Los resultados de las pruebas de mi EA: ¿cuál es la trampa y la ilusión? - página 7
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Sospecho que sólo está mirando las estrategias inversas, es decir, OpenBuy --> CloseBuy=OpenSell --> CloseSell= OpenBuy --> etc.
Pero esto es fundamentalmente erróneo. Porque ambas señales CloseBuy != OpenSell y CloseSell != OpenBuy --- estas señales no son equivalentes (la equivalencia de señales no es una regla, sino una excepción a la regla)
El sistema debe constar de dos subsistemas cerrados OpenBuy --> CloseBuy y OpenSell --> CloseSell
Así que probablemente no entiendas el concepto de "señal"
Más bien significa que no entiendo el significado que TÚ le das al concepto de "señal".
Centrémonos en las señales CloseBuy y CloseSell. Supongamos que no son iguales a las señales OpenSell y OpenBuy. Entonces son independientes en sí mismos y no se correlacionan de ninguna manera con las señales de entrada opuestas. Pero como son señales, son significativas y su MO es positivo, por lo que se pueden utilizar como un sistema independiente que entrará en el mercado por estas señales como si cubriera el sistema anterior. Si empezamos a afirmar que estas señales sólo son válidas si son señales de cierre, es decir, si ha habido una operación de compra y venta contraria antes, entonces obtenemos un completo sinsentido, porque el mercado no sabe si tenemos alguna posición en ese momento o no. Sigo sosteniendo que no hay conexión entre las señales de entrada y de salida, por lo que no hay criterios para una TS de salida, sino una segunda TS que cubra la primera.
¿Qué tiene que ver el MO, la correlación y otras palabrotas estadísticas con esto?) Y lo que el mercado sabe o no sabe también es irrelevante. Y la cobertura no tiene nada que ver.
La cuestión es que una señal para cerrar una posición recta NO es equivalente a una señal para abrir una posición contraria. Y viceversa. Estas señales tienen diferentes funciones.
¿Qué tiene que ver el MO, la correlación y otras palabrotas estadísticas con esto?) No tiene nada que ver con lo que el mercado sabe o no sabe. Y la cobertura no tiene absolutamente nada que ver.
La cuestión es que una señal para cerrar una posición recta NO es equivalente a una señal para abrir una posición contraria. Y viceversa. Estas señales tienen diferentes funciones.
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La cuestión es que una señal para cerrar una posición recta NO es equivalente a una señal para abrir una posición contraria. Y viceversa. Estas señales tienen diferentes funciones.
Exactamente. La apertura aumenta el riesgo, mientras que el cierre lo reduce. En consecuencia, los requisitos para una señal de apertura (flip) son mucho mayores.
A eso me refiero. Las funciones son diferentes, de ahí que las ST sean diferentes, y punto.
Estoy completamente de acuerdo. También se me ocurrió la idea de que cualquier TS compleja puede (y debe) descomponerse en componentes separados, los TS más sencillos. Y estudiar las estadísticas de estos TS más sencillos, seleccionar los parámetros óptimos, etc. Y sólo después hacer un producto final con estos ladrillos.
La cuestión es que una señal de cierre de una posición recta NO es equivalente a una señal de apertura de una posición contraria
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En mi opinión, es simple aquí....Es que los gatos nacen... )
Es especialmente hilarante leer esto de un martinista )
Imho, es simple aquí. Cada señal en cualquier punto tiene cierta potencia (ventaja estadística). Cuando esta potencia es igual a un determinado valor, abrimos una posición. Si este valor se convierte en cero (no hay ventaja estadística), cerramos la posición.