Reflexiones sobre el azar - página 5
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Lo siento, colega, pero eso significa literalmente admitir la imprevisibilidad del proceso, su aleatoriedad, por tanto. Y eso sólo conduce a un fracaso tarde o temprano.
Y aquí, colega, siento discrepar contigo...
No descarte un componente bastante rico en potencial de ganancia, como las vibraciones (!). Hay MÁS "energía vital" en las estadísticas fluctuantes de sus operaciones en torno al punto 50 de lo que el spread puede consumir. Y "no sudes" la mística "larga serie ininterrumpida de fracasos". Sólo es inevitable en el infinito. Y tú... ¿Cuántos oficios en un "proceso" al año tiene? (no tienes que contestar ;-)...
Entonces, ¿qué sentido tiene investigar la historia si la naturaleza de lo real va a cambiar de todos modos?
Bueno, personalmente, he utilizado la historia para estimar los parámetros de partida del sistema.
La historia, el avance y lo real no discurren en paralelo y de forma independiente. Se ejecutan de forma secuencial e independiente. ¿De qué procesos paralelos independientes está hablando?
Estoy hablando de procesos paralelos en el comercio real en varias "direcciones" (diferentes TS, diferentes instrumentos) ONCE.
No entiendo, ¿qué hay de malo en poder predecir la dirección de las cotizaciones?
No está nada mal. Simplemente, no es la única fuente de beneficios. Eso es todo...
Si aprendes a predecir las fluctuaciones, por qué no.
Sólo me alegraré por ti...
Pero siempre que se aprenda a predecir, un mecanismo matemático tonto puede sacar beneficios de las fluctuaciones ahora... aunque sean menores...
... No trabaje con las estadísticas de las cotizaciones, sino con las estadísticas de las operaciones ESPERADAS (abiertas sobre las señales de algún TS), ... y no busque la dirección, sino el VOLUMEN de una nueva posición ... (no gracias ;-)
)) hmmm un inversor pamm))) ... Se puede trabajar con las estadísticas comerciales del sistema, crear en "juego" con las estadísticas comerciales de otro sistema, etc. Tendrá una especie de inversor de cierto nivel.
Sólo una pregunta: ¿por qué crees que es más fácil jugar con la equidad... de, digamos, su sistema es más fácil de jugar que kotir? ¿Cómo es que las estadísticas de resultados son "más significativas" en el contexto de las perspectivas de beneficios que el mismo kotir? Es sólo uno de los filtros.
Ya lo he comprobado, pero con otro método.
¿Qué método?
)) hmm a la pamm inversor)) ... Puede trabajar con las estadísticas comerciales de un sistema, creado en un "juego" con las estadísticas comerciales de otro sistema, etc. Tendrá una especie de inversor de cierto nivel.
Sólo una pregunta: ¿por qué crees que es más fácil jugar con la equidad... de, digamos, su sistema es más fácil de jugar que kotir? ¿Cómo es que las estadísticas de resultados son "más significativas" en el contexto de las perspectivas de beneficios que el mismo kotir? Es sólo uno de los filtros.
Las estadísticas de resultados tienen una característica muy atractiva: fluctúan en torno a una... y nivel estrictamente definido (49% de éxito), lo que no puede decirse en absoluto de las cotizaciones...
Las estadísticas de resultados tienen una propiedad muy atractiva: fluctúan en torno a una... y nivel estrictamente definido (49% de éxito), lo que no puede decirse en absoluto de las cotizaciones...
¿Se puede decir lo mismo de un oscilador ordinario?
Y me alegro por ti. El rifle Kalashnikov también es sencillo y fiable, sólo que su fiabilidad ha sido probada en millones de armas durante décadas. En realidad, no es eso lo que quería decir. Mi mente está borrosa, no puedo ponerla en orden. Quiero encontrar una prueba probabilística de que el mercado no es aleatorio. Ya lo he probado, pero con un método diferente.
Demuestra que es aleatorio.