinero a la baja, estaba seguro de que se debía a una mala estrategia. Como si me hubiera perdido algo. No lo resolvió. No vi cómo iba desde el principio y pensé que se precipitaba hacia abajo y volaba sin parar. Cuando finalmente se cerró una posición perdedora, ejecuté mi EA en la prueba y descubrí que no debería haber perdido dinero. El EA resolvió esta situación (en la prueba) y cerró con ganancias. Es decir, las cotizaciones que me permiten ganar en este movimiento vinieron y debería haber ganado. Fui a revisar los registros para ver si mi Asesor Experto estaba fallando y resultó ser esto. El Asesor Experto no tenía ningún fallo. Resultó que varias cotizaciones llegaron no sólo en un corto periodo de tiempo, sino casi al instante. Es decir, el Asesor Experto no tuvo suficiente tiempo para resolver los ticks entrantes. Cuando modificó las órdenes, el mercado ya había bajado. Pero... Según el registro, podemos ver que sólo se tarda 0,07 segundos en modificar 1 pedido. Sólo hubo que modificar seis órdenes (no las órdenes en sí, sino sus puntos de toma). El hecho de que las seis órdenes se abran sin deslizamiento sugiere que hemos tenido al menos seis ticks durante los cuales el Asesor Experto tuvo tiempo de modificar las órdenes. Pero no lo consiguió. Lo habría entendido si se hubiera producido un BPA, pero no fue así. ¿Pueden realmente ocurrir varias citas seguidas en 0,42 segundos?
No lo creo. Creo más bien que las empresas de corretaje pueden retrasar el envío de ticks desde el servidor, y luego decir: lo siento, el Asesor Experto no tuvo tiempo de trabajar. O pueden aumentar la propagación incontrolada por la noche y decir - el tiempo era bajo. Si es así, la era de la intermediación bursátil aún no ha terminado. ¿O me equivoco?