FOREX y ECONOMÍA. Teoría, práctica, previsiones e implicaciones - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
He descrito el algoritmo más arriba cómo lo convierto.
Luego publiqué una captura de pantalla de lo que obtuve.
Luego puse el algoritmo para el muestreo de tiempo
¿O debo escribirlo para ti de nuevo?
¿Y qué?
Tomaste una serie y la transformaste.
¿Cuál es la experiencia?
¿Por qué convertirlo?
La profundidad del muestreo suele estimarse mediante la función de autocorrelación o el espectro de Fourier.
Se necesitan reflexiones sobre el equilibrio de una cita, no el algoritmo de muestreo
Echa un vistazo al elefante...
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
FOREX y ECONOMÍA. Teoría, práctica, previsiones y consecuencias
Renat Akhtyamov, 2017.01.21 10:49
He tratado de determinar la profundidad de muestreo de tiempo ahora.
El principio es el siguiente: tomo el segundo modelo de serie temporal que he publicado anteriormente y empiezo a sumar valores en cada barra (repasando de derecha a izquierda) hasta llegar a cero.
Imprimo los valores en cuya barra he obtenido cero, o no imprimo nada, si no he obtenido cero.
Tengo la siguiente imagen en todos los TFs:
De este modo, el saldo de las cotizaciones siempre se encuentra en la penúltima barra disponible, independientemente de la franja horaria.
¿Qué opina?
Pensando en el equilibrio de la cita, no en el algoritmo de muestreo
¿Qué es el "equilibrio"?
¿Qué quieres conseguir?
¿Qué es el "equilibrio"?
¿Qué quieres conseguir?
el saldo es la suma de los valores de BP de derecha a izquierda hasta que sea igual a cero.
¿Igual a cero o tiende a cero?
es igual a cero, no aspira a cero.
Este es el valor final, pero en la penúltima barra, independientemente del TF
es igual a cero, no tiende.
Este es el valor que finalmente se obtiene, pero en la penúltima barra, independientemente del TF
En resumen - eureka...
¿Así que el pasado ya es irrelevante para la apertura de un nuevo bar?
Sólo tiene, a toda la profundidad disponible de la historia.
Lo hice en MT5
Sólo tiene, a toda la profundidad disponible de la historia.
Lo hice en MT5
Espera un segundo, si una persona no tiene toda la historia, entonces su análisis será correcto? Y otra pregunta, ¿cómo es posible dividir las tendencias por la duración?
No he podido encontrar un archivo de cotizaciones en MT5.
Ahora tengo que sacar la siguiente conclusión.
Como la suma de todas las desviaciones es igual a cero en la penúltima barra, sólo necesitamos nuevas barras para el análisis. Pero ya sabemos que al cierre de las operaciones deberíamos obtener la suma cero de todas las desviaciones de la semana respecto al precio de cierre, en cualquier medida de TF.