ayuda con el parámetro Slippage

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Estoy totalmente confundido, ¿puede ayudarme?

Así que aquí está:

deslizamiento - Máximo deslizamiento de precios permitido para las órdenes de mercado(órdenes de compra o venta).

El valor es int; si lo convierto a variables externas, extern int Deslizamiento = 1; ¿debo convertir aún más este número en el código?

Desplazamiento = Desplazamiento * MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT) o

Desplazamiento = Desplazamiento * MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS)

 
No lo hagas. Pero 1 no es suficiente, tres spreads es lo justo - MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*3
 
Integer:
No lo hagas. Pero 1 no es suficiente, tres spreads es lo justo - MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*3

Esto es así si quieres abrir un trato en cualquier momento. Pero, ¿y si es importante respetar el nivel de apertura previsto?
 
alsu:

Eso si tienes que abrir una operación de todos modos. ¿Y si es importante cumplir con el nivel de apertura previsto?
1. el terminal solicita un precio al servidor.
2. Lo he normalizado.
3. Envía una orden para abrir una posición.
4. El servidor procesó esta orden.

Si los puntos 1-2-3-4 consiguen ejecutarse durante UN tick, la orden de mercado se ejecutará independientemente del valor de Slippage.

Si no es así, el siguiente tick traerá otro precio.
Aquí son posibles dos variantes:
a) el precio es peor que el solicitado pero el valor es menor que el deslizamiento. El servidor ejecutará la orden al peor precio.
b) en todos los demás casos el servidor devolverá RECEIVE.

PS. En algunas empresas de corretaje, el servidor suele estar sobrecargado con cálculos adicionales, por ejemplo, el descuento del diferencial a favor del cliente.
Esto ralentiza el procesamiento de las solicitudes de los terminales y el servidor no puede seguir el ritmo en un solo tic.
 
prorab:
También debo añadir que el deslizamiento se ignora en las cuentas ECN.
 
DYN:
También debo añadir que el deslizamiento se ignora en las cuentas ECN.
Todavía no he tenido ningún problema con el deslizamiento de dos spreads en las cuentas ECN.
 
borilunad:
Todavía no he tenido ningún problema de deslizamiento igual a dos spreads en ECN.

Y prueba a poner un solo punto de deslizamiento: tampoco habrá recotizaciones.

Excepto que hay una recotización de la cocina en las cuentas ECN con todas las cuentas aparentemente ECN - cotización:


La metodología de ejecución de las órdenes de mercado en las cuentas ECN está diseñada de tal manera que, al ofrecer ventajas como la ejecución instantánea de las órdenes y la ausencia de intervenciones en la negociación, no se corre el riesgo de que se produzcan grandes desviaciones durante los períodos de alta volatilidad del mercado. Esta protección de los intereses del cliente se lleva a cabo comparando el nivel de precios de la solicitud recibida del cliente para una orden de mercado con el mejor precio al que puede ejecutarse esta orden. Si la diferencia supera el valor límite de deslizamiento, la ejecución de dicha orden se interrumpe con el consiguiente rechazo de la Orden de Mercado del Cliente. El valor del límite de deslizamiento es adaptativo y depende del grado de volatilidad del precio en el momento en que el cliente inicia una orden para ejecutar una Orden de Mercado. El mismo principio se aplica a la activación de las órdenes STOP pendientes (órdenes STOP pendientes de compra/venta). La ejecución de las órdenes de Stop Loss y de los procedimientos de Stop Out tiene lugar al mejor precio disponible en la Bolsa y, de hecho, puede diferir considerablemente del nivel de la orden o de los valores calculados cuando se realiza la liquidación forzosa de las posiciones según el procedimiento de Stop Out.

Ahora incluso una orden pendiente de mercado puede no funcionar con un buen movimiento. Ahora, incluso una orden pendiente puede no funcionar en un mercado cuando el mercado se mueve demasiado rápido, porque el corredor honesto tiene miedo de perder dinero en el deslizamiento. Ahora sin la intervención del concesionario se llama requote por la atención del cliente)) Cambió un poco el concepto).
 
DYN:

Y prueba a poner un solo punto de deslizamiento: tampoco habrá recotizaciones.

Excepto que hay un requote de cocina en las cuentas de esn en todos los aparentemente DCs - cita:

Ahora incluso una orden de mercado pendiente puede no funcionar ha una buena jugada. Ahora, incluso una orden pendiente puede no funcionar en un mercado cuando el mercado se está moviendo rápidamente porque el corredor honesto tiene miedo de perder dinero en el deslizamiento. Ahora sin la intervención del concesionario se llama recotización por la preocupación del cliente))) Cambió un poco las nociones).
¡Gracias por el extracto de sus normas, pero mi deslizamiento aumenta en consecuencia con el aumento de la propagación y se abre justo en el "movimiento", y sin ella por qué abrir!
 
borilunad:
¡Gracias por el extracto de sus normas, pero mi deslizamiento aumenta en consecuencia con el aumento de la propagación y se abre justo en el "movimiento", y por qué abrir sin ella!


Si el deslizamiento excede el deslizamiento, una orden eN seguirá abierta. El deslizamiento no funciona en las cuentas CEN.

¿No ha habido requotes durante los movimientos fuertes?

 
Espera, estoy confundido, es decir, el deslizamiento es relevante en las cuentas estándar, pero en ECN resulta que en la función de abrir una orden hay que poner cero?
 
ex_kalibur:
Espera, estoy confundido, es decir, el deslizamiento es relevante en las cuentas estándar, pero en ECN resulta que en la función de abrir una orden hay que poner cero?
Si se pone cero o un millón, no afecta al resultado.
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