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Lo tengo: el pez está donde el perro está enterrado.
Este es un ejemplo perfecto de cómo el análisis de las estadísticas de resultados "tira de las orejas" literalmente en la dirección en la que "hay peces"... y "el perro está enterrado".
Hay muy pocos datos sobre las distancias a las paradas, pero existe la CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE: la persistencia de al menos una característica
Bueno, esperaba que este ejemplo fuera una buena ilustración de sus ideas.
Pero, aunque apoyo los principios descritos, esta ST (según los gráficos) no analiza ni utiliza los resultados en absoluto.
Sólo hay un indicador (lo he desarrollado yo mismo). Se "siente" dónde están "enterrados" el pez y el perro. :)
Los topes (TP y SL) son deslizantes, cambian en cada barra. Por eso están en el gráfico en el momento de cerrar la posición.
Pero no todo es perfecto. Tengo beneficios en algunos sectores y en otros no. :(
La constancia de una característica en este caso no da la constancia del beneficio.
A continuación se muestran dos gráficos. El mismo TS, pero se realiza un poco antes (como un backtest).
Saldo (en puntos):
Resultados:
Como vemos, no siempre el indicador configurado de una determinada manera "pesca".
Supongo que sus CTs también muestran "consistencia" sólo en ciertas áreas.
Si no es así, especifique, preferiblemente con ejemplos.
Y la "coherencia" que se consigue suele ser mediante la optimización de determinadas áreas.
Fuera de los límites de la parcela suele haber incertidumbre, una lotería.
Incluso si mantiene el TP / SL constante, el gráfico de resultados cambiará a medida que el mercado cambie.
Eso es lo que escribí al principio: https://www.mql5.com/ru/forum/158349/page2#1031247
A menudo la situación - "por hoy" las estadísticas de TC es buena (opción 1), abrimos por ella.
Durante un tiempo da un beneficio de media. Pero (casi seguro) llega el momento,
cuando deje de funcionar. Pero mientras lo entendamos, perderemos el beneficio o, en el mejor de los casos, el punto de equilibrio.
En otras palabras, una TS rentable puede "convertirse" en una perdedora, en la que hay que operar "hacia atrás".
Lo mismo con la segunda y tercera opción.
¿Cómo determinar el momento de inadecuación, de "conversión"?
¿Cómo se garantiza la coherencia de la caracterización?
Bueno, esperaba que este ejemplo fuera una buena ilustración de sus ideas.
Pero, aunque apoyo los principios descritos, esta ST (según los gráficos)no analiza ni utiliza los resultados en absoluto.
Sólo hay un indicador (lo he desarrollado yo mismo). Se "siente" dónde están "enterrados" el pez y el perro. :)
Te apresuraste a fijar tu ilustración de "Balance" a "mis ideas"...
Para empezar a MOVERSE hacia "mis ideas", tendremos que añadir la información sobre las distancias a las paradas al gráfico de PÉRDIDAS existente. Para ello, debemos trazar verticalmente NO UNA unidad de datos de "éxito/fracaso", sino un NÚMERO de PUNTOS (decenas de puntos) de éxito/fracaso. (obtuvo una ganancia de 40 p. - movió la línea del gráfico hacia arriba 40 unidades,... 10 puntos de pérdida - 10 unidades menos).
Y ahora, si demuestran dicho gráfico, pueden comenzar las reflexiones al estilo de "mis ideas".
Por ahora, mi alegre exclamación sobre el "buen ejemplo" sólo se refiere al agradable HECHO de que el HOMBRE TENGA esos datos. Por alguna razón, la gente, en su mayoría, prefiere mantener una conversación "con los dedos", ... llegando, al final de dicha conversación, al resultado lógico apropiado de "cero".
mt4trade:
¿Cómo asegurar la constancia de la característica?
Sugiero buscar la respuesta a esta pregunta, teniendo un gráfico completo de las estadísticas de los resultados en cualquier fuente de señal.
Mientras tanto, quiero decirte que es mucho más fácil encontrar una fuente de señal, que dé una gráfica con una constancia suficiente de uno de los parámetros, que una fuente con una gráfica con una pendiente estable positiva o negativa.
Te apresuraste a fijar tu ilustración de "Equilibrio" a "mis ideas"...
¿Por qué no? :) Los gráficos al menos ilustran que "bajando" los stops y "aumentando" las tomas podemos hacer subir incluso una curva perdedora en términos de equilibrio.
Creo que esto se aproxima a la idea de que si la curva es horizontal con igual TP/SL, puede elevarse aumentando el TP/SL.
Hasta ahora, sin estadísticas sobre los resultados, es cierto. Por supuesto, seguiremos analizándolo.
Los gráficos de balance son exactamente los mismos que hemos utilizado en nuestro análisis anterior. Por eso cumple exactamente con sus requisitos:
"Tenemos 40 puntos de beneficio - subimos la línea del gráfico en 40 unidades... 10 puntos de pérdida - 10 unidades menos".
