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Pasado (P) + presente (N) + futuro (B) = el proceso único en cuestión. Y aunque hay distinciones funcionales en los tipos de funciones P(c), H(c) y B(c), donde c es el tiempo, la condición de normalización : P(c) + H(c) + B(c) = 1 se cumple siempre en cualquier momento del tiempo. Los límites temporales de estas etapas dependen de la unidad de tiempo considerada. Si consideramos milenios, el tiempo "presente" = 1000 años, por extraño que parezca. Si consideramos los años, "presente"=1 año, etc.
En nuestro caso, "presente" son los eventos que ocurren durante la barra actual. Resulta que si no tenemos en cuenta el comportamiento de los precios antes de la barra actual, tampoco utilizamos los datos históricos.
Una idea interesante ;) En otras palabras, el futuro se representa a través del presente y del pasado mediante una relación muy sencilla: B(c) = 1 - H(c) - P(c)
Y la equidad o injusticia de tal condición de normalización P(c) + H(c) + B(c) = 1 puede comprobarse fácilmente sobre la base de las siguientes consideraciones.
Si
presente == H(c),
entonces el pasado == P(in)=H(in-1),
y el futuro == B(c)=H(c+1).
Desde
P(in) + H(in) + B(in) = 1
obtenemos
H(in-1) + H(in) + H (in+1) = 1
es decir
H(in+1) = 1 - H(in) - H(in-1).
o bien
H(in) = 1 - H(in-1) - H(in-2).
Tenemos la recursión más sencilla. Considere las barras: hora, día, año, milenio.
Deberías ajustar preliminarmente el proceso en el rango [-1;1] lo cual no es difícil, y habiendo hecho esto preliminarmente, puedes comprobar tu afirmación sobre la relación H-H-B para cualquier proceso.
Pero es poco probable que esta comprobación dé un resultado positivo ;)
Una idea interesante ;) En otras palabras, el futuro se representa a través del presente y el pasado mediante una dependencia muy simple: B(c) = 1 - H(c) - P(c)
Y la equidad o injusticia de tal condición de normalización P(c) + H(c) + B(c) = 1 puede comprobarse fácilmente basándose en las siguientes consideraciones.
Si
el presente == H(c),
entonces el pasado == P(in)=H(in-1),
y el futuro == B(c)=H(c+1).
Desde
P(in) + H(in) + B(in) = 1
obtenemos
H(in-1) + H(in) + H (in+1) = 1
es decir
H(in+1) = 1 - H(in) - H(in-1).
o bien
H(in) = 1 - H(in-1) - H(in-2).
Tenemos la recursión más sencilla. Considere las barras: hora, día, año, milenio.
Deberías ajustar preliminarmente el proceso en el rango [-1;1], lo cual no es difícil, y habiendo hecho esto preliminarmente, puedes comprobar tu afirmación sobre la relación H-H-B para cualquier proceso.
Pero es poco probable que esta comprobación dé un resultado positivo ;)
Por lo que entiendo el curso de física. El tiempo es la transición de un sistema a un nuevo estado con entropía creciente. Por lo tanto, el tiempo puede ser descrito por la posición espacial de las partículas elementales (lo elemental es una cuestión).Aquí también, el espacio es discreto o continuo, por lo que el tiempo también será discreto o continuo. Todo estaría bien si Dios no jugara a los dados. Una variable aleatoria introduce sus correcciones. Resulta que el futuro está descrito por las leyes de la interacción, corregidas por el abanico de probabilidades, y cuanto más lejos del momento actual, más imprevisible es el resultado. Por ejemplo, con una probabilidad cercana a 1, te llamaría una persona maravillosa. En 10-15 minutos la probabilidad es claramente menor, en un año, quién sabe. Volviendo a nuestro carnero, ahora debemos conocer la posición del sistema, la posición de las partículas elementales léase comerciantes, modelar de alguna manera su comportamiento (supongamos que existe un modelo de comportamiento lo suficientemente preciso como para dar cuenta de la aleatoriedad). También está la cuestión de la exactitud de la representación de los datos iniciales. Puede ocurrir como con la mariposa que provoca un huracán y el comerciante con un depósito de libras que provoca el colapso del sistema financiero.
Las setas son muy fuertes este año.
¿Por qué los filtros son de repente una utopía?
Sin embargo, el concepto de "filtro" es demasiado amplio y, por tanto, bastante vago. Al fin y al cabo, el término "filtro" es bastante aplicable también a (18).
