Los resultados de las pruebas de mi EA: ¿cuál es la trampa y la ilusión?
Buenas tardes.
Supongo que mucha gente ya se va de vacaciones, etc. Pero espero que algunos TRADERS experimentados puedan comentar críticamente los resultados de las pruebas de mi Asesor Experto para 2007-2013. Yo mismo soy escéptico al respecto, y espero que la gente con experiencia me aconseje: cuál es la trampa de la siguiente variante. Creo que ahí acaban mis intentos de inventar el "grial" :)
El tamaño del lote no ha cambiado durante el periodo de pruebas. El aumento gradual del tamaño del lote lleva a "volar al espacio": decenas de millones de dólares :)))
Gracias de antemano a quien escriba sobre los méritos.
No hay muchos datos sobre la CT. Por el momento, sólo hay un lugar que puede ayudar:
lo más probable es que esté utilizando un stop loss muy cercano (o un trailing stop cercano). Los minutos ya son inadecuados si el tope es inferior a 10p (4 dígitos), y la emulación de ticks es irrelevante.
Gracias. Yo también creo que el motivo es el stop loss del probador. Yo uso gráficos horarios pero, el stop loss es sólo de 1 pip + spread.
Buenas tardes.
Gracias de antemano a todos los que escriban sobre los méritos.
Por lo que se puede ver sin videntes:
1) El último año y medio TC no ha ganado nada en realidad. No es una buena tendencia.
2) Hay un periodo de aproximadamente un año en el que el TS simplemente cae en picado, ¿esperarás un año y sufrirás pérdidas en una cuenta real?
3) Las operaciones rentables son menos que las de ciruela, quizás no sea un gran problema, pero 44K operaciones, de ninguna que realmente dé beneficios (pisando fuerte) no más de 50. Podría ser un ajuste y una "feliz" coincidencia
4) Bien y deshacerse de los errores de desajuste (volver a bombear el historial, recalcular los marcos, comprobar los agujeros, etc.)
Yo uso gráficos horarios, pero, el stop loss es sólo 1 pip + spread.
De lo que se puede ver sin ser psíquico:
1) Durante el último año y medio, TC no ha ganado nada. Es una mala tendencia.
2) Hay un periodo de aproximadamente un año en el que el TS simplemente cae en picado, ¿esperarás un año y sufrirás pérdidas en una cuenta real?
3) Las operaciones rentables son menos que las de ciruela, tal vez no sea un gran problema, pero 44K operaciones, de ninguna realmente dando beneficios (pasos hacia arriba) no más de 50. Podría ser un ajuste y una coincidencia "feliz"
4) Bien y deshacerse de los errores de desajuste (volver a bombear el historial, recalcular los marcos, comprobar los agujeros, etc.)
Bueno, no puedes probar esas cosas en el probador en absoluto, desafortunadamente....Gracias por la respuesta informativa. Por favor, aclare - ¿por qué no puedo probarloen gráficos horarios con un stop loss de sólo 1 pip + spread? ¿Qué parámetros deben mantenerse?
Gracias por la respuesta informativa. Por favor, aclare por qué no puedo probar engráficos horarios con un stop loss de 1 pip + spread ? ¿Qué parámetros hay que mantener?
No en el gráfico horario, pero sí con tomas y paradas tan cortas. No hay ofertas y demandas en la historia, no hay diferenciales en consecuencia. Sólo hay OHLC, y :
1) el propio comprobador genera una secuencia de ticks, y la parada es sensible a los ticks.
2) Genera según un algoritmo especificado de forma bastante estricta. Hace algún tiempo creé accidentalmente el Grial utilizando ticks de comprobación, porque un simple NS podía captar parcialmente este algoritmo
3) para probar en los datos antiguos, cuando la propagación, por ejemplo, EURUSD fue de 2-4 puntos en 4 (20-40 en 5) con el actual 7-10 puntos - es incorrecto. Y el probador toma los valores actuales del entorno comercial. En 2007, simplemente no se podía colocar un stop en 1 punto. Las paradas eran mucho más grandes allí, y las cotizaciones eran, en consecuencia, ligeramente diferentes. No hay una cotización unificada en Forex, las empresas de corretaje entregan lo que pueden pagar según sus condiciones de negociación.
