Tasa de variación de los precios, cómo calcularla - página 10
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Por supuesto, para el binomio eficiencia-calidad, hay un propósito implícito. Y no estamos hablando del mundano "bien-mal". Pero tan científico "match--non-match". Y esto ya introduce una especie de gradación. Pero una interpretación demasiado amplia priva de sentido a la propia expresión "eficiencia/ineficiencia del mercado";))
Es poco probable que esto funcione. Estas fluctuaciones tienen que ser situadas.
¿Por qué no iba a funcionar el análisis? ). ¿Quiere decir que no podrá encontrar un patrón? Puede que no sea una buena idea cerrar el wicket con antelación, aunque las posibilidades son escasas. Como en cualquier otro enfoque.
Recuerdo haberlo leído.
La cuestión es que "la parte del león de esta dependencia es la dependencia de la volatilidad diaria" se refiere precisamente a las barras vecinas, una especie de efecto *ARCH, que estadísticamente obstruye todo lo demás debido a que todo el flujo de cotizaciones se analiza en conjunto. Para detectar las dependencias direccionales necesitamos un análisis más sutil cuyo primer paso, en mi opinión, debería ser la división de un flujo en sectores donde hay y donde no hay información mutua. Se podría decir que identificar las áreas de ineficiencia.
Por eso pensé que era preferible identificar el papel del efecto suprimiéndolo en la serie real, en lugar de generar sintéticos. En cuanto a la separación, se trata de la idea de "ergodicidad a trozos" :). Por cierto, ¿qué te parece la variante que he descrito antes, con HZZ? Eso podría salir canónicamente :)))
Bueno, en realidad no se trata de la amplitud de la interpretación, sino de una elección binaria de la interpretación del término. En este sentido, tienes una lógica muy extraña: "con tal interpretación la noción será la más controvertida, así que la elegiré".
Por el contrario, su lógica, según la cual primero se inventan unas "esencias" (o se aceptan por alguien artificioso), y luego se les busca una justificación experimental, me parece extraña.
Obsérvese concretamente que es inventado, no deducido "a punta de bolígrafo", como fue el caso del positrón. ;)))
Bueno, la elección binaria ya introduce una escala. Con esto, espero, estarás de acuerdo.
A mí, por el contrario, me parece extraña su lógica, según la cual al principio se inventan unas "esencias", (o se aceptan por alguien artificioso), y luego se les busca fundamentación experimental.
Obsérvese específicamente que es inventado, no derivado "a punta de bolígrafo", como fue el caso del positrón. ;)))
Bueno, la elección binaria ya introduce una escala. Con esto, espero que estés de acuerdo.
En este caso la elección binaria divide los mundos :))).
En este caso, la elección binaria separa mundos :))).
Y esto, a su vez, requiere definir el límite entre ellos :))) O, dicho de otro modo, se necesita un algoritmo de clasificación. Pero, ¿qué clasificación pretende hacer? Al fin y al cabo, primero hay que definir un objeto de clasificación. Pero tú no tienes objeto y tus mundos sin objeto están llenos de vacío ;)))
Y eso, a su vez, requiere definir el límite entre ambos :))) O, dicho de otro modo, se necesita un algoritmo de clasificación. Pero, ¿qué clasificación pretende hacer? Al fin y al cabo, lo primero que hay que hacer es definir un objeto de clasificación. Pero no hay objeto, y los mundos sin objeto están llenos de vacío ;)))
Oleza, ¡parece que has venido! Disfruta al máximo de tu orgasmo. Sumérgete en él hasta las orejas... no más profundo, hasta la cabeza y sumérgete. Te va a llevar hasta el final.
...
..... // Hay una pausa. Un placer. Cuando toda la emoción y el deleite del encuentro con el gran vacío se haya calmado un poco, tratemos de pensar más allá. :)
...
Voy a añadir más :
.
Нет феноменов, ноуменов, нет форм, вообщем нет того,
о чем говорится в Учениях.
