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Hasido un mes desde el inicio de las pruebas del sistema de la versión beta 1.1 pequeña revisión en la intensidad del movimiento de la precisión de la entrada trajo a más o menos suficiente reducción - con el automático (que se prescribe en el momento) será suficiente para seleccionar rápidamente los instrumentos de negociación con alta volatilidad en la entrada y elegir con mayor precisión el punto de entrada ... Revisión en el proceso de optimización de las tareas asignadas al Asesor de Expertos.
Hasido un mes desde el inicio de las pruebas del sistema Versión beta 1.1 una pequeña mejora en la intensidad del movimiento la precisión de la entrada trajo a más o menos suficiente drawdown - con el automático (que se prescribe en el momento) será lo suficientemente rápido para elegir los instrumentos de negociación con alta volatilidad en la entrada y más precisa para seleccionar el punto de entrada ... Mejora en el proceso de optimización de las tareas establecidas para el Asesor de Expertos.
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Las afirmaciones del artículo "La ruina del jugador" en relación con el mercado de divisas son completamente incorrectas.
En primer lugar, que tenemos un anverso y un reverso de la moneda desiguales (anteriormente se habló de la dispersión).
Aumenta Sl=TP-Srpread a un valor mucho mayor que Srpread. Así que el Spread tiende a igualar el valor del BM, es decir, hasta unos pocos miles de puntos, lo cual es imposible. Puede que no sobreviva en una secuencia de 1000 operaciones, incluso utilizando muchos pares. Pero eso son sólo las flores o incluso los brotes. En una tendencia, el anverso y el reverso pierden incluso su equivalencia aproximada. Por lo tanto, la estadística de resultados en una tendencia es completamente inaplicable a un piso. El mismo problema de la tendencia plana.
Definamos su límite y el problema del grial estará resuelto. Incluso sólo comerciando con Machs.
Segundo: El capital de los jugadores es demasiado diferente. El capital del agente del mercado (B) tiende a infinito.
La anchura del canal (límite B) también tiende a infinito. El camino hacia el límite del canal A es infinitesimalmente pequeño, lo que garantiza que la mayoría de los jugadores se drenen.
¿Qué ofrece "Player Wreckage"? Sólo que a n-pasos que tienden a 1000 el jugador-operador que opera con lotes muy pequeños (en relación con su capital) definitivamente logrará un resultado positivo, aunque insignificante. Y entonces sí que hay que tener un ST de drenaje lento.
prikolnyjkent:
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Las afirmaciones del artículo "La ruina del jugador" en relación con el mercado de divisas son completamente incorrectas.
En primer lugar, el hecho de que tengamos un anverso y un reverso de la moneda desiguales (ya se habló de la dispersión).
Aumente Sl=TP-Spred a un valor mucho mayor que Spred. Por lo tanto, que Spred aspire al valor BM, es decir, hasta varios miles de puntos es imposible. Es posible que no sobreviva en una secuencia de 1000 operaciones incluso utilizando muchos pares. Pero esto es sólo las flores o incluso los brotes. En una tendencia, el anverso y el reverso pierden incluso su equivalencia aproximada. Por lo tanto, la estadística de resultados en una tendencia es completamente inaplicable a un piso. El mismo problema de la tendencia plana.
Definamos su límite y el problema del grial estará resuelto. Incluso sólo comerciando con Machs.
Segundo: El capital de los jugadores es demasiado diferente. El capital del agente del mercado (B) tiende a infinito.
La anchura del canal (límite B) también tiende a infinito. El camino hacia el límite del canal A es infinitesimalmente pequeño, lo que garantiza que la mayoría de los jugadores se drenen.
¿Qué ofrece "Player Wreckage"? Sólo que a n-pasos que tienden a 1000 el jugador-operador que opera con lotes muy pequeños (en relación con su capital) definitivamente logrará un resultado positivo, aunque insignificante. Y entonces sí que hay que tener un ST de drenaje lento.
