¿Cómo puedo diferenciar un gráfico FOREX de un PRNG? - página 10
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Dick, lee la definición en el libro, es exactamente la misma que la mía)) Y tienes una definición de martingala, a la que algunas SBs pueden reducirse mediante una serie de operaciones, pero no siempre (en particular las SBs pueden ser markovianas, semimarkovianas e incluso no markovianas, con cualquier correlación y funciones de Green, etc.)
Tu definición es un embrollo, no una definición. Pero la culpa es del libro. Y Markov, por supuesto))
(.... Pensado así ....)
Ustedes, colegas, no pueden entender esto sin el nihilista Reshetov. La situación de la "teoría de la probabilidad" es muy mala y bastante similar a la del DSP ("sonido digital"). En la primera Kolmogorov metió la pata intencionadamente, mientras que en la segunda nuestro querido Vladimir Alexandrovich (Kotelnikov), de Kazán por cierto, la lió accidentalmente y sin querer. Y si empezamos a ordenarlo, (teniendo en mente el teorema de Gödel y la tesis de Church, y cosas por el estilo), queda claro que ATENCIÓN, todos estos "teoremas estadísticos" y "conclusiones" no son más que tautología, que no tienen nada que ver con la resolución de problemas reales. Y sin entender esto , podemos nadar en términos hasta que nos pongamos azules, sin entendernos.
¿Sabes quién es GeorgeMarsaglia? Si vas a discutir "..... PRNG, deberías saber quién es. Hizo un par de comentarios por el camino, que a efectos de TRADING ponen todo en su sitio (suponiendo que conozcas DSP tan bien como gpwr, o Privalov, o al menos como el comisario hindú de L-SProgrammer).
¿Sabes quién es el profesor Orlov? En principio no hace falta que lo sepas, basta con que leas detenidamente lo que escribió Reshetov aquí sobre el tema de la probabilidad.
Permítanme repetirlo, ustedes, colegas, deben acordar primero los términos, y luego discutir. Y aquí en el curso de la excavación en términos, revelará un abismo espantoso de tonterías, en el que los expertos modernos de la "teoría de la probabilidad" salto. Por ejemplo, no hay "procesos markovianos". No hay ninguno, esto está claro para cualquier persona versada en física, no sólo para Lomonosov. Todo sistema tiene una primicia, es decir, una historia de desarrollo de estados. Y por cierto su capacidad de predicción sólo en el conocimiento de esta historia, y no sólo "el estado actual". Es extraño que ALSU y GPWR (así como algunos otros en este foro), que supongo que son BUENOS en matemáticas y DSP, y saben que no hay filtros sin retardo (sin historia), y aquí no se pueden entender.
(... aún más reflexivo.....)
Básicamente, si se hacen preguntas aquí
"¿Y qué?"
"¿Y qué?"
y hacerlo mucho, literalmente después de cada frase, y con un tono de actor Okhlobystin como el doctor Bykov, se puede llegar a conclusiones nihilistas, pero correctas. La verdad es que tardará mucho tiempo.
Personalmente puedo, pero no lo haré, lo siento, tengo mucho trabajo.
P.D. Uno de estos días me dirigiré a algunos respetados matemáticos de aquí en un asunto privado con los resultados de mi trabajo.
P.P. Colegas, tenéis que escuchar con más atención lo que os decís aquí. Algunas de las declaraciones son sencillamente inestimables. Aquí hay pocos matemáticos. Por ejemplo GPWR en su diálogo se saltó valiosos comentarios de ASLU en otros hilos. Y así sucesivamente.
P.P.D. Pido disculpas de antemano si este post parece abstruso o arrogante a alguien. No lo es.
Me sorprende que quieras escribir enormes posts sobre nada cuando no tienes tiempo))
Y yo sólo estoy dando señales - donde mirar, y sobre todo - DONDE NO mirar. Y luego, una persona puede estar sin inspiración durante 1 o 2 horas cuando está cansada, ¿no? ¿Y qué, se supone que tengo que bostezar, viendo esta escaramuza, si ya la he superado hace tiempo? En principio, no hay que "pasar" por nada, a los economistas se les enseña en la universidad el "nihilismo de la teoría de la probabilidad".
El profesor Orlov escribe casi directamente sobre esto.
Se toma Excel y se construye una serie pseudoaleatoria mediante una función.
Incluye tendencias, pisos, movimientos en canales, falsas rupturas, patrones gráficos, etc., etc.
¿Cómo distinguir las cotizaciones reales de las PRNG?
Existe la noción deproceso de Wiener y hay un filtro que controla este proceso. Se denomina filtro de Wiener
La tecnología es sencilla. Alimentamos el proceso analizado a la entrada del filtro y miramos la salida. Si el filtro tintinea (jerga) entonces el proceso analizado no es el de Wiener, sino que es diferente a él... entonces es el turno de la radioingeniería estadística.... Hay muchas cartas, a quien le interese, espero que siga los enlaces y al menos los lea.