СМОТРИ, СЛУШАЙ, ВПИТЫВАЙ, ВПУСКАЙ не то, что говорит Мастер,
а То, о Чем, говорит МАСТЕР,
не обязательно понимать,
можешь НЕ ПОНИМАТЬ,
Просто смотри в ПУСТОТУ ГОВОРЯЩЕГО МАСТЕРА,
И Будь ПУСТОТОЙ… ВОСПРИНИМАЮЩЕЙ МАСТЕРА,
И УВИДиШЬ… НЕТ МАСТЕРА,… НЕТ ГОВОРЯЩЕГО,… НЕТ ПУСТОТЫ,
А ЕСТЬ ВСЕ ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,
ЕСТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ.
ПУСТОТА при этом НАПОЛНЕНА ВСЕМ, в том числе и субьектами,
обьектами, феноменами, формами.
ПУСТОТА АБСОЛЮТНА В ЗНАНИИ ВСЕГО.
ВСЕ ЕСТЬ АБСОЛЮТНОЕ ЗНАНИЕ.
ЗНАНИЕ АБСОЛЮТНО В ПРИРОДЕ ПРОИСХОДЯЩЕГО,
Y LLENO DE VACÍO EN LA EXISTENCIA DEL SER.
.
;))))))))))))))))))
Si fuera inteligente lo entendería, pero creo que me faltó algo en la escuela primaria).
- Cada cambio de precio mínimo aceptable que se produce es un nuevo miembro de la serie temporal.
Queda la parte más difícil, el precio. Si me preguntas, el concepto de precio depende mucho de tus objetivos ))
(a) Supongamos que usted es un creador de mercado que trabaja en ECN (más fácil, por ejemplo) y está muy interesado en las órdenes de mercadoSe toma T&S para algún periodo fijo/no fijo (filtros FIR/BIX) y se cuenta la media geométrica ponderada. Aquí está su velocidad = +- X% por operación de volumen mínimo
(b) Supongamos que usted es un árbitro y también trabaja en la bolsa, pero está interesado en los límites de los creadores de mercado flojos.
Esto es más complicado. En primer lugar, le interesan los precios de las ofertas (la historia de la copa), no los tratos. En segundo lugar, tienes al menos dos precios: para la oferta y para la demanda y es bueno incluso sincronizarlos.
Cuando se calcula el precio hay que asumirlo:
- - Las comillas son relativas
- - Los volúmenes son inversamente proporcionales a la probabilidad de ejecución.
Mi opinión general sobre el algoritmo es la siguiente(c) Supongamos que eres un inversor a largo plazo.
Entonces no te molestas con todas estas tonterías y simplemente operas normalmente, por ejemplo, por mashka (media aritmética de valores relativos) midiendo la velocidad en puntos por vela.
P.D. Aunque el arbitraje y la creación de mercado son una misma cosa, sólo que con distinto signo, una definición común de precio no puedo dar/seleccionar.
Así que parece que comenzamos a toparnos con la incertidumbre . No nos apoyemos en él (: de lo contrario, se apoyará en nosotros con la misma fuerza :), pero de alguna manera intentaremos acostumbrarnos. Para hacer esto, parece que necesitas beber esta copa hasta el fondo ... :)
Dado que el fondo, hasta ahora, está a una distancia indefinida, debe al menos acostumbrarse de alguna manera a las limitaciones (también son un punto de apoyo). Por ejemplo, distinguir, para empezar, en qué es posible confiar y en qué no. En particular, me gustaría sacudir (o incluso derribar) una esperanza vacía. Esta esperanza brilla en cada uno de nosotros, incluso si en nuestros pensamientos (al respecto) ya hemos salido del cascarón, sin embargo, hablando de otra cosa, tendemos a traer inconscientemente esta esperanza (generalmente de forma implícita) a nuestro pensamiento / razonamiento. Estoy hablando de "causalidad". En la vida cotidiana, el homo-sapiens "estándar" (alejado de la ciencia y otros concentradores de verdades profundas) suele querer decir que si algo sucedió, entonces hay una/s razón/es para ello. Es difícil criticar tal posición, sin darse cuenta puede convertirse en la "causa" de la frustración de alguien y, si la persona molesta tiene suficiente "poder", incluso incurrir en un "castigo justo" por esto. Porque, desde su punto de vista, yo no existo para molestarlo, sino para brindarle todos los beneficios y satisfacciones. ¿Familiar? ¿Está claro lo que quiero decir? Uh-huh, no tanto todavía. ...........
