FOREX y ECONOMÍA. Teoría, práctica, previsiones e implicaciones - página 19

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Renat Akhtyamov:

uh-huh

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/682074

Sí, dejé el Forex, pero he mantenido mi cuenta por ahora, no la he cerrado. Todavía no he cerrado mi cuenta).
 
Renat Akhtyamov:

Así que, volviendo al tema que nos ocupa.

¿Así que resulta que MA sigue siendo MA?

Sigamos leyendo:


De acuerdo. Hemos llegado a la dispersión y a las desviaciones estándar. Sin embargo, el progreso). Es cada vez más específico. Con eso seguro que le ganas al mercado).
 
Renat Akhtyamov:

Si el forex no funcionó en 8 años, ¿crees que el fondo te calentará en las últimas ...decenas?

Tengo un amigo en fondos desde 2010, así que sé qué y cómo.

También se puede ganar dinero en el mercado de divisas, sobre todo si eres un ingeniero de radio, es decir, por regla general tienes cerebro.

Tengo un buen trabajo en el fondo. Hay diferentes mercados. Los métodos de trabajo en FORTS no funcionan en Forex. No conozco las razones. Aunque las cotizaciones de los pares de divisas en Forts y Forex son casi las mismas, pero algo, aparentemente, es diferente.
 
Renat Akhtyamov:
Eres muy molesto con tus inundaciones, sinceramente.
Y no deberías vomitar páginas de libros de texto de matemáticas elementales)), haciéndolo pasar por una revelación.
 
Renat Akhtyamov:
Y dijiste que tenías algo. Veo que no lo hiciste.

No he dicho nada de Forex, porque no trabajo. En cuanto a los pares de divisas, son idénticos en FORTS.

Eso es todo. Definitivamente he dejado el tema. Todo esto está vacío.

 
Renat Akhtyamov:
Yo personalmente sí. Pero como escribo programas muy rápido, estoy esperando a ponerme al día.
Bien, ¿qué tienes en mente en este momento?
 
Renat Akhtyamov:

Así que, volviendo al tema que nos ocupa.

¿Así que resulta que MA sigue siendo MA?

Siga leyendo:


Esto es lo que obtienes:

 
Renat Akhtyamov:

¡¡¡¡¡Perfecto !!!!!

Yusufkhoja, ¿podrías darme algunos detalles descriptivos sobre el resultado, qué obtuviste?

Primero mostraré un gráfico más grande para ver mejor los resultados:

Inicialmente decidimos describir el MA en la forma:

MA =a0 + oO + hH + lL + cC

Queríamos ver:

1. Cómo esta ecuación describe el MA.

Conclusión: Describe bastante bien, como podemos ver en el gráfico.

2. Cómo cambian los coeficientes.

Conclusión: cambian dentro de un amplio rango. Ahora tenemos que encontrar una explicación a este hecho.

3. un hecho inesperado: la suma de los coeficientes apunta a algunos niveles, a pesar de la dispersión de los propios coeficientes.

Es necesario comprender los resultados obtenidos y programar el indicador para poder considerarlo en cualquier TF y periodo. Ahora se aceptó: TF H1, periodo 24. Los datos van desde principios de 20017 hasta la actualidad.

 
Renat Akhtyamov:

¡¡¡¡¡Genial !!!!!

Yusufkhoja, ¿podría darnos algunos detalles descriptivos sobre el resultado?

//sobre el mío, estoy un poco perplejo:

Recuerda que hiciste una serie en la que la suma de todos sus términos es cero.

En consecuencia, estas fórmulas dan lugar a ceros.

Llevo toda la mañana riéndome de ello, algo malo y bueno a la vez.

Tienes fórmulas de MA y varianza, ¿por qué te sorprendes?
 
Renat Akhtyamov:

Nada. Lo que en el libro se llama MA se llama expectativa matemática. Pero la fórmula es exactamente la misma que para el valor calculado en un punto de la MA con un período igual a la profundidad de muestreo de tiempo, estoy de acuerdo.

Me alegro como más adelante:

Se trata de un ruido blanco normal. Este es exactamente el tipo de modelo que quería conseguir para la tortura (el ruido es molesto). La conclusión es obvia: este es el elegido.

Lectura en ....

Estás en el camino equivocado. Sólo que una serie aleatoria tiene MO=0. Una serie de precios no lo hace. Primero hay que encontrar el patrón de cambio del componente principal del precio, y sólo después estimar el ruido blanco que lo rodea.
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