Así que me equivoqué al decir que no hay paradas. Estaba pensando en otra cosa - el TS se desliza, se necesita constante.
Pero el SL / TP real en el gráfico(en el momento de cerrar la posición). ¿Ayudaría eso?
¿Por qué no? :) Los gráficos al menos ilustran que "bajando" los stops y "aumentando" las tomas podemos hacer subir incluso una curva perdedora en términos de equilibrio.
Creo que se acerca a la idea de que si la curva es horizontal con igual TP/SL, podemos subirla jugando con el TP/SL.
No, no, querida. Cambiar las distancias a las paradas CAMBIA las ESTADÍSTICAS de los resultados... Y es un asunto para el TC.
Y la base de toda mi conversación en este hilo es utilizar las estadísticas que genera el TS.
mt4trade:
Y los gráficos de equilibrio están hechos precisamente en PUNCH. Por lo tanto, cumple exactamente con sus requisitos:
Bueno, si es una curva puramente TP/SL, entonces... podemos especular sobre este gráfico.
¿Crees que hay suficientes estadísticas en el gráfico para decidir por ti mismo lo que es: ascendente; horizontal... ¿O la tendencia a la baja...?
Si la ST cambia los topes de las estadísticas de resultados, las propias estadísticas también cambiarán de alguna manera.
En consecuencia, debe haber un analizador y criterios de cómo cambiar las paradas (en este caso; y "normalmente" - los parámetros de los indicadores).
Y, al parecer, volveremos a medir los resultados y los modificaremos si es necesario. Pero es poco probable en el mercado en vivo.
¿Autooptimización?¿Crees que hay suficientes estadísticas en el gráfico para decidir por ti mismo lo que es: ascendente; horizontal... ¿o hacia abajo...?
Si nos referimos al gráfico de resultados, es obviamente (casi en línea recta) descendente. Normalmente hay todo tipo de curvas. :)
Sobre el gráfico de "balance en pips" (segunda versión en #) , entonces generalmente al alza, pero no se garantiza que siga siendo así.
Así que mi TS (lo que está en los gráficos) es exactamente el cambio de paradas. Pero basándose en el análisis del mercado.
Si la ST cambia de parada basándose en las estadísticas de resultados, las propias estadísticas también cambiarán de alguna manera.
Por lo tanto, debe haber un analizador y criterios de cómo cambiar las paradas (en este caso; y "por lo general" - los parámetros del indicador).
Y, al parecer, volveremos a medir los resultados y los modificaremos si es necesario. Pero es poco probable en un mercado real.
Pero mi sensación es que, en su mente, el TRABAJO del sistema de comercio es el final de toda la cadena de eventos: el TS evaluó la situación del mercado, las lecturas de los indicadores, y tal vez algo más - y produjo un resultado (comprar o vender).
Hiciste un trato, obtuviste el resultado, lo pusiste en la tabla (en el gráfico)... Y TODOS (!!!) - según tengo entendido, NO NECESITAN NINGUNA DE ESTAS ESTADÍSTICAS PARA EL SIGUIENTE PASO.
¿Estoy en lo cierto...?
Y a mí:
- digamos que la UC calcula la situación actual... y decide si comprar... o vender; (sin tener en cuenta las estadísticas)
- ahora, en lugar de abrir inmediatamente una posición, decido si abrir en la dirección de la señal, o en contra de ella. (Y adivina en qué me baso para tomar esa decisión)
- entonces, cuando se cierra la posición, en las estadísticas introduzco NO el resultado de una operación real, sino el resultado de una CONEXIÓN VARIABLE entre la señal dada por el TS y el movimiento real del precio que se ha producido. (¿sientes la diferencia?)
(He podido explicar la situación con claridad...)
:) ¿En cuál de mis sistemas? :) Algunos no intervienen de ninguna manera, porque los indicadores se construyen de manera que den una imagen "ponderada" inmediatamente. En algunos sistemas, las estadísticas se calculan y se tienen en cuenta a lo largo de los años. Algunos de ellos se recalculan sobre la marcha "de alguna manera". Y algunos se auto-optimizan.
También intenté utilizar un análisis similar al tuyo. Tal vez haya entendido algo mal. Por eso estoy tratando de entenderlo.
- ahora, en lugar de abrir inmediatamente una posición, decido si abrir en la dirección de la señal, o en contra de ella. (Y adivina en qué me baso para tomar esta decisión).
Tomemos algo en la media - los resultados fueron positivos N veces, significa que "estadísticamente" serán negativos M veces. Entonces... "voltea".?
Si la señal fue de compra y el precio subió, ¿el resultado es +1? Si la señal era de compra, y el precio bajó, el resultado es qué: cero? ¿O -1? ¿O el resultado se escribe en pips? Entonces, ¿cuánto? ¿El delta de TP/SL y el movimiento real del precio?
Por supuesto, hay algo en él. Pero no entiendo cómo funciona.
Joder, o ganan dinero o no se andan con chiquitas. El grial se hace en silencio. No hace ruido.