Continuaré. Pasemos, quizás, de un universo social autoritario, a uno científico menos (ojalá) autoritario. Asi que. Con un análisis sistemático, rápidamente queda claro que la interpretación "cotidiana" de la causalidad no se correlaciona bien con los hechos. Los hechos, en cambio, "apuntan" a que ni un solo fenómeno tiene una sola razón específica (que podría ser muy específicamente apresada y, de acuerdo con la tableta legislativa o el propio sentido de "justicia", sancionar utilizada para satisfacer las propias necesidades. Por ejemplo, "la necesidad de vengarse ". o alguna otra..) Siempre hay sólo un conjunto de hechos (estado del mundo) que precede a otro conjunto de hechos (otro estado del mundo), y la cadena de estos estados es continua (en el sentido de Cauchy). Aquellas. con cualquier división en porciones discretas arbitrariamente pequeñas, en el intervalo tenemos algún tipo de contenido no vacío. Que se puede dividir aún más finamente ... Esta es una descripción aproximada de un modelo muy pesimista (en relación con la "cognición de la causalidad") del mundo a fines del siglo XIX. Bueno, principios del 20. Sin embargo, a principios del siglo XX, la confusión ya había comenzado en las filas de los pensadores científicos..., pero hablaremos de eso más adelante. Mientras tanto, estimemos, quizás, qué lugar de causalidad podemos tomar en el modelo cartesiano tetradimensional descrito del Espacio de Estados del Mundo. Donde se puede adjuntar. Bueno, por ejemplo, hagamos esto: supongamos que los eventos posteriores (relativos a un punto arbitrario en el tiempo) "siguen" a los anteriores (al mismo momento en el tiempo) de acuerdo con el " Código Mundial de Leyes Físicas ". Lo cual sabíamos en parte, y en parte no... Pero al estudiar todo tipo de secuencias particulares entre los estados de objetos particulares, podemos simplemente complementar nuestra versión de la " Colección de hipótesis sobre las leyes mundiales de la física ". No podemos reclamar más, porque nuestras manos son cortas: no tenemos y, al parecer, nunca tendremos un conjunto de datos completo y completo sobre todos los estados sucesivos del universo pasado. Ahora bien, si lo fuera.... ¿Y qué pasaría si lo fuera? Oh!... Entonces wow..!!...!!!.... Entonces solo sería necesario inventar rápidamente un Super-Inteligente Mecánico, cargar en él nuestro Dataset e instruirlo para encontrar todos los Patrones Causales . .... Y está en la bolsa. ... Pero.... no tenemos ese maldito conjunto de datos completo... ¡qué fastidio!... :( .... :(( ... :((( .... ... Y no hay superinteligente todavía... pero esto no es tan importante, porque aunque lo hubiera, no tendríamos nada que ofrecerle para el Análisis Integral... ¿Qué queda entonces...?¿modelo creado?), con el fin de encontrar de alguna manera los límites de las posibilidades del método científico de conocimiento de las relaciones causales en el universo disponible. El aspecto clave en todo este desarrollo del pensamiento, concerniente a la causalidad, por supuesto, permaneció inquebrantable. formulaciones, adaptadas a los requisitos del Modelo tetradimensional cartesiano, etc. Formularé, quizás, lo mejor que pueda: "Los estados posteriores del universo siempre están completamente determinados por estados anteriores" y como consecuencia "Conociendo (teniendo una descripción completa) el Estado anterior del universo Mundo, podemos calcular el estado subsiguiente en presencia de fórmulas correctas, algo así. ...
Bueno. Así es como se veía (en mi visión subjetiva) el paradigma científico de la "causalidad" a finales de los siglos XIX y XX.
// Una vez más, enfatizo que el chit de la crítica no se esforzó demasiado en vano; todo esto es mi modesto imha, y si tiene correcciones serias, ilumíneme y aclare.
// Y no me inclino a discutir sobre esto, porque la verdad no nace en una disputa , contrariamente a un dicho muy conocido. Ofrezca su descripción: estaré encantado de conocerlo.
¿Qué pasó después? Entonces todo se puso "peor" :)) Primero, llegó Einstein y abusó del espacio cartesiano. Afortunadamente, en ese momento había algo para reemplazar, incluso en abundancia. En ese momento, los matemáticos habían acumulado un montón de todo tipo de opciones alternativas, simplemente no había un físico insolente que capitalizara esta economía con suficiente beneficio para la ciencia...
Aquí, probablemente, no vale la pena saltarse el término "beneficio" a toda prisa. :) Bajaré la velocidad por unas pocas líneas, para averiguar (¿adivinen?) qué tipo de animal es este. Con plena confianza, no puedo proclamar la "Verdad Final" en este punto, pero aun así un par de casi definiciones más o menos razonables estaban tiradas en los contenedores. Así que ambas son dos opciones:
1. Beneficio, esto es lo que hace que la meta sea más accesible de lograr.
2. Beneficio, esto es lo que satisface las necesidades.
Bueno, ahora averigüemos qué es " beneficio para la ciencia" en términos de ambas definiciones. Por supuesto, sería más "científico" elegir primero el "correcto" de ellos (¿más acorde con la Realidad?). Pero... tengo cierto escepticismo acerca de los beneficios de tal Run Into Unambiguity. Hay muchas "razones" para eso (para mí), por ahora elegiré la siguiente excusa bastante científica: ambas definiciones tienen su propio potencial ( beneficio potencial). Así que hagamos una simple sustitución por ahora:
1. Lo que es útil para la Ciencia es aquello que hace que los Objetivos de la Ciencia sean más accesibles de alcanzar.
2. Lo que es útil para la Ciencia es lo que satisface las Necesidades de la Ciencia.
Por cierto, me ha dado vergüenza preguntar durante mucho tiempo: ¿cuál es el beneficio de la ciencia, sobsno, para el medio ambiente ? ... eh ... tal vez no sea necesario ..? .. al menos de inmediato ..? .. después de todo, la argumentación de los Verdes también es limitada, y además de Hiroshima, Chernobyl y otros "Grandes Mucks", la ciencia ha producido consecuencias más útiles, por ejemplo, numerosos satisfactores de numerosas necesidades bastante pacíficas ... bueno, electricidad como ... transporte rápido, teléfono, radio, polímeros, fertilizantes ... si recuerda la medicina: rayos X, drogas sintéticas y otros tomografía ..., y si más cerca de grub - pasteurización, refrigeradores, máquinas de ordeño, ... bueno, en resumen, doher y más satisfacción de las necesidades humanas . Bueno, sí. Los satisfactores de las necesidades del Medio Ambiente externo a la humanidad son producidos por la Ciencia en volúmenes mucho menores. Comparado con humanos , casi ninguno.
Bien, dejemos la letra por ahora. Volvamos a nuestras definiciones de ovejas. ¿Por qué hay dos? ¿Para qué sirve esto? Excusas también las dejaré de lado y postularé inmediatamente: una de ellas (la primera) la llamaré Subjetiva ("declarativa"), y la segunda, respectivamente, Objetiva (tal como "real"). Saco el derecho de tal división de la observación del comportamiento humano y las conclusiones (¿hipótesis de trabajo?) a las que he llegado hoy. A saber: (1) Las "metas" se declaran fácilmente, se formulan con precisión (o no mucho), se concretan, pero al mismo tiempo siempre son solo una construcción mental - Imagen - Descripción . Pues bien, ya sea una Declaración fijada en papel/piedra/medios electrónicos.; (2) Las "necesidades" son siempre reales, pero son susceptibles de formalización. Es poco lo que podemos decir con seguridad sobre ellos... podemos suponer mucho (componer Teorías), pero para ser honestos... casi todo lo que se puede saber sobre ellos es que parecen existir, y que las personas y otros los organismos son como si estuvieran satisfechos. ..
Esto es lo que pienso sobre el concepto de "utilidad para la ciencia". Esto, por supuesto, no es todo lo que pienso al respecto. Por ejemplo, conozco un Mito común sobre las "Metas y Objetivos de la Ciencia". Bueno, por sí mismo. Es simple, mucho más simple de lo que realmente es . El mito dice más o menos lo siguiente: Las Metas y Tareas de la Verdadera Ciencia es la producción de Conocimiento Científico sobre el Mundo, así como su sistematización. Sin embargo, ¿qué soy? Todos pueden leer la presentación de este Mito, por ejemplo, en la versión de Wikipedia .
