Indicador diferencial de Sultonov - página 40

 
Vladimir:

Por lo que recuerdo, respetado Yusufjoja Sultonov, usted indicó que el propósito de crear el indicador era asegurar su nombre. En otras palabras, los derechos de autor. Ahora se han publicado las fórmulas para el cálculo de las líneas indicadoras, https://www.mql5.com/ru/forum/216101:

Espero que encuentres diferencias significativas para la creación del indicador, las que surgen precisamente de su aplicación y no pueden derivarse del RSI de ninguna manera. Ahora tus fórmulas parecen, lo siento, mostrar resultados intermedios del cálculo del indicador RSI sin referencia a su autor.

¿Y qué? El autómata Kalashnikov no contiene ni un solo detalle o principio nuevo y desconocido hasta ahora. Sin embargo, el autómata Kalashnikov, no el Walter-Schmeisser-Bulkin u otros.
 
Yuriy Asaulenko:
¿Y qué? No hay una sola pieza o principio nuevo en el fusil automático Kalashnikov, desconocido antes. Pero es un rifle automático Kalashnikov, no Walter-Schmeisser-Bulkin u otros.

El fusil de asalto Kalashnikov es conocido por sus diferencias con otras armas. En primer lugar, es fiable y sin pretensiones. La fiabilidad, por ejemplo, tiene un indicador bastante cuantitativo, el tiempo medio entre fallos. Puede utilizarse como base de comparación.

Por cierto, ¿por qué crees que todo el mundo sabe todo lo necesario para la producción del rifle Kalashnikov? ¿Por qué nadie puede copiarlo? ¿Cree que no hay puntos secretos en su producción que no se publican en ningún sitio? Las piezas (de acero) no se pueden ocultar, por supuesto.

Pero los detalles del complejo proceso de endurecimiento del barril en varias etapas pueden. ¿Sabe alguien la forma y el volumen del depósito en el que se coloca la barrica para su endurecimiento; en qué líquido (o medio vapor-líquido), cuál es el caudal de este líquido y cuáles son las condiciones de temperatura?

P.D. Que yo recuerde Checoslovaquia y China tenían licencias de la URSS para producir algunos ejemplares de AK. Sin embargo, no se revelaron todos los detalles y principios, el rendimiento de estos análogos es mucho peor.
 
Vladimir:

Por lo que recuerdo, respetado Yusufjoja Sultonov, usted indicó que el propósito de crear el indicador era asegurar su nombre. En otras palabras, los derechos de autor. Ahora se han publicado las fórmulas de cálculo de las líneas indicadoras, https://www.mql5.com/ru/forum/216101:

Indicador diferencial de Sultonov:


Compárelos con estos (una búsqueda de las palabras "indicador rsi" lleva a la wikipedia https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B:


¿No crees que tus dos líneas son el numerador y el denominador de RS? Ya que te preocupan los derechos de autor, quizá deberías destacarlo claramente y proporcionar un enlace para que no te acusen de plagio. Cuando los derechos de autor son importantes, también conviene redactar con precisión lo que ha hecho usted y lo que ha hecho antes. Por ejemplo, como en una afirmación: "una forma de hacer algo por..., que se distingue por el hecho de que...". El mismo artículo de la wikipedia también especifica el método de promediación:


Espero que encuentres diferencias importantes para el propósito de este indicador, las que surgen de su uso y no pueden ser derivadas del RSI. Ahora tus fórmulas parecen, perdón, una visualización de resultados intermedios del cálculo del indicador RSI sin referencia a su autor.

1. Tenemos, en la notación de Wilder:

U = MA(BUN) de U(N);

D = MA(BEN) de D(N);

N = BUN + BEN.

En la de Wilder:

U = MA(N) de U(N);

D = MA(N) de D(N);

2. En general, podemos rechazar desde la 1ª barra de la historia y realizar todos los cálculos dentro de la 0ª, la barra actual:

Metodología de cálculo

El cálculo de la fuerza de los toros se realiza según la fórmula

BullsPower(i) = SUM(Close(i)- Open (i), N) / BUN

Dónde:

  • BullsPower(i)- valor actual de la fuerza de los toros;
  • Close(i)- Precio de cierre de la barra actual;
  • Open(i)- Precio de apertura de la barra actual;
  • N- período de cálculo del indicador;
  • BUN- número de incrementos positivos del precio de cierre para N barras. La suma incluye sólo los incrementos positivos.

En consecuencia, para calcular la fuerza de los osos utilizamos la fórmula

BearsPower(i) = SUM(Open(i) - Close(i), N) / BEN

donde:

  • BearsPower(i)- valor actual de la fuerza bajista;
  • BEN- cantidad de incrementos negativos de los precios de cierre para N barras. La suma incluye sólo los incrementos negativos.
  • N = BUN + BEN

Aquí está el indicador según nuestro método, período 10:

Si hubiéramos seguido el método de Waldler habríamos obtenido una imagen totalmente diferente:


 
Yousufkhodja Sultonov:

...

2. Podemos prescindir por completo de la primera barra del historial y realizar todos los cálculos en la barra 0, la actual:

...

¿Qué significa eso? La pregunta es puramente formal, para llamar la atención, porque es poco probable que te expliques.

En el RSI no se calcula el número de incrementos hacia arriba/hacia abajo, simplemente se divide por el periodo del indicador. Un matiz menor. ¿Cree que este matiz merece ser calificado de invento y ser llamado por su propio nombre?

Se puede refinar en RSI - para hacer el recuento de la cantidad y la división por ella. Como he escrito antes, la PSI puede representarse al estilo de la PSI, es decir, en una línea, y al estilo de la HAD, representando los componentes por separado. Pero, ¿se puede considerar un invento? Esto es puramente una opción en el proceso... Cualquier programador experto realiza varios inventos de este tipo al día.

 

En general, no hay ninguna diferencia práctica con la RSI. He intentado calcular los componentes del RSI con la división por un periodo determinado y con la división por el número real de incrementos.

Hay diferencias, pero son tan insignificantes y no tienen tanto interés como para considerar este método de cálculo como un método independiente.

Abajo en la imagen: amarillo - componentes RSI, con rojo asomando por debajo - es el estilo Yousufkhodja.

Esto demuestra una vez más que, antes de inventar algo, hay que conocer lo que ya está inventado.

 
Dmitry Fedoseev:

En general, no hay ninguna diferencia práctica con la RSI. He intentado calcular los componentes del RSI con la división por un periodo determinado y con la división por el número real de incrementos.

Hay diferencias, pero son tan insignificantes y no tienen tanto interés como para considerar este método de cálculo como un método independiente.

Abajo en la imagen: amarillo - componentes RSI, por debajo hay color rojo - es el estilo Yousufkhodja.

Esto demuestra una vez más que, antes de inventar algo, hay que conocer lo que ya está inventado.

Estimado Dimitri, sólo después de que le mostrara los componentes en gráficos separados, usted "adivinó" que se pueden presentar como un indicador separado. Muéstrame la fuente, ¿dónde has hecho tú, o alguien más, esto en la práctica antes?
 
Dmitry Fedoseev:

¿Qué significa eso? La pregunta es puramente formal, para llamar la atención, porque es poco probable que te expliques.

El RSI no cuenta el número de incrementos hacia abajo/hacia arriba, simplemente divide por el período del indicador. Un matiz menor. ¿Cree que este matiz merece ser calificado de invento y ser llamado por su propio nombre?

Se puede refinar en RSI - para hacer el recuento de la cantidad y la división por ella. Como he escrito antes, la PSI puede representarse al estilo de la PSI, es decir, en una línea, y al estilo de la HAD, representando los componentes por separado. Pero, ¿se puede considerar un invento? Esto es puramente una opción en el proceso... Cualquier programador experto realiza varios inventos de este tipo al día.

Significa que tal indicador está listo y no queda nada aquí de los métodos de Widler, utilizando máximos y mínimos de la barra anterior y la actual. Aquí todos los cálculos se basan en los datos dentro de la barra actual y no se hace hincapié en los "máximos" y "mínimos", ¿estas diferencias fundamentales no son suficientes, desde su punto de vista?
Archivos adjuntos:
 
Yousufkhodja Sultonov:
Estimado Dimitri, sólo después de que te haya mostrado los componentes en un gráfico separado, has "adivinado" que se puede presentar como un indicador separado. Muéstrame la fuente, ¿dónde has hecho tú, o alguien más, esto en la práctica antes?

Todo el mundo conoce el indicador ADX.

Cualquier escritor de EAs que sepa escribir indicadores sabe que el contenido de cualquier buffer puede mostrarse en un gráfico, pero nadie adivinó que puede presentarse al mundo como un invento)

 
Dmitry Fedoseev:

En general, no hay ninguna diferencia práctica con la RSI.


Estás mintiendo, Dimitri))


 
Ihor Herasko:

Estás mintiendo, Dimitri))



Habrá un código en 5 minutos. Tenga en cuenta que el RSI utiliza el suavizado de Wilder, que es lo mismo que el suavizado exponencial pero con un período más largo, por lo que puede haber un desajuste notable.