Indicadores del Grial - página 8
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1. Se puede utilizar con seguridad algo sin entenderlo.
2. El mercado no está "superado" por ningún algoritmo, deja este negocio fatal e invierte en pamm, utiliza una idea simple - la inercia del proceso.
Y no hay un gran número de transacciones: un máximo de una al día.
¿Dónde está PAMM y habrá una oferta aceptable (amistosa)?
Por parejas.
B(c)=f(P(c),H(c))
f-? :) Estas fórmulas no sirven de nada. Hay que estudiar los procesos, sus tiempos y fases internas. En el mercado se complica por el hecho de que hay muchos procesos y su precio es resultante, los procesos no son periódicos (el período en el tiempo astronómico no es una constante) y cambian). Queda por considerar sólo una parte de los procesos y esperar que no desaparezcan rápidamente.
Estamos buscando esta f y tratando de encontrar el tiempo de proceso interno, que debería llevarnos a las fases de mercado que mencionas.
Está claro que todo el mundo está buscando f. Pero escribirlo en fórmulas no nos acerca a la solución del problema).
Se ha deslizado un error de conversión sin que se note. Las declaraciones son incorrectas:
entonces pasado == P(in)=H(in-1),
y el futuro == B(c)=H(c+1).
P(c) y B(c) son funciones integrales, mientras que H(c) es una función diferencial y no se pueden equiparar de esta manera.
B(c) = 1- E
E = Integral(de 0 a t) (t/τ)^(n-1)/G(n)*exp(-t/τ)dt - función introducida, por mí, para que E=H(in)+P(in) .H(c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
P(B) =Integral (de 0 a t)(t/τ)^(n)/G(n+1)*exp(-t/τ)dt
G(n+1) =Integral(0 a infinito) x^n*exp(-x)dx -Función Hamma de Euler
G(n+1) = 1*2*3*....*n = n! - para valores enteros de n;
El signo de la integral no se muestra, creo que lo verás.
Bien, aclaremos si he entendido bien las fórmulas que has escrito.
1) Con la función gamma de Euler está claro, no hay preguntas. Y como el conteo es en barras, n es entero. ¡Así que en todas partes usamos G(n+1) = 1*2*3*....*n = n!
2) H (c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
Este es el presente actual
Aquí n y t son parámetros. Y la tarea consiste en elegir estos parámetros para que se ajusten lo más posible a los datos reales.
¿He escrito la fórmula correctamente? Sinceramente, tengo mis dudas sobre la corrección...
Confirme o aclare... y luego sigamos.
Bien, aclaremos si he entendido bien las fórmulas que has escrito.
1) La función Gamma de Euler es clara, sin duda. Y como el conteo es en barras, n es entero. ¡Así que en todas partes usamos G(n+1) = 1*2*3*....*n = n!
2) H(c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
Este es el presente actual
Aquí n y t son parámetros. Y la tarea consiste en seleccionar estos parámetros para que se ajusten lo más posible a los datos reales.
¿He escrito la fórmula correctamente? Sinceramente, tengo mis dudas sobre la corrección...
Confirme o aclare... y luego sigamos.
Quizás, en nuestro caso, n es el mayor conglomerado de bancos, fondos, creadores de mercado, operadores, ...., que deciden el destino del precio y no necesariamente un número entero. Esto es sólo una suposición, para ser honesto admito que el papel de este parámetro no está completamente claro para mí, sólo estoy convencido de que tal parámetro debe existir.
La fórmula en sí es correcta. Pero te equivocas en la interpretación de n. En mi caso n es el número de celdas de mezcla ideales en el modelo de caja negra, en este caso el mercado, mientras que tau es la constante de tiempo de proceso que relaciona nuestro tiempo con el tiempo de proceso del que hablaba Awals, y que él entiende absolutamente bien como tiempo de proceso interno y ambos parámetros se deben encontrar ajustando, como dices, a los datos reales. Quizás, en nuestro caso, n es el mayor conglomerado de bancos, fondos, creadores de mercado, operadores, .... que deciden el destino del precio y no necesariamente un número entero. Esto es sólo una suposición, francamente hablando, confieso que el papel de este parámetro no está completamente claro para mí, sólo estoy convencido de que tal parámetro debe existir. Aquí t es sólo el número de barras que simbolizan el tiempo. La relación t/tau normaliza la función y la propia relación indica el grado de finalización del proceso. Por ejemplo, si la relación = 3, el proceso (tendencia) se completa en un 80%, 4 - 90%, 5 - 95%, 6 - 97%, 7 - 99%, ..... Tenga en cuenta que esta función H(c) no describe el precio en sí, sino su incremento (pérdida) para cada barra, y también debe introducir el factor de proporcionalidad (beta), porque es una función normalizada, es decir, incremento del precio (t) = (beta)*H(c) o incremento del precio (t) = (beta)*H(t, n, tau).
Teniendo en cuenta lo que acaba de decir, tengo que replantearme mi comprensión e interpretación.
El comportamiento de esta función en sí mismo es muy interesante.
.
El comportamiento de la función en el tiempo tau es muy similar a algún tipo de proceso transitorio. En este caso, el parámetro n parece ser una medida de la velocidad del transitorio:
Con lo que acabas de decir, tengo que replantearme mi percepción e interpretación.
El comportamiento de esta función en sí mismo es muy interesante.
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El comportamiento de la función en el tiempo tau es muy similar a algún tipo de proceso transitorio. Al mismo tiempo, el parámetro n parece ser una medida de la velocidad del transitorio:
¡¡¡BELLÍSIMO!!! Agradable e interesante de leer...
Lleguemos a un denominador común... crear variantes de condiciones de negociación, niveles de take-stop, otros parámetros para las exposiciones...