¿Le ayudan los libros en el comercio? - página 9
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Todos los libros pueden dividirse en varios grupos según su importancia:
1. Libros de carácter publicitario - seducción de divisas
Descripción de los fundamentos del mercado (incluyendo indicadores, estrategias simples...).
3. Libros de texto de trading rentable.
La mayoría de los libros presentes gr.1 ..., muy pocos libros en gr.2 ... y libros completamente ausentes en gr.3 ...
En definitiva, una campaña publicitaria competente para atraer a los recién llegados a este sector.
Todos los libros pueden dividirse en varios grupos según su importancia:
1. Libros de carácter publicitario - seducción de divisas
Descripción de los fundamentos del mercado (incluyendo indicadores, estrategias simples...).
3. Libros de texto de trading rentable.
La mayoría de los libros presentes gr.1 ..., muy pocos libros en gr.2 ... y libros completamente ausentes en gr.3 ...
En definitiva, una campaña publicitaria competente para atraer a los recién llegados a este sector.
El punto 3 es como una "máquina del tiempo", la rentabilidad del sistema comercial en el pasado no garantiza las ganancias futuras.
si no te engañas, es así:
si la reducción de una orden es significativamente mayor que el beneficio al cierre de esa orden - esto es superposición
Si una orden no rentable permanece en el mercado durante más tiempo que el resto de órdenes del ST, estamos en un exceso
si se rompe el principio de "recortar las pérdidas pero dejar que crezcan los beneficios" todo lo contrario, es la sobreexposición.
Tengo una pregunta para todos. ¿Es posible añadir un elemento de este tipo a esta lista?
Si en el caso de un drawdown, no cerrar una orden con una pequeña pérdida en el pullback de una onda fuerte que estaba en su contra. Y, en cambio, esperar una ganancia improbable, ¿es esto también un exceso de simulación?
El punto 3 es como una "máquina del tiempo", la rentabilidad pasada de un sistema de comercio no garantiza los beneficios futuros.
Los problemas complejos tienen una propiedad indiscutible: con el tiempo están destinados a ser resueltos..., y por regla general se encuentran varias soluciones diferentes...
Y en nuestro caso, las estadísticas dicen que ya hay un 3...5% de traders exitosos que resolvieron este complicado problema ("trading rentable estable")...
Tengo una pregunta para todos. ¿Sería posible añadir un elemento de este tipo a esta lista también?
Si en caso de un drawdown, no cierre una orden con una pequeña pérdida en un pullback de una onda fuerte que estaba en su contra. Y, en cambio, esperar un beneficio improbable... ¿también es un exceso de superficie?
Sí, es un exceso, ese es exactamente el punto (en convencerte a ti mismo)))
Si sabes que es una onda futura, pullback, etc. - ¿por qué no cerraste una pequeña pérdida y entraste en el mercado a un mejor precio después del pullback...? Si conoce el futuro, ¿por qué entró antes en el mercado y asumió una pequeña pérdida? ))))
SZS: el stoploss es una cura para todos estos malentendidos, lea a M.Guenther, el capítulo sobre el riesgo - la esencia, siempre estar preparado para perder
La cuestión es que siempre hay que estar preparado para perder
Sí, Igor, es difícil aceptar la pérdida. Ojalá conociera el futuro, sólo hace falta media hora para salir adelante, sería muy divertido
Tengo una pregunta para todos. ¿Sería posible añadir un elemento de este tipo a esta lista también?
Si en el caso de un drawdown, no cerrar la orden con una pequeña pérdida en el pullback de la onda fuerte, que estaba en su contra. Y, en cambio, esperar una ganancia improbable, ¿es esto también un exceso de simulación?
El sobregiro, pero sólo si se dispone de métodos numéricos objetivos para estimar la "fuerza" de la onda y la probabilidad de ganancia. No se trata de estimaciones a posteriori, sino de estimaciones en tiempo real.
¿Tienes alguna?
¿Hay alguno de estos?
¡Saludos, Dimitri!
Sinceramente, hay algunos avances. Primero le daré un ejemplo de éxito. Bueno, qué suerte, la pérdida por supuesto. Anteayer fui a contracorriente y hoy entré en el mercado tras el retroceso:
Y un ejemplo menos exitoso, después del pullback tuve la oportunidad de detener la pérdida. Pero era demasiado tarde:
Todos estos son ejemplos reales online. Señales de salida: el pullback es flojo, insignificante, aunque duró más de un día, mientras se actualizaba el mínimo. También hay matices, niveles, por ejemplo, si el precio los ha cogido o no. El método se verifica estadísticamente.
En el segundo caso el pullback fue más fuerte, me perdí un poco. Pero estoy libre y prefiero buscar otro punto de entrada.
Si conoces otras sutilezas o consideraciones, me encantaría escucharlas.