Por lo que entiendo el curso de física. El tiempo es la transición de un sistema a un nuevo estado con entropía creciente. Por lo tanto, el tiempo puede ser descrito por la posición espacial de las partículas elementales (lo elemental es una cuestión).Aquí también, el espacio es discreto o continuo, por lo que el tiempo también será discreto o continuo. Todo estaría bien si Dios no jugara a los dados. Una variable aleatoria introduce sus correcciones. Resulta que el futuro está descrito por las leyes de la interacción, corregidas por el abanico de probabilidades, y cuanto más lejos del momento actual, más imprevisible es el resultado. Por ejemplo, con una probabilidad cercana a 1, te llamaría una persona maravillosa. En 10-15 minutos la probabilidad es claramente menor, en un año, quién sabe. Volviendo a nuestro carnero, ahora debemos conocer la posición del sistema, la posición de las partículas elementales léase comerciantes, modelar de alguna manera su comportamiento (supongamos que existe un modelo de comportamiento lo suficientemente preciso como para dar cuenta de la aleatoriedad). También está la cuestión de la exactitud de la representación de los datos iniciales. Puede ocurrir como con la mariposa que provoca un huracán y el comerciante con un depósito de un dólar que provoca el colapso del sistema financiero.
Las setas son muy fuertes este año.
Muy bien. No dudes, si has concebido tal comprobación de manera original especificada, porque, encontrado por mí, condición de normalización desde el punto de vista matemático es absolutamente impecable, aunque fue necesario introducir en B(c) desconocido antes "función "exponencial integral de dos parámetros" E - "primogenitora" de todos los exponentes, de modo que B(C)=1-E, y la propia E, milagrosamente, se descompone en la suma H(C)+P(C) en su integración en partes (mirar el papel). Y la condición de normalización suena como una sola orquesta (!), para que "un mosquito no pueda afilar su nariz" (c).
.
Llevar el proceso al rango [-1;1]
Aquí los comentarios muestran una clara incoherencia.
.
Y esto es lo que parece en la historia:
Y[j]=1 - X[j+1] - X[j+2];
.
Esto se parece más a un proceso conjugado en relación con el proceso original.
Pero debes estar de acuerdo en que esto está muy lejos de lo que se afirma.
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Llevar el proceso al rango [-1;1]
Aquí los comentarios muestran una clara incoherencia.
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Y esto es lo que parece en la historia:
Y[j]=1 - X[j+1] - X[j+2];
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Esto se parece más a un proceso conjugado en relación con el proceso original.
Pero, de acuerdo, esto está muy lejos de lo que se afirma.
Se ha introducido un error de conversión sin que se note. Las declaraciones son erróneas:
entonces pasado == P(c)=H(c-1),
y futuro == B(c)=H(c+1).
P(c) y B(c) son funciones integrales, mientras que H(c) es una función diferencial y no puede equipararse de este modo.
B(c) = 1- E
E = Integral(de 0 a t) (t/τ)^(n-1)/G(n)*exp(-t/τ)dt - función introducida, por mí, para que E=H(in)+P(in) .H(c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
P(B) =Integral (de 0 a t)(t/τ)^(n)/G(n+1)*exp(-t/τ)dt
G(n+1) =Integral(0 a infinito) x^n*exp(-x)dx -Función Hamma de Euler
G(n+1) = 1*2*3*....*n = n! -para valores enteros de n;
El signo de la integral no se muestra, creo que lo verás.
Se ha deslizado un error inadvertido en las transformaciones. Las declaraciones son erróneas:
entonces pasado == P(c)=H(c-1),
y el futuro == B(c)=H(c+1).
P(c) y B(c) son funciones integrales, mientras que H(c) es una función diferencial y no se pueden equiparar de esta manera.
Bien, corrijamos. Dé las fórmulas de P(c) y B(c).
Bien, corrijamos. Dé las fórmulas de P(c) y B(c).
B(c)=f(P(c),H(c))
f-? :) Estas fórmulas no sirven de nada. Hay que estudiar los procesos, sus tiempos y fases internas. En el mercado se complica por el hecho de que hay muchos procesos y su precio es resultante, los procesos no son periódicos (el período en el tiempo astronómico no es una constante) y cambian). Queda por considerar sólo una parte de los procesos y esperar que no desaparezcan rápidamente.
1. Estoy de acuerdo, pero aún así debemos intentar comprender los procesos naturales.
2. No estoy de acuerdo, el proceso está en marcha. Es el segundo mes de estancamiento: el depósito inicial de 2K está girando alrededor de su eje con la amplitud de 1,7 - 2,4K. El mercado no puede dominar al algoritmo, al igual que el algoritmo no tiene ninguna ventaja notable sobre el mercado, a pesar del enorme número de transacciones (se establecen continuamente 2 órdenes cada 15 minutos con 0,1 lotes). En este momento, la equidad = 2.109K.
1. Se puede utilizar con seguridad algo sin entenderlo.
2. El mercado no se deja dominar por ningún algoritmo, deja este negocio fatal e invierte en pams, utilizan una idea simple - la inercia del proceso.
Y no hay un gran número de transacciones: un máximo de una al día.