Vopchem .. Aquí consideré necesario salir finalmente del marco gris dedicado al concepto de "Beneficio científico" a un fondo blanco. En el marco, intenté (¿funcionó?) no tanto aclarar el concepto anterior, sino llamar la atención sobre la incertidumbre real no solo del concepto (término) en sí, sino también de los hechos/factores/aspectos de la realidad detrás eso / mentir / quedarse. Espero que el rompe techos haya sido un éxito, al menos parcialmente... (?)
¿Es hora de que me justifique de alguna manera...?. ¿Por qué diablos fue romper una construcción mental más o menos definida y altamente socialmente aceptada en favor de algo mucho menos definido, caóticamente tejido...? Bueno Duc porque es más honesto. Todos adivinamos vagamente que no existe la "Ciencia", como un objeto localizado en el espacio, que podría, por ejemplo, medirse con reglas científicas y describirse correctamente con letras y números. Pero sabemos a ciencia cierta que la "ciencia" la producen personas vivas, con diferentes (" correctas " y no tan) motivaciones, objetivos, necesidades y cucarachas personales. En otras palabras: lo que escribe Wikipedia Pionerskaya Pravda y lo que realmente existe son dos grandes diferencias. Quería enfatizar esta idea por el momento, y todo lo demás arriba (sobre un fondo gris) es algo así como una "ilustración meditativa". Sobsno, el pensamiento aún no ha terminado. Simplemente lo cortaré a la mitad de la oración, dejaré que se cocine... /* Te pido que no te enojes conmigo por esto, todavía no habrá ningún beneficio de esto. .. ... bueno, ¿es una discusión normal?... :) Además, siempre puedes volver a este tema si / cuando te apetezca .... */
..
Así que volvamos a la presentación de la historia de las ideas científicas sobre la causalidad en la época de Albert Einstein. Lo que sucedió allí con la causalidad en relación con la caída sobre las cabezas de los expertos de la Teoría de la Relatividad. Vale la pena mencionar un poco que en realidad hay dos teorías, Especial y General. Ambos golpearon severamente la anterior causalidad cartesiana secuencial . El primero en realidad declaró que (1) "los cambios/influencias causales en el mundo tienen una tasa finita de propagación" (es decir, menor o igual a la velocidad de la luz). Y (2) "un flujo de Tiempo continuo y uniformemente distribuido no es tal en todos los sistemas de coordenadas posibles, sino solo en cada uno de los sistemas inerciales individuales. Y si se mueven entre ellos, y aunque a una velocidad variable...... ..entonces oh.el tiempo de pronto se torna no lineal...torcido, en fin. "...El Segundo (General) TO consideró insuficiente la burla del rigor virginal y la sencillez de la causalidad cartesiana, y enturbió la idea de curvatura del espacio también. Permítanme citar a Wiki: "En la teoría general de la relatividad, se postula que los efectos gravitatorios no son causados por la interacción de fuerzas de cuerpos y campos, sino por la deformación del propio espacio-tiempo en el que se encuentran. Esta deformación es asociado, en particular, con la presencia de masa-energía.". Aquí están las cosas. Sobrevivido se llama... La causalidad se ha vuelto completamente confusa. Después de eso, nadie (de los científicos avanzados) lo tomó en serio con palabras, pero hubo rumores de que en el lenguaje de las fórmulas toda esta desgracia con la causalidad parece más o menos coherente y legible.......... ..... ...
Pero no terminó allí, sin embargo. Finalmente remató la idea de un universo determinista "Heisenberg and Company" - una comunidad de teóricos cuánticos. No seguiré haciendo volar el cerebro del público con mis escasas ideas al respecto, pero le daré la palabra a los "expertos". Así: Werner Heisenberg Quantum Mechanics and the Philosophy of Kant (1930-1932) , capítulo del libro Part and Whole. En este capítulo... sin embargo, no lo haré. Solo leamos. Ella no es tan larga. Y muy (desde mi campanario) fascinante.
// Hay un enlace a todo este libro, espero que haya quienes quieran profundizar en otros capítulos, y tal vez leerlo en su totalidad.
// Hay un libro más allí: "Física y Filosofía" - realmente me impresionó una vez. Los tengo a ambos en papel (en una colección). A veces husmeo por allí con ganas...
Entonces... esperemos que sigamos tratando de medir/clasificar los hechos medibles del mercado... en un intento de satisfacer nuestras propias necesidades, por supuesto... bueno, ¿qué más podemos hacer? .. ;)