Pruebas prácticas, reflexión, debate... - página 7
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cualquier reflejo es, por desgracia, imposible... el electrón también se consideraba una partícula... parece que piensas en el precio como una especie de factor inequívoco, y es sólo una distribución
de la densidad de probabilidad de estar en un punto determinado... :-))) Sencillamente, el precio es siempre una franja difusa, cuya anchura está en constante pulsación,
varía, dependiendo de la buena fe de su corredor... Es decir, independientemente de que se trate de un espejo-no-espejo, se sorprenderá desagradablemente con la precisión (hasta cierto punto)
Sólo la estrategia a largo plazo puede ser la mejor manera de conseguir un buen rendimiento de su inversión ... Si no quiere perder su beneficio a largo plazo ... puede perder su beneficio a largo plazo. Sólo el largo plazo con una estrategia de este tipo puede aportar beneficios,
y trabajando intradía y por debajo - todo esto es más que cuestionable
(con espejo o sin espejo, el peor escenario siempre te saldrá bien...)
¿Qué le parece esta cita, por ejemplo? :-)))
con o sin espejo, hacer operaciones dentro del canal te hará millonario en un par de horas...
cualquier reflejo es, por desgracia, imposible... el electrón también se consideraba una partícula... parece que piensas en el precio como una especie de factor inequívoco, y es sólo una distribución
de la densidad de probabilidad de estar en un punto determinado... :-))) Sencillamente, el precio es siempre una franja difusa, cuya anchura está en constante pulsación,
fluctúa, dependiendo de la buena fe de su corredor... Es decir, independientemente de que se trate de un espejo-no-espejo, se sorprenderá desagradablemente con la precisión (hasta cierto punto)
Sólo la estrategia a largo plazo puede ser la mejor manera de conseguir un buen rendimiento de su inversión ... Si no quiere perder su beneficio a largo plazo ... puede perder su beneficio a largo plazo. Sólo el largo plazo con una estrategia de este tipo puede aportar beneficios,
y trabajando intradía y por debajo - todo esto es más que cuestionable
Ok - fijemos este punto a propósito también durante este experimento (ya que hay tal desacuerdo...)
...
¿No es así...?
No es así. Sus resultados serán más bajos de lo esperado (para ambos) por la cantidad de spread de cada operación. Eso es un mínimo.
Algo interesante...
Yo tengo menos 30 puntos, tú tienes más 30 puntos, ¿por qué los resultados serían "menores"?
¿En qué sentido? Las copias exactas de las operaciones perdedoras, pero realizadas en la dirección opuesta, deberían obtener un beneficio, igual a la pérdida de la "Fuente de señales"...
La cuestión es que no se analiza el mercado y se entra en un sistema 50/50.
Y así no obtendrá beneficios.
Quiero sorprenderte a ti y a algunos dudosos un poco.
Cualquier movimiento, incluso el más pequeño, puede predecirse con una probabilidad cercana al 100.
Me imagino una ola de ira. Pero no voy a interferir más.
Kent, no quiero arruinar tu esclusa, pero te advertiré (todo el mundo lo sabe ya): es imposible no perder un depósito operando en el mercado como un proceso deliberadamente aleatorio (direcciones comerciales aleatorias, etc.). Esa es una. Y dos: no tendrás beneficios totales en una combinación de dos sistemas planos/de tendencia. La diferencia será un diferencial de -2 en pips y un sobrepeso de pérdidas en el dinero que llevará a una inevitable fuga. Al menos lo anterior se aplica a una martingala automática.
А.
Kent, no quiero arruinar tu esclusa, pero te advertiré (todo el mundo lo sabe ya): es imposible no perder un depósito operando en el mercado como un proceso deliberadamente aleatorio (direcciones comerciales aleatorias, etc.). Esa es una. Y dos: no tendrás beneficios totales en una combinación de dos sistemas planos/de tendencia. La diferencia será un diferencial de -2 en pips y un sobrepeso de pérdidas en el dinero que llevará a una inevitable fuga. Al menos lo anterior se aplica a una martingala automática.
А.
Bueno, de eso se trata este programa.
Aquí veremos cómo no perder depósitos por un proceso aleatorio, y cuál será el resultado de las operaciones "espejo"... y todo lo demás.
La práctica es el criterio...
La práctica es el criterio...
El criterio es laPRÁCTICA EN LA REALIDAD. Doblar o tirar, ese sería el criterio. De hecho, será posible observar y vigilar allí... y de alguna manera - tomar un interés... Le sugiero que organizar un micro, pero el real, y que deseen participar (yo incluido), se vierte para la observación, al menos 1000 rublos ... Todos los que puedan...
10 000 rublos en el micro-real - bueno, los 30 000 centavos (es posible que su enfoque puede ser una cantidad menor ...) - ya puede ser valiente para dejar que el martin y similares en el MSF
Luego -y luego- y observar, y observar, y evaluar, y sacar conclusiones... ¿Cuál es el problema de organizar una cuenta comercial?
Por lo demás, ¡cálculos vacíos y cifras dibujadas! ¡IMHO!
La práctica es el criterio...
Esto es cierto para los sistemas complejos, rellenos de inteligencia y ecuaciones, cuyo comportamiento no puede ser modelado en la mente.
Para un martin, es sencillo, pero si no sabes lo suficiente como para hacer un experimento mental en el espacio de la probabilidad, entonces eres bienvenido a drenarlo. No es un depósito real, ¿verdad?
Vaya, cuánta gente se deja llevar por el azar.
... Es imposible no perder un depósito operando en el mercado como un proceso deliberadamente aleatorio (direcciones comerciales aleatorias, etc.) ....
Lo que me sorprende es esto...
Si en la primera operación capturo a un tonto de un dólar, luego doblo y obtengo un beneficio del mismo número de pips, entonces ganaré un dólar puramente con las estadísticas fluctuantes de los resultados.
Si esa estadística gira en torno a cero y no baja a gran velocidad, ¿no se obtendrá un beneficio? ¿Dónde puede uno equivocarse aquí...? (Las estadísticas con dinámica negativa - no se deben considerar. La cuestión es simplemente teórica)