Z.I. Solíamos resolver estos problemas con los cadetes en las clases prácticas de radiolocalización. La tarea estándar consiste en distinguir el ruido en la entrada del radar de una mezcla de ruido + señal...
Se toma Excel y se construye una serie pseudoaleatoria mediante una función.
Incluye tendencias, pisos, movimientos en canales, falsas rupturas, patrones gráficos, etc., etc.
¿Cómo distinguir las cotizaciones reales de las PRNG?
¿Puedo responder yo también?
NO PUEDES.
Un generador de números pseudoaleatorios no se diferencia de una cotización en NINGÚN aspecto, salvo en la longitud, y punto. Esto se sabe desde hace tiempo en el comercio. En el libro de Jack Schwager, un famoso operador lo expresó con una simple pregunta, muy conocida en Wall Street entre los analistas:
"¿Qué longitud tiene la costa de Inglaterra?"
La respuesta correcta es "es infinito". Cuanto más detallado sea el estudio de la costa, más larga será ésta. Todo depende de la resolución de tus instrumentos. Se trata de la "aleatoriedad" como incertidumbre. SProgrammer (su manejador sabe un par de cosas sobre los modelos y los problemas de modelado de comercio) lo ha dicho aquí antes, pero todo el mundo lo ha dejado pasar.
Ambos tienen autocorrelación, sólo que no siempre se puede calcular, ahí es donde entra la "aleatoriedad". Así que, como bien sabe el trabajo de Eugene Slutsky, si se va a distinguir entre una variable aleatoria y un paseo aleatorio, la cuestión espinosa sigue siendo la del SUCESO de la correlación entre variables aleatorias. Y eso marca la diferencia. Porque si está presente, cualquier variable aleatoria correlacionada dará, bajo suma deslizante (o cualquier filtrado), una serie con una especie de "armónicos" sinusoidales distinguibles. Que es a lo que se lanzan los operadores de radio, que luego no entienden por qué van dando tumbos en lugar de bailar un vals como en los radares.
¿Puedo responder a eso también?
NO HAY NADA.
"¿Cuál es la longitud de la costa de Inglaterra?"
Ambos tienen autocorrelación, sólo que no siempre se puede calcular, que es donde entra la "aleatoriedad". Así que, como bien sabe el trabajo de Eugene Slutsky, si se toma la distinción entre una variable aleatoria y un paseo aleatorio, entonces queda la espinosa cuestión de CUÁNTA correlación hay entre las variables aleatorias. Y eso marca la diferencia. Porque si hay correlación, cualquier variable aleatoria correlacionada dará una serie sumatoria móvil con una especie de "armónicos" sinusoidales distinguibles. Que es a lo que se lanzan los operadores de radio, y luego no entienden por qué estos están ahí saltando frenéticamente, en lugar de bailar un vals como en el radar.
1. La costa de Inglaterra: ¿se trata de la llamada fractalidad del mercado?
2. ¿Cuál es el problema de calcular la autocorrelación del rendimiento del gpsc y las cotizaciones del mercado? He calculado la correlación en ambos casos. Algunas realizaciones son más fuertes que las cotizaciones del mercado y otras son más débiles.
2. ¿Cuál es el problema de calcular la autocorrelación del rendimiento del gpsc y las cotizaciones del mercado? Lo he calculado: está presente en ambos. Algunas realizaciones son más fuertes que las cotizaciones del mercado y otras son más débiles.
1. La costa de Inglaterra: ¿se trata de la llamada fractalidad del mercado?
2. ¿Cuál es el problema de calcular la autocorrelación del rendimiento del gpsc y las cotizaciones del mercado?
1. Bueno, en general, sí, se puede llamar "fractalidad".
2. No hay problema.
Para eso hay que conocer bien los trabajos de los académicos rusos en el campo de la radioingeniería, los trabajos de Slutsky en original, los trabajos de los científicos de la escuela de Maxwell de principios de 1900, más preferiblemente las declaraciones de Marsaglia, y algo más. Si no lo sabe y se pone a "calcular la autocorrelación" con métodos convencionales o robustos o no paramétricos, obtendrá algunos resultados, pero nunca la precisión del 0,1% necesaria para el mercado minorista de divisas.
1. Bueno, en general, sí, se puede llamar "fractalidad".
2. No hay problema.
Para eso hay que conocer bien las obras de los académicos rusos en el campo de la radioingeniería, las obras de Slutsky en el original, las obras de los científicos de la escuela de Maxwell de principios de 1900, más preferiblemente las declaraciones de Marsaglia, y algo más. Si no lo sabe y se pone a "calcular la autocorrelación" con métodos convencionales o robustos o no paramétricos, obtendrá algunos resultados, pero nunca la precisión del 0,1% necesaria para el mercado minorista de divisas.