Indicador diferencial de Sultonov - página 16

 
Yousufkhodja Sultonov:
Sí, Artem, yo también, al volver del trabajo, he descubierto este hecho desagradable. Vuelve a dibujar sus lecturas cuando se reinicia. Esto se debe a que, incluye datos históricos fuera del periodo de cálculo, lo cual no es correcto. Por favor, haz que funcione sólo con los últimos datos sancionados por el periodo especificado en los ajustes y no vayas más allá hacia el historial. O bien, queda por reiniciar el indicador programáticamente, lo que no es bueno. Que se lea en ese último rango, que ha sido prescrito. El gato, ahora el indicador muestra las condiciones del mercado con periodo de 1000, pero era un desastre antes de la reinstalación, porque toma datos innecesarios del historial, desde la instalación inicial:https://www.mql5.com/ru/charts/7574577/eurusd-m1-e-global-trade

Yusuf, vete a la bolsa, allí se dan estos datos sin cálculos y sin retrasos/anulaciones.

Arriba está el precio, abajo está "su" indicador (delta entre las líneas)


Lo único es que no se puede llamar por su nombre))
 
Maxim Kuznetsov:

Obtendrá una suma variable y, en el límite, una RTA durante un largo período


Sólo tienes que probarlo y ver los resultados. No es difícil. Y de los nuevos resultados surgirán nuevas ideas.

 
Artyom Trishkin:

Su problema es que está acumulando datos de la historia. Ahora imagina que sólo se necesita un cierto número de barras para acumular datos, entonces con cada nueva barra la cantidad de datos cambiará, y la línea se redibujará completamente con un aspecto diferente.

Supongamos que tenemos datos para acumular en la cantidad de 10. Haga una tabla con diferentes valores y luego desplace el inicio del cálculo (a la izquierda) una barra hacia la derecha, emulando así la aparición de nuevas barras - el inicio del cálculo también se desplazará constantemente hacia la derecha y, en consecuencia, con cada nueva barra cambiará la cantidad de datos acumulados que provocará cambios en la apariencia de la línea del indicador - su redibujado completo.

Pero después de todos los cálculos, la línea de salida debe ser la misma, independientemente de la barra desde la que se haya iniciado el cálculo.

Artem, así es como cualquier algoritmo, incluido éste, debería trabajar con el número de compases autorizado, y no acumular un número desconocido de compases del historial, incluso de "su" historial reciente. Deberá a partir de la barra, a medida que entre nueva información, redibujar, pero mostrará el verdadero estado del mercado dentro de las N barras dadas. Si necesita más barras, estableceremos su mayor número en la configuración del indicador. Definitivamente, debemos corregir este error: es el coste de la comunicación a distancia.
 
Олег avtomat:

Por lo que entendí del anterior, el indicador simplemente da sumas acumulativas de incrementos de diferentes direcciones. Los resultados pueden mejorarse introduciendo un operador de "olvido", que reduce lentamente a cero los antiguos valores irrelevantes.

Oleg, el problema no tiene valor. ¿Es difícil designar en el código que se tomen sólo los últimos N compases de la historia para los cálculos, que molestarse con el "olvido"?
 
Dmitriy Skub:

Yusuf, vete a la bolsa, allí se dan estos datos sin cálculos y sin retrasos/anulaciones.

Precio en la parte superior, "su" indicador en la parte inferior (delta entre las líneas)


Lo único que no puedo dar mi nombre))
No pretendo ser el desarrollo de otra persona, pero, trato de no perder la mía en la medida de lo posible. Mis elaboraciones sobre "Diferencia de Cauchy", " Media móvil geométrica", "Media móvil con cálculo de periodo de desvanecimiento en proporción 1/N" (no recuerdo el nombre exactamente) están colocadas en kodobase con las prioridades de otras personas. ¿No he tenido suficiente? ¿Por qué todo el mundo parece estar celoso de este hecho?
 
Dmitry Fedoseev:

Esa no era la cuestión, sino sus algoritmos.

Me familiaricé con el algoritmo de Widler. Se basa en las diferencias del Hig y el Low de los dos últimos compases como (+D) y (-U) . Se acumulan, se calculan las medias móviles de cada línea D y U y su diferencia es el ADX. Tengo un enfoque completamente diferente a la construcción de las dos líneas B y M, la diferencia de lo que da el indicador DDA, análogo de ADX. pero construido en diferentes principios. Con la aplicación de la diferencia entre las dos líneas termina la similitud del ADX y el DDA. Y no he encontrado un análogo cercano a DA en Widler.
 
Олег avtomat:

Por lo que entendí del anterior, el indicador simplemente da sumas acumulativas de incrementos de diferentes direcciones. Puede mejorar los resultados introduciendo un operador de "olvido" para el historial antiguo, que reduce lentamente los valores antiguos irrelevantes a cero.

Eso sí que es una idea sensata. Si el algoritmo de "olvido" es correcto, los resultados serán mucho más interesantes.
 
Yousufkhodja Sultonov:
No pretendo desarrollar el trabajo de otro, pero intento no perder el mío, si es posible. Mis desarrollos sobre "Diferencia de Cauchy", " Media móvil geométrica", "Media móvil con cálculo de periodo de desvanecimiento en proporción 1/N" (no recuerdo exactamente el nombre) colocados en kodobase con las prioridades de otros. ¿No he tenido suficiente? ¿Por qué hace que todo el mundo se encoge?

No ha entendido el punto principal: en lugar de buscar un gato negro (en las cotizaciones de divisas semisintéticas) se sugiere que su mente analítica sea utilizada para su propósito - en una bolsa real con un flujo de información mucho más grande y diverso, aparte del precio.

Personalmente, no me ofenden sus ideas. ¿Por qué crees que es así? Es una pena que una mente así se desperdicie. Todo esto es una opinión de IMHO, por supuesto.

Y esto es una continuación del "banquete":


 
Yousufkhodja Sultonov:
Oleg, el problema no vale nada. ¿Es difícil asignar en el código para tomar para los cálculos sólo los últimos N bares de la historia, que molestarse con el "olvido"?

Yusuf, tú no ves el problema, así que no está ahí para ti. Pero está ahí. "Tomar sólo los últimos N compases de la historia" no es difícil, pero ese no es el problema.

Si en cada barra (que tiene cada minuto) "toma para los cálculos sólo las últimas N barras de la historia", cada vez el punto de referencia cambiará, y por lo tanto las líneas del indicador en cada barra mostrarán valores relativos a este nuevo punto de referencia. Es decir, la imagen completa cambiará en cada barra.

Pruébalo y verás.

 
Dmitriy Skub:

Usted no ha entendido el punto principal: en lugar de buscar un gato negro (en las cotizaciones forex semisintéticas) se sugiere aplicar su mente analítica a la bolsa real con un flujo de información mucho más amplio y diverso, aparte del precio.

Personalmente no me confunden sus ideas. ¿Por qué crees que es así? Es una pena que una inteligencia así se desperdicie. Todo esto es IMHO, por supuesto.

Y esta es la continuación del "banquete":


Gracias Dimitri por la sugerencia de ampliar el alcance de la investigación mediante un intercambio real. Pero no podré financiar proyectos de comprobación de hipótesis en la realidad con un sueldo de profesor auxiliar de universidad de 250 dólares. Y de nuevo, todo el desarrollo sería de naturaleza teórica. Salir de la situación podría ser trabajar a distancia como parte de una rica empresa de inversión como desarrollador de varios proyectos de mercado. Pero aún no he recibido ninguna oferta de este tipo.