Enséñame a ganar dinero. - página 20
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Eugene, aquí hay una opción más fácil. Los datos están en el archivo adjunto.
Aquí vemos claramente la fuerte influencia de la difusión. Dos gráficos, pero un mismo TS.
Parece que es casi $ 1900, por lo que el beneficio será de alrededor.
Pero sólo cuesta 307 dólares.
Aquí adjunto el archivo con los dos ficheros. El mismo TS: OrdT1.csv - órdenes de límite, OrdT0.csv - órdenes de stop.
El SL/TP parece no ser pequeño (600), pero ambos son "perfectamente" estables - ¡por las pérdidas! :)
Haz algo al respecto. :)
Aquí, abrió el primer archivo.
Trazado del gráfico de "balance en pips".
Lo miro y pienso: "Aquí hay un gráfico de una persona que comercia por las señales de su TS. ¿Cuál debería ser el diferencial, para que la otra persona, ... que negoció con él un segundo en un segundo, pero EN CONTRA, estuviera en déficit ...?
O bien entendí mal algo en el archivo, o este ejemplo no es en absoluto adecuado para demostrar las dificultades con la inversión...
Eugene, aquí hay una opción más fácil. Los datos están en el archivo adjunto.
Aquí podemos ver claramente una fuerte influencia de la difusión.
Parece que es casi $ 1900, significa que el beneficio será de alrededor.
Pero sólo cuesta 307 dólares.
Está haciendo algo muy mal, señor...
Veamos qué es.
¿Qué hace exactamente cuando opera en CONTRA de sus señales de TS?
El diferencial en todas partes es de 18 pips frente a 650 pips de SL/TP (primer archivo de datos).
Una vez más, publique sus datos y los compararemos. Tal vez haya un error en el probador (¡lo dudo!). :)
Sospechar teóricamente que algo va mal es una cosa. Y comprobar o probar con datos en la mano es otra.
Ya lo he escrito, una inversión estricta. Utilizamos SL==TP==800 (segundo archivo de datos). Entonces en el primer caso (directo) todas las órdenes son sólo SELLSTOP, en el segundo (inverso) todas las órdenes son sólo BUYLIMIT.
¿Qué es lo que falla y cómo lo hace?
Sugiero excluir cualquier otro "tratamiento estadístico" en aras de la pureza del experimento.
El diferencial en todas partes es de 18 pips frente a 650 pips de SL/TP (primer archivo de datos).
Una vez más, publique sus datos y los compararemos. Tal vez haya un error en el probador (¡lo dudo!). :)
Sospechar teóricamente que algo va mal es una cosa. Pero comprobar o probar con datos en la mano es otra.
Eso es lo que ya he escrito: una inversión estricta. Utilizamos SL==TP==800 (segundo archivo de datos). Entonces en el primer caso (directo) todas las órdenes son sólo SELLSTOP, en el segundo (inverso) todas las órdenes son sólo BUYLIMIT.
¿Qué es lo que falla y cómo lo hace?
Sugiero excluir cualquier otro "tratamiento estadístico" en aras de la pureza del experimento por el momento.
en el archivo v2 el primer archivo - por lo que un cambio de dirección ayudará. y en el segundo archivo no a mí - alrededor de cero - Me pregunto cómo ser
¿Qué vas a hacer con el primer archivo (estrategia)? :)
¿Cómo se convierten las operaciones?
Entonces, ¿qué vas a hacer con el primer archivo (estrategia)? :)
¿Cómo se convierten las operaciones?
En la estrategia(primer archivo) sustituir sellstop por buylimit
¡Eso es exactamente lo que hice y obtuve el segundo archivo en el archivo! :)
Vea de cerca, lea aquí.