El probador es una buena herramienta, pero para estrategias más "gruesas" que no tocan las garrapatas. Lo utilizaré para analizar el historial de operaciones del mercado y también para analizar las percepciones del mercado.
No en el gráfico horario, pero sí con tomas y paradas tan cortas. No hay Ofertas y Demandas en la historia, no hay diferenciales en consecuencia. Sólo hay OHLC, y :
1) el propio comprobador genera una secuencia de ticks, y la parada es sensible a los ticks.
2) Genera según un algoritmo especificado de forma bastante estricta. Hace algún tiempo creé accidentalmente el Grial utilizando ticks de comprobación, porque un simple NS podía captar parcialmente este algoritmo
3) para probar en los datos antiguos, cuando la propagación, por ejemplo, EURUSD fue de 2-4 puntos en 4 (20-40 en 5) con el actual 7-10 puntos - es incorrecto. Y el probador toma los valores actuales del entorno comercial. En 2007, simplemente no se podía colocar un stop en 1 punto. Las paradas eran mucho más grandes allí, y las cotizaciones eran, en consecuencia, ligeramente diferentes. No hay una cotización unificada en Forex, las empresas de corretaje entregan lo que pueden pagar según sus condiciones de negociación.
El probador es una buena herramienta, pero para estrategias más "gruesas" que no tocan las garrapatas. El mínimo que debe bajar en el probador es el minuto OHLC
Muchas gracias por la información. Creo que es poco probable que se me ocurra algo más.
Es imposible vencer al casino y tendrás que aceptar esa idea. Tarde o temprano hay que abandonar la ilusión de "volar" :(
Muchas gracias por la información. Creo que es poco probable que se me ocurra algo más.
Es imposible vencer al casino, y tendré que aceptar esa idea. Tarde o temprano hay que abandonar la ilusión de "volar" :(
No se trata del "casino", sino de la discrepancia entre las cotizaciones de los probadores y las reales.
¿Dónde están las recotizaciones, los deslizamientos, los "sin precios", los "sin conexión" en el probador?
Muchas gracias por la información. Creo que es poco probable que se me ocurra algo más.
Es imposible vencer a un casino y hay que aceptar esa idea. Tarde o temprano hay que abandonar la ilusión de "volar" :(
En mi opinión, uno de los axiomas en este negocio es no creer en la palabra de nadie. Comprueba todo y saca tus propias conclusiones.
Acerca de su sistema - intente cargar ticks reales en el probador y pruebe con ellos - habrá resultados más cuerdos. De lo contrario, no se puede probar un probador de pip.
En mi opinión, uno de los axiomas en este negocio es no aceptar la palabra de nadie. Comprueba todo y saca tus propias conclusiones.
Acerca de su sistema - intente cargar ticks reales en el probador y pruebe con ellos - habrá resultados más cuerdos. De lo contrario, el probador de pip no probará.
Lo que pasa es que no soy un pipsitter en el sentido de la relación pérdida-ganancia. Mi relación P&L es de aproximadamente 2 (depende del spread) / 150-1500, es decir, el Pipsing está fuera de discusión. Por favor, aconséjeme, ¿dónde puedo conseguir presupuestos reales?
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Buenas tardes.
Supongo que mucha gente ya se va de vacaciones, etc. Pero espero que algunos TRADERS experimentados puedan comentar críticamente los resultados de las pruebas de mi Asesor Experto para 2007-2013. Yo mismo soy escéptico al respecto, y espero que la gente con experiencia me aconseje: cuál es la trampa de la siguiente variante. Creo que ahí acaban mis intentos de inventar el "grial" :)
El tamaño del lote no ha cambiado durante el periodo de pruebas. El aumento gradual del tamaño del lote lleva a "volar al espacio": decenas de millones de dólares :)))
Gracias de antemano a todos los que escriban sobre los méritos.