Encontrar la relación natural de las monedas - página 4
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Pues bien, si el sintético, según tu hipótesis, está cerca del límite superior del canal y debería bajar, entonces vendes x1 y x2 y compras x3.
Así que comprar "+" y vender "/" )) ¿Por qué no dejas que el autor intente responder por sí mismo?
Por ejemplo, prefiero utilizar operadores multiplicativos para describir sintéticos, además de un operador de grado para denotar una fracción. Conocí a personas que utilizan "+" y "-" (enfoque nativo, pero aceptable). Ahora bien, he conocido a personas que operan tanto con +- como con */ en su notación sintética. O no entiendo, o el autor verbaliza un caballo en el vacío.
Así que comprar "+" y vender "/" )) ¿Por qué no dejas que el autor intente responder por sí mismo?
Por ejemplo, prefiero utilizar operadores multiplicativos para describir sintéticos, además de un operador de grado para denotar una fracción. Conocí a personas que usan "+" y "-" (enfoque nativo, pero aceptable). Ahora bien, he conocido a personas que operan tanto con +- como con */ en su notación sintética. O no entiendo algo o el autor está verbalizando un caballo en el vacío.
Entonces, ¿"descríbemelo" o "deja que el autor lo haga por sí mismo"?
El autor no está abusando verbalmente de nada - está preguntando el punto
Andy Sanders 2017.01.02 19:46 EN
¿Quizás alguien sepa y esté dispuesto a compartir el método para calcular el sintético ideal?no existe la perfección
Un sintético perfecto es aquel que puede seleccionar pares de divisas para minimizar la varianza, en lugar de ajustar las probabilidades a las ya seleccionadas.
no es un sintético ideal, sino una cartera plana dinámica que se reconstruye para adaptarse a la situación
A veces esta reconstrucción hace milagros, pero si la tendencia se invierte, el modelo plano se romperá de todos modos.
para minimizar la varianza no hay nada mejor que el algoritmo ICG (Carl Pearson lo garantiza)
Dos métodos ya probados - el PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) y la Regresión Lineal(https://www.mql5.com/ru/code/11859) tienen una desventaja importante e inagotable - intentan crear correlaciones donde no las hay. De hecho, aquí hay un ajuste de la curva mediante la adaptación de la participación de cada instrumento en la cartera, como resultado, en OOS todo se derrumba de manera bastante predecible.
nadie prometió que el avance será igual al intervalo calculado
Además, en la descripción se indica específicamente que el modelo se romperá inevitablemente con el tiempo
(bueno, que se rompa, al fin y al cabo podemos comerciar con el hecho mismo de la rotura del modelo)
Dmitry2017.01.02 20:32
No hay ninguna combinación de pares de divisas en el mercado de divisas que dé un residuo estacionario.
¡es cierto! (excepto los castillos-triángulos, que se sabe que son un completo desvanecimiento)
la suma de series no estacionarias es no estacionaria (no hay cointegración entre ellas)
los que hablan de estacionariedad en el mercado de divisas son robots malvados e imprudentes o almas perdidas
La estacionalidad sólo es posible en un segmento local
la negociación en el espíritu de la negociación por parejas sólo es posible en índices o acciones vinculadas (los futuros y las opciones también son adecuados)
Lo único es que la volatilidad de una cartera es siempre menor que la suma de las volatilidades de sus componentes.
y puede ser esencial y cambiar la distribución en un sector al menos un poco
Andy Sanders2017.01.03 10:05
Además, sí, la correlación cambia, pero ... secambia según el principio de que en algún lugar se pierde y en otro se gana, es decir, si se elige el conjunto correcto, el aumento de uno se compensará aproximadamente con el otro
Por desgracia, no siempre es así
Operar según el esquema de entrar en una corrección en la dirección de la tendencia sólo es posible en un mercado de tendencia estable
significa que, de alguna manera, debes tener razones para esperar que la tendencia continúe
hace poco era posible hacerlo con carteras con un yen líder
pero por supuesto eso tendría que llegar a su fin
sería extraño que algunas monedas subieran o bajaran indefinidamente
ya se está doblando ahora (ver p1.jpg)
es mejor operar con rupturas de tendencia o con salidas de plano
La distribución de precios puede tener colas, pero lo principal es que tenga forma de campana y sea relativamente estrecha, es decir, que tenga la zona de valores medios en algún lugar
Tales modelos pueden ser fácilmente construidos en intervalos sin ninguna noticia fuerte, pero con el entendimiento de que usted necesita ser capaz de cambiar su posición en el aire (cerrar o reconstruir) en las noticias
Lasolución ideal es tener la posibilidad de elegir el ángulo de la pendiente de la regresión, a lo largo de la cual corre el modelo, pero esto es de importancia secundaria.