Creoque para rentabilizar un TS perdedor basta con operar en contra de sus señales. Se le debe haber ocurrido a casi todos los principiantes en Forex. Y, si lo sugiere, significa que no puede programar en mql, de lo contrario habría comprobado este supuesto teórico en la práctica hace tiempo, y su hermoso sueño se habría estrellado contra la prosa de la vida).
Las afirmaciones del artículo "La ruina del jugador" en relación con el mercado de divisas son completamente incorrectas.
En primer lugar, el hecho de que tengamos un anverso y un reverso de la moneda desiguales (ya se habló de la dispersión).
Aumenta Sl=TP-Srpread a un valor mucho mayor que Srpread. Así que el Spread tiende a igualar el valor del BM, es decir, hasta unos pocos miles de puntos, lo cual es imposible. Puede que no sobreviva en una secuencia de 1000 operaciones, incluso utilizando muchos pares. Pero eso son sólo las flores o incluso los brotes. En una tendencia, el anverso y el reverso pierden incluso su equivalencia aproximada. Por lo tanto, la estadística de resultados en una tendencia es completamente inaplicable a un piso. El mismo problema de la tendencia plana.
Definamos su límite y el problema del grial estará resuelto. Incluso sólo comerciando con Machs.
Segundo: El capital de los jugadores es demasiado diferente. El capital del agente del mercado (B) tiende a infinito.
La anchura del canal (límite B) también tiende a infinito. El camino hacia el límite del canal A es infinitesimalmente pequeño, lo que asegura que la mayoría de los jugadores se drenarán.
¿Qué ofrece "Player Wreckage"? Sólo que a n-pasos que tienden a 1000 el jugador-operador que opera con lotes muy pequeños (en relación con su capital) definitivamente logrará un resultado positivo, aunque insignificante. Y entonces sí que necesitas un ST de drenaje lento.
Por qué molestarse en escribir tantas cartas sin prestar atención al hecho de que escribí en blanco y negro, en ruso, a mi queridomt4trade en un correohttps://www.mql5.com/ru/forum/158349/page3#1031331: "...olvídate de la descripción..." (!). (!)
No estoy hablando"del mercado de divisas". Estoy hablando de las ESTADÍSTICAS DEL CAMBIO (!!!).
Tome algunas ESTADÍSTICAS EXACTAS - y hablemos de ellas
Elprikolnyjkent cree que para rentabilizar una TS perdedora basta con operar en contra de sus señales. Probablemente esto le ha ocurrido a casi todos los que han empezado a trabajar en el mercado de divisas. Y, si sugiere tal cosa, significa que no puede programar en mql, de lo contrario, hace tiempo que habría comprobado en la práctica este supuesto teórico, y su hermoso sueño se habría estrellado contra la prosa de la vida).
Tomemos una estadística particular del Éxodo - y hablemos de ella
hablemos deELLOS.
"De nuevo - interés creativo"-mimi.
La epidemia de hacer pasar las propias suposiciones por los pensamientos de la otra persona.
¿Y qué es esa epidemia de hacer pasar tus suposiciones por los pensamientos de tu interlocutor...
La pregunta es, ¿cuál es el significado de esta frase, cuál es la diferencia entre la señal de trading correcta y la incorrecta?
"Mira las ESTADÍSTICAS DE LAS SALIDAS - VERÁS MU CHO INTERÉS" - esto es lo que yo, no sin razón, pienso que es REALMENTE interesante
Yo también lo pensé al principio. No. Es mucho más complicado y confuso que eso.
Tú, al igual queprorab en el hilo de la Martingala dentada, tienes todas las críticas sobre el tema perfectamente enmarcadas por la LÓGICA DE LA DISCUSIÓN y los ARGUMENTOS VARIOS.
Son ustedes unos interlocutores muy agradables... y dignos oponentes