Reflexiones sobre el azar - página 20
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Nunca he visto un filtro adaptativo que acabe siendo diferente y mejor que un EMA, SMA u otro filtro FIR. Si sabes de lo que hablas, entonces muestra un filtro adaptativo de este tipo en imágenes y explica sus ventajas.
Estoy de acuerdo en que la palabra "primitivo" la utilicé incorrectamente.
No se trata de construir un filtro sofisticado que acompañe a un cociente con la mayor precisión posible.
Aquí tienes razón, en ese sentido los otros filtros no tienen ninguna ventaja (aparte de la belleza).
Hace varios años este tema fue explorado a fondo en el foro y abandonado por no dar ningún beneficio tangible (también hay algunas fotos).
Se trata de ajustar la ST a la naturaleza cambiante del mercado a lo largo del tiempo.
Hace unos años, este tema se exploró de arriba abajo en el foro y se abandonó por no dar ningún beneficio tangible (ahí también hay fotos).
... ... y abandonado a mitad de camino, sin ser completado...
sargazos:
Se trata de ajustar la ST a la naturaleza cambiante del mercado a lo largo del tiempo.
Exactamente. Exactamente. El ST es como un sistema coherente.
Se trata de ajustar la ST a la naturaleza cambiante del mercado a lo largo del tiempo.
Es un sistema extraño si requiere ajustarse a algo que no se entiende bien, que cambia constantemente, de forma rápida e imprevisible.
Un sistema extraño si requiere ajustarse a algo que no se entiende bien, cambiando constantemente, rápidamente y de forma impredecible.
Esta aparente extrañeza se produce, en su mayor parte, por la inercia del pensamiento. Un ejemplo paradigmático de esta inercia de pensamiento es el enfoque probabilístico-estadístico para describir el mercado, que en sus manifestaciones extremas rechaza militantemente todo y cualquier cosa.
Un sistema extraño si requiere ajustarse a algo que no está muy claro, cambiando constantemente, de forma rápida e impredecible
.Esta aparente extrañeza se debe, en su mayor parte, a la inercia del pensamiento. Un ejemplo llamativo de esta inercia de pensamiento es el enfoque probabilístico-estadístico de la descripción del mercado, que en sus manifestaciones extremas rechaza militantemente todo y cualquier cosa.
Sí, un intento de adaptar un modelo estadístico a la no estacionariedad del proceso sería un ejemplo digno:(
Por cierto, no rechazo todo y a todos.
Me gusta tu planteamiento (enlace inercial), pero aún no he encontrