y vagando al azar de nuevo... - página 12
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No creerías...
Tu propósito en esta conversación es cagar en la cabeza de la gente. Ni siquiera puedes señalar el error de mis palabras, sino que las declaras sin sentido.
Harás lo mismo con mi estado.
Lo creeré. Adelante, escúpelo.
Este es un puesto importante para entender su sistema. Lo tengo casi claro, puedo empezar a hacer un experto usando su sistema).
Sin embargo, tengo mis dudas...
El "compensador" te dará mucho trabajo
Sí. Adelante, escúpelo.
No, no lo harás.
No crees que dos más dos son cuatro.
No lo creo...
Vas a tener que trabajar mucho con el "compensador".
Lo que no queda claro es cómo se obtiene el beneficio en una no-tendencia si se tiene un margen de promediación. Resulta que el compensador debe dar más beneficio que la pérdida del martin.
Por supuesto que sí.
Cuanto más fácil sea, menos codicioso será el comerciante (más suave será el martín)
En realidad, es teóricamente posible ganar en orljanka sin martingala y depósito infinito, pero, realmente, sólo en el límite. Lo he conseguido (sobre el papel, claro), pero la cantidad de ganancias no merece la pena)).
ZZY Hace 5 años se resolvió como un problema auxiliar. Ahora la tecnología se ha perdido, pues ya no era necesaria). De hecho, el problema no era cómo ganar, sino cómo maximizar el placer de unos fondos limitados).
No voy a responder a los compañeros que ni siquiera se molestan en entender lo que se escribe.
Por supuesto que pierdes, pero con una probabilidad algo inferior a 0,5. La fe teórica no se viola aquí de ninguna manera.
Así que No/(No+Np)->0,5 cuando el denominador tiende a infinito. Sin embargo No-Np <>0, en este caso volver a cero o a su proximidad es poco probable (aunque es insignificante), es decir, No-Np puede ser cualquier número, incluso infinito. Así, controlando el tamaño de la apuesta se pueden minimizar las pérdidas, tratando de mantener los beneficios de las ganancias. Debido a cierta "injusticia" de la moneda No<>Np, que casi siempre es cierta (ver libros de texto)) y obtener algunas ganancias, siempre menos de |No-Np|. Aunque, en términos de probabilidad - No/(No+Np)->0,5 la moneda sigue siendo absolutamente justa).
¿Qué y quién, conociendo al menos los fundamentos de la creencia teórica, puede encontrar algo sorprendente en esto?
ZS Para los que aún no han entendido). Esto es una construcción teórica y no se vive en ella. Esta es una construcción teórica y no se vive eternamente).
Por supuesto.
Todo es más fácil cuanto menos codicioso es el comerciante (más suave es el martín)
No, no lo harás.
No crees que dos más dos son cuatro.
No, no es así.
No crees que dos más dos son cuatro
los bocazas del foro huyen como alma que lleva el diablo de la oferta de publicar el estado.
hay una categoría de gente a la que le gusta hacerse pasar por tipos duros en los foros, los graalevitas.
No creo en "dos más dos es igual a cuatro", creo en "se puede ganar dinero con el águila".
Bueno, escúpelo. Y escribiré "sí quiero" enseguida.
Los tertulianos del foro huyen como alma que lleva el diablo de una oferta para publicar una declaración.
Hay una categoría de personas a las que les gusta mostrarse en los foros como tipos duros, graaleways.
Estrategia de distracción absolutamente inútil, para la gente razonable: ni una palabra sobre los errores en mis palabras... y chillidos histéricos sobre mi pereza para "conseguir las manzanas para demostrar la ley de la adición"
Es demasiado tarde, chicos... El que tiene oídos para oír...
Y cuál es la frecuencia de las transacciones, se puede decir, 1 por 15 min, 1 por hora... ¿O?
Estimación de los gráficos. (Libras, paso neto = 40 p. en 4 dígitos. Dos cuentas que operan en direcciones opuestas. Cuadrículas de cuentas desplazadas 20 puntos entre sí)