El gráfico más importante para operar - página 5
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Dimitri, tienes una frase en la misma página que se contradice fundamentalmente con la otra. Usted mismo acaba de escribir que la diversificación es DESEADA para limitar el riesgo. Así que respóndase a sí mismo (y a nosotros) cómo en su ejemplo la diversificación resultó ser "necesaria" y "limitó" el riesgo.
¿Dónde está su lógica?
La lógica es la siguiente:
1. la legislación estadounidense no exige que se presenten fondos de PROSIDIO. De lo contrario, no habría quiebra de fondos.
2. En principio, la legislación estadounidense no puede imponer requisitos de detracción, porque las carteras de los fondos incluyen derivados, algunos de los cuales NO cotizan en bolsa. Y como NO figuran en la lista, es imposible determinar su tasa actual y calcular la detracción.
3. La diversificación es lo correcto para reducir el riesgo de la cartera. El único problema es que una cartera diversificada se forma en el momento t0 -la apertura de las 20 posiciones (por ejemplo), y el RIESGO es el movimiento del precio en el momento t1- infinito.
La lógica es la siguiente:
...... y PROSADC es la dinámica de los precios en el momento t1- infinito.Te digo que eres inadecuado para el comercio. A nadie en el mundo financiero se le ocurriría hablar de drawdown como precio.
La reducción es una caída del patrimonio (o del saldo), pero no del precio.
¿Tal vez deberías estudiar en algún sitio antes de publicar algo aquí?
Yo, por ejemplo, respaldo todos mis posts con citas y enlaces, mientras que tú te limitas a lanzar algunas "revelaciones" personales sin confirmación alguna.
А?
Te lo digo: eres inadecuado para el comercio. A nadie en el mundo financiero se le ocurriría hablar de drawdown como precio.
La reducción es una caída del patrimonio (o del saldo), pero no del precio.
¿Tal vez deberías estudiar en algún sitio antes de publicar algo aquí?
Yo, por ejemplo, confirmo todos mis posts con citas y enlaces, mientras que tú te limitas a lanzar algunas "revelaciones" personales sin confirmación alguna.
А?
Y yo no he dicho que la reducción sea un precio.
He dicho que la reducción es la DINÁMICA de los precios.
¿Por qué cambia la equidad o el equilibrio? ¿Por el movimiento del precio del activo para el que se ha abierto una posición? ¿O porque llovió y dos estudiantes?
P.D. No voy a publicar aquí la wikipedia
Decía que el drawdown tiene que ver con la DINÁMICA de los precios.
¿Por qué tanta lentitud? ¡Vamos, Dimitri, no seas tímido!
A continuación, el descenso es la dinámica de las lluvias en Brasil que afecta al precio del zumo de naranja en Chicago.
Estas perlas del anónimo Dimitri deberían entrar en los "Anales del foro" como anécdota.
Obsérvese que habla con tanta seguridad de la ausencia de nada en la legislación estadounidense (no hay jurisprudencia en los Estados Unidos, y es poco probable que un abogado afirme que no hay "nada" en la legislación estadounidense), como sólo lo diría un empleado de habla rusa de un gran banco estadounidense. Por ejemplo, de Goldman Sachs, o de Morgan Stanley.
Por cierto, Dimitri, aquí nadie espera que proporciones enlaces, ni siquiera a la Wikipedia. NUNCA das enlaces ni citas en absoluto. ¿Advertirlo? No te pagan por eso. No es tu trabajo hacer ninguna labor explicativa en este foro. De hecho, todo lo contrario.
En una palabra, un cosaco. Adelante, Dimitri. Me alegras el día.
Se une a mí en el segundo post de este hilo - ¡gracias, Cap!
Es un buen hilo.
Se une a mí en el segundo puesto de este hilo - ¡gracias, Cap!
Es un buen hilo.
Aquí es donde realmente me asusté.
En serio. No hay mucho que me asuste. ¿Qué hacéis en GS? No puedes engañarme con halagos. Soy un tipo duro.
Bueno, haz tú mismo las cuentas. No trabajo para ti, gracias a Dios.
Un operador, incluso con todo su depósito, no puede llegar a un ajuste de márgenes si opera con un apalancamiento de 1:1.
Tienes 100.000 dólares y compras 100.000 libras en el mercado de divisas al contado. Ahora tiene 100.000 libras en su cuenta. La libra baja y sube un 10% al año, y entonces, con un apalancamiento de 1:1, su patrimonio (y su saldo) -en dólares- no puede variar más que ese 10%. ¿Qué, dónde está el margen de beneficio?
Chicos, esto es el quinto grado de la escuela secundaria.
Gracias a los dioses que no trabajas para mí. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto con el trabajo?
Te he puesto un ejemplo sencillo, sacado del primer gráfico que he visto, que demuestra que no dices la verdad:https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398
Basándome en mi ejemplo, está claro que el "comerciante" no sólo se encontraría con una visita de advertencia del tío Kolya, sino que también se encontraría con una parada.
Al mismo tiempo, el que tiene un mayor apalancamiento, pero que opera con un tamaño de lote pequeño (y bajo riesgo para el depósito en su conjunto), no habría incurrido en las enormes pérdidas que el imprudente, que le cree así y "opera" con un apalancamiento de 1:1, habría incurrido.
Y por cierto, ahora que mencionas la libra y el dólar:
para 2016 GBPUSD ha bajado más de 35.000 pips en una base de cinco dígitos (3500 en la antigua).
Operando toda la depo, comprando en los máximos, el "trader" se habría enfrentado a un stop out (pérdida irrecuperable de fondos) mucho antes de finalizar 2016.
/*y sí, perdón, en todo caso, por mis errores gramaticales y de puntuación - no soy filólogo ni politólogo*/.
... Esto sucede porque con más apalancamiento la parte de su depo para abrir un lote - puede ser MENOR, pero nadie hace menos de una posición, y todo el mundo se vuelve codicioso - para mayores porcentajes de beneficio.
Ese es el objetivo de la gestión de riesgos: calcular el tamaño de la posición para que el RIESGO (es decir, la reducción) no supere un determinado PORCENTAJE del depósito. Es una norma básica e incluso en Estados Unidos está legislada para los gestores de fondos.
El apalancamiento es un PORCENTAJE CARO de las fluctuaciones de su patrimonio en función de las fluctuaciones de los precios. Esta es la otra cara del efecto del apalancamiento. Por un lado, reduce el margen necesario para operar y, por otro, aumenta los beneficios Y el porcentaje de reducción. Excepto que el drawdown, que con un apalancamiento de 1:100 puede ser lo mismo que el crecimiento (es decir, 20% y 100% al mes), los principiantes lo olvidan por su avaricia o ignorancia, o arrogancia.
Es un arma de doble filo.
Sergey, no puedes saber cómo opera todo el mundo; y que nadie hace posiciones pequeñas; y que todo el mundo es codicioso.
En el comercio hay cosas poco complicadas:
Sin embargo, desde mi punto de vista: un trader no negociará todo el depósito; los traders (los "verdaderos" traders) se esfuerzan por ser objetivos; un trader no negociará lotes enormes por los fondos gastados en el trading en general. Notas a pie de página de las excepciones que pueden crear una ilusión de lo contrario: no todo el mundo mantiene, imho, las cantidades asignadas para el comercio en las cuentas de comercio en su totalidad. Probablemente, no son pocos los que mantienen en las cuentas de trading sólo una parte de las cantidades asignadas para el trading. Hay que tener en cuenta que diferentes oficinas pueden cerrar por una u otra razón.
Por lo tanto, alguien puede mantener en las cuentas de comercio sólo una parte de los fondos asignados para el comercio. De este modo, se crean ilusiones de operar con riesgos más elevados de lo que implica en realidad.
P./S.: Supongo que por qué no quiso responder a las preguntas que se le hicieron. Supongo que por qué te empeñas en trolear a los demás aquí (en el tema del apalancamiento).
Lo malo es que los que creyeron y creerán en ti y en los tuyos lo han pagado y lo pagarán caro. Pero, en mi opinión, lo peor es que otros han pagado y pagarán caro por ello también.
Así que que te devuelvan el cien por cien a ti y a los tuyos. Esto se aplica no sólo a lo malo, sino también a lo bueno.
"...El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones".
P./S.: Antes de escribir este post había concretado el otro. No para ti ya, pero sí en general para mí (que expresaba con más precisión lo que intentaba contar).
En lugar de:
¿Cuánto consumió el swap de la posición larga antes de que el "trader" se enfrentara a un stop out (pérdida irremediable de fondos)?
transmite con mayor precisión lo que la siguiente pregunta pretende decir:
¿A cuánto ascendió el intercambio de la posición larga antes de que el "trader" se encontrara con un stop out (pérdida irremediable de fondos)?
Es decir, lo que yo decía: si el "comerciante" se creyera declaraciones como las tuyas: "...Si abre una posición con todo su depósito a un apalancamiento de 1:1, su depósito sólo fluctuará un 1-2% al día (volatilidad normal del mercado). No hay "Tío Kolya", es decir, no hay margen para un par de meses..."Si hubiera hecho eso y hubiera negociado todo mi depósito, antes del Año Nuevo ya me habría encontrado no sólo con un ajuste de márgenes, sino también con un stop-out.
Porque, el exceso de riesgo y el sobregiro de la retirada habrían ido más allá de lo aceptable.
Y por cierto, ahora que mencionas la libra y el dólar:
para 2016 GBPUSD ha bajado más de 35.000 pips en los cinco dígitos (3500 en el antiguo).
Operando la totalidad de la depo, comprando en los máximos, el "trader" se habría enfrentado a un stop out (pérdida irrevocable de fondos) mucho antes de finalizar 2016.
/*y sí, perdón, en todo caso, por mis errores gramaticales y de puntuación - no soy filólogo ni politólogo*/.
Oh, hoy es una especie de fiesta.
Deena afirma que si cojo un fajo de dólares, lo cambio por un fajo de libras, pongo ese fajo de libras en mi estantería, dentro de un año vendrá un tal tío Kolya y me quitará ese fajo de libras. ¡Oh, Dios mío!
Si eso no es una mierda, no sé qué es una "mierda".
Pronto podríamos estar escribiendo los guiones de las películas del tío Kolya en este foro.
Mierda.
Hoy es una gran celebración.
Dina afirma que si cojo un fajo de dólares, lo cambio por un fajo de libras, pongo ese fajo de libras en mi estantería, dentro de un año vendrá un tal tío Kolya y me quitará ese fajo de libras. ¡Oh, Dios mío!
Si eso no es una mierda, no sé qué es una "mierda".
Pronto podrías estar escribiendo en este foro los escenarios del tío Kolya.
Mierda.
Tendría usted la amabilidad de enlazar con el lugar en el que he afirmado eso.
No te he corregido, considerando tu punto como una errata (en lugar de cambio de divisas). Porque ¿qué tiene que ver el spot(swap con entrega en directo) si en un principio se hablaba de apalancamiento? Por favor, vuelve a leerte:https://www.mql5.com/ru/forum/166224
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El gráfico más importante para operar
Sergiy Podolyak, 2017.01.10 04:47
Aquí está, el gráfico más importante para el comercio.
No es un gráfico de pares de divisas, ni un gráfico de pruebas u optimización.
Es un gráfico de la dependencia exponencial de la rentabilidad requerida después de una reducción, un gráfico de recuperación.
Esta dependencia no es lineal, es decir, a grandes rasgos, es asimétrica. Cuanto mayor sea la reducción, mayor debería ser la rentabilidad posterior. Este es el gráfico del "ultra-optimismo" necesario tras el uso descuidado del apalancamiento.
Más cuadros explicativos:
Referencias:
https://www.hedgeable.com/hedgeable-investment-philosophy-white-paper
http://www.financialtrading.com/cfds/drawdown-recovery/
http://www.bsam.com/research/whitepapers/the-importance-of-managing-risk-in-retirement/
Gracias Cap.
Quién iba a pensar que resulta que el Volga desemboca en el Mar Caspio después de una detracción del 50%, hay que ganar el 100% para recuperar el depósito...
Estás bendecido con el conocimiento sagrado... Bueno, ahora todos estarán contentos...