Fórmula de mercado. - página 7
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Por ejemplo, averiguar el futuro, el valor de la vigésima barra por delante.
Antes, cree un archivo con Close para conocerlo.
Y luego aplicamos la estrategia con paradas mínimas.
Por ejemplo, reconocer el futuro, el valor de la vigésima barra por delante.
Cómo le gustaría conocer el futuro...... El problema es sólo este.......
Un conjunto de previsiones (trayectorias de precios) se reduce a una previsión probabilística. Es posible construir una distribución de precios al cabo de cierto tiempo y, por tanto, obtener una expectativa matemática positiva. Pero esto es sólo si el proceso de fijación de precios no es markoviano, es decir, tiene memoria.
Un proceso markoviano es un proceso aleatorio cuya evolución tras un valor cualquiera del parámetro temporal t no depende de la evolución anterior a t, siempre que el valor del proceso en ese momento sea fijo ("futuro" del proceso no depende del "pasado" si se conoce el "presente"; otra interpretación (Wentzel): el "futuro" del proceso depende del "pasado" sólo a través del "presente").
Si el proceso es markoviano, entonces su distribución será siempre con mo=0 y cambiará en cada paso junto con el precio. Es decir, la mejor predicción será el precio actual para cualquier número de pasos adelante. Es decir, recibirá una martingala en la que no podrá obtener beneficios.
El proceso de cambio de precios no es inteligente, por lo que su fórmula es un grial)) Aunque, no significa que todas las operaciones deban estar en el plus, porque hay varianza de distribución de precios futuros. La varianza indicará el error de la previsión.
Lo que también es importante en esta interpretación es la profundidad de la memoria. Y lo rápido que cambia el pronóstico. Esto determina cuánto tiempo en el futuro hay que prever (cuánto tiempo hay que mantener una posición).
No es necesariamente un grial, al fin y al cabo sigue habiendo una extensión. Además, el ratio de trade_including_spread/forecasting_error debe ser aceptablemente alto (este ratio determina con qué confianza crecerá la curva de renta variable y qué detracciones es probable que se produzcan).
Sí, ya lo he terminado)) Debería operar cuando la mo/dispersión es satisfactoria y mantener una posición en consecuencia. Y la difusión, por supuesto.
También es importante si el mercado tiene realmente memoria [detectable] en cada momento. Es muy posible tener una fórmula de mercado que permita predecir con MO positivo sólo a veces, pero en momentos que también son detectables.
Por ejemplo, averiguar el futuro, el valor de la vigésima barra por delante.
Cómo me gustaría conocer el futuro...... El único problema es este.......
Así que no hay problema en el probador para averiguar...
También es importante si el mercado tiene realmente memoria [detectable] en cada momento. Es muy posible tener una fórmula de mercado que permita predecir con MO positiva sólo ocasionalmente, pero en momentos que también son detectables.
eso es cierto, pero el arrancador tiene una fórmula que funciona todo el tiempo))Bueno, dudo mucho que exista tal fórmula. Al menos, nunca he oído hablar de un solo caso de éxito a largo plazo en el comercio utilizando el sistema de "siempre en el mercado".
Bien, supongamos que el mercado tiene una memoria detectable, para simplificar supongamos también que está siempre activo y su fuerza es constante. ¿Y ahora qué? ¿Cómo podemos ganar dinero con ello?
Matemáticamente, la expresión "existe una memoria" corresponde a la afirmación "existe una ecuación de diferencia (no necesariamente lineal) que describe la dependencia de la expectativa de los precios en un momento dado de los anteriores". Y, teóricamente, esta ecuación puede adivinarse "calculada" a partir de consideraciones generales sobre la naturaleza del comportamiento del mercado en esos momentos (es decir, construyendo un modelo matemático del sistema).
Bueno, dudo mucho que exista tal fórmula. Al menos, nunca he oído hablar de un solo caso de éxito a largo plazo en el comercio utilizando el sistema de "siempre en el mercado".
Bueno, toda la industria de inversión de tipo fondo de inversión está siempre en el mercado. Es que en el último siglo las acciones han sido predominantemente alcistas. En lo que respecta a este hilo, el pronóstico siempre ha tenido un mo positivo en intervalos suficientemente largos (a largo plazo).
Pero para los pequeños especuladores esto es irrelevante. Por eso tampoco me lo creo))
Matemáticamente, la expresión "existe una memoria" corresponde a la afirmación "existe una ecuación de diferencia (no necesariamente lineal) que describe la dependencia de la expectativa de los precios en un momento dado con respecto a los anteriores". Y teóricamente, esta ecuación puede "calcularse" a partir de consideraciones generales sobre la naturaleza del comportamiento del mercado en esos momentos (es decir, construyendo un modelo matemático del sistema).
Construido en el probador.
Habrá una función ToBarFuture(20), Obtenemos el valor de Cierre 20 barra en el futuro.
¿Cómo podemos comerciar de forma rentable utilizando estos conocimientos?
Construido en el probador.
Habrá una función ToBarFuture(20), Obtenemos el valor de Cierre 20 barra en el futuro.
¿Cómo puedo comerciar de forma rentable utilizando estos conocimientos?
1. Establezca el nivel de riesgo aceptable (por ejemplo, considere que si la probabilidad de arruinar todo el depósito es del 1%, entonces está bien)
2) Basándose en el nivel de riesgo, la cantidad de dinero disponible y la variación media del precio durante un periodo de 20 barras para algún historial (digamos un año), determine el volumen de la posición de negociación.
3. Hay un 99% de probabilidades de que seas multimillonario.