FOREX y ECONOMÍA. Teoría, práctica, previsiones e implicaciones - página 4
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¿Por qué mirar? Su artículo está en el foro, lo he leído.
Y en general -¡OK!
Vamos, entra.
Probablemente esté en los blogs, yo no escribo artículos, sólo he publicado información, no la mía.
Bien.
Lo pongo para discusión general, porque no tiene mucho sentido si se lee la teoría. Pero como ejemplo de los desarrollos posteriores, no está nada mal.
Ahora he intentado determinar la profundidad del muestreo temporal.
El principio es el siguiente: tomo el segundo modelo de serie temporal, que he colocado arriba, y empiezo a sumar valores en cada barra (búsqueda de derecha a izquierda) hasta que obtengo cero.
Imprimo los valores en cuya barra he obtenido cero, o no imprimo nada, si no he obtenido cero.
Tengo la siguiente imagen en todos los TFs:
De este modo, el saldo de las cotizaciones siempre se encuentra en la penúltima barra disponible, independientemente de la franja horaria.
¿Qué opina?
¿Alguna idea?
¿Cuáles son sus pensamientos?
Bueno, todavía estoy fuera, honestamente....
¿Entiendes la lógica de la experiencia?
Bueno, todavía estoy fuera, honestamente....
De todas formas, ¿qué quieres hacer?
¿Entiendes la lógica de mi experiencia?
No.
¿Cuál es la experiencia?
Transformas una serie de alguna manera, la miras y te preguntas: ¿qué piensas?
No.
¿Cuál es la experiencia?
Transformas una serie de alguna manera, la miras y te preguntas: ¿qué piensas?
Más arriba he descrito el algoritmo de cómo convierto.
Luego publiqué una captura de pantalla de lo que obtuve.
Luego publiqué un algoritmo para el muestreo de tiempo.
¿O debo escribirlo para ti de nuevo?
Intenta decidir la profundidad del muestreo de tiempo ahora.
¿Qué opina?