de hecho, el ángulo de regresión es una contingencia causada por la escala (valor total de la cartera)
En resumen, me interesa saber cómo se selecciona una cartera para estrategias como Buy & Hold, comprar y mantener, qué características se optimizan y cómo acelerar la enumeración de posibles carteras
comprar y mantener es más bien para las acciones y allí hay que encontrar activos infravalorados
Chorex es más un retorno que un seguimiento de la tendencia, pero depende del marco temporal.
El reequilibrio de la cartera puede organizarse de dos maneras:
1 - recombinar todas las combinaciones posibles y construir todos los modelos y evaluarlos
esta variante es buena cuando el número de combinaciones es pequeño
2 - Pre-seleccionar los instrumentos más de moda y utilizarlos para construir un modelo.
esta variante es más económica
para el horex, por regla general, muchas carteras serán similares ya que las monedas de entrada son las mismas
se consideran tradicionalmente las 7 combinaciones principales (tienen una menor dispersión)
pero entonces habrá una mayor exposición al dólar
o la volatilidad del dólar se solapará dentro de la cartera
no es bueno en ningún caso
En mi opinión, es mejor elegir una cartera pequeña de no más de 3 o 4 instrumentos (para ahorrar en el diferencial).
pero incluya cruces en la cartera para que no se repita ninguna moneda
en este caso habrá 5000 combinaciones de tres y tantos cuatros
si alguien necesita, entonces en el archivo adjunto es una búsqueda algorítmica de todas esas combinaciones
¿Quizás alguien sepa y esté dispuesto a compartir el método de cálculo del sintético perfecto?
Por sintetizador ideal me refiero a uno que pueda seleccionar los pares de divisas para minimizar la varianza, en lugar de ajustar los ratios a los ya seleccionados.
Dos métodos ya probados - el PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) y la Regresión Lineal(https://www.mql5.com/ru/code/11859) tienen el principal e inagotable problema - intentan crear correlaciones donde no las hay. De hecho, aquí hay un ajuste a través de la participación de cada instrumento en la cartera, como resultado todo se derrumba de manera bastante predecible en OOS.
Sólo quiero encontrar combinaciones de instrumentos que tengan un spread mínimo en el historial SIN ningún coeficiente, y la búsqueda de posibles combinaciones debe ser no lineal, es decir, incluir combinaciones lineales (X1 + X2 + X3) y no lineales (X1 / X2 + X3 ^ 2).
¿Explícame por ejemplo X1 + X2/X3 en términos de compra/venta? En la descripción sintética, ¿existen al mismo tiempo "+" y "/" (operadores aditivos y multiplicativos)? ¿Qué quiere decir el autor con esto?
2. Sí, X1 ... Xn son pares, pero tal vez entre los pares es difícil encontrar sintéticos, por lo que usando * y / se puede obtener alguna combinación no estándar ... por ejemplo, comprar más euros como divisas en lugar de como pares, aunque ... tal vez esto es también una especie de coeficiente y es un ajuste ... debe ser una combinación de pares pura (las monedas individuales seguirán formando pares), sin ningún coeficiente
EURCHF / USDCHF * EURJPY + GBPUSD - USDJPY o EURUSD * EURJPY + GBPUSD - USDJPY // aquí la cuota aumentada de EUR, todo con "+" se compra, todo con "-" se vende
mmm, sí, parece que sólo quedan el + y el -, el resto es un ajuste
* y / sólo dará otro par con mayores gastos generales en forma de spread, posiblemente con un coeficiente cambiado, por lo que tampoco tiene sentido
sí, la tarea se simplifica, recorre todos los pares vía + o - y encuentra la menor varianza o al menos la distribución más normal de los precios en un movimiento sintético
¿Quizás alguien sepa y esté dispuesto a compartir el método de cálculo del sintético ideal?
Por sintetizador ideal me refiero a aquel que es capaz de seleccionar los pares de divisas para minimizar la dispersión sin adaptar los ratios a los ya seleccionados.
Dos métodos ya probados - el PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) y la Regresión Lineal(https://www.mql5.com/ru/code/11859) tienen el principal e inagotable problema - intentan crear correlaciones donde no las hay. De hecho, aquí hay un encaje a través de la adaptación de la cuota de cada instrumento en la cartera, y como resultado todo se desmorona de forma bastante predecible en OOS.
Sólo quiero encontrar combinaciones de instrumentos que tienen una dispersión mínima en la historia sin coeficientes en absoluto, en que es deseable tener la búsqueda no lineal de las posibles combinaciones, o más bien para incluir lineal (X1 + X2 + X3) y no lineal (X1 / X2 + X3 ^ 2) combinaciones.
Usted está discutiendo un método particular de construcción de sintéticos que no comparto. Pero puedo sugerir una cosa de mi metodología, que puede ser utilizada por usted.
Su esencia es que cualquier sintético puede asociarse a un vector (un vector es una variable). Los componentes del vector expresan el precio de las divisas (en miles de USD en mi caso) que se compran o venden. Este vector tiene las siguientes propiedades: la suma de sus componentes es cero. La suma de los valores absolutos de sus componentes dividida por 2 es el valor del sintético en USD. Es decir, el margen a 500 de apalancamiento = el valor del sintético * 2. Si los vectores están pronormalizados, entonces el producto escalar de los vectores, da la cercanía de la dirección del sintético. La representación vectorial da lugar a la agrupación vectorial.
Tengo la tarea contraria: obtener la lista de pares de divisas que se compran y venden y sus volúmenes a partir de un vector. Por eso no necesito esas entradas complicadas.
Usted está discutiendo un método particular de construcción de sintéticos que no comparto. Pero puedo sugerir una cosa de mi metodología, que puede ser utilizada por usted.
Su esencia es que cualquier sintético puede asociarse a un vector (un vector es una variable). Los componentes del vector expresan el precio de las divisas (en miles de USD en mi caso) que se compran o venden. Este vector tiene las siguientes propiedades: la suma de sus componentes es cero. La suma de los valores absolutos de sus componentes dividida por 2 es el valor del sintético en USD. Es decir, el margen a 500 de apalancamiento = el valor del sintético * 2. Si los vectores están pronormalizados, entonces el producto escalar de los vectores, da la cercanía de la dirección del sintético. La representación vectorial da lugar a la agrupación vectorial.
Tengo la tarea contraria: obtener la lista de pares de divisas que se compran y venden y sus volúmenes a partir de un vector. Por eso no necesito esas entradas astutas.
el tema no tiene sentido y puede ser cubierto
este es el cálculo del índice del dólar
nos repartimos a partes iguales
Acción del USDCAD
+
Acción del EURUSD
+
Acción del USDJPY
+
Acción de USDRUB
+
Acción del GBPUSD
+
acción en NZDUSD
+
cuota de AUDUSD
Dividimos por el número de componentes, sobre la base de esto dibujamos un gráfico, preferiblemente de 10 componentes y el comercio. Si no está satisfecho con la precisión, no operará de esta manera en MT.
Este es el cálculo del índice del dólar.
¿qué tiene que ver esto con las acciones?
¿cómo vas a controlar la volatilidad del dólar si vas a comerciar con él?
el comentario es una tontería, puedes taparlo
releer sólo con atención lo que se ha escrito, entonces se puede ensuciar
P.D. esta fórmula del "índice" suma tugriks, dinero y patatas... Buena suerte en el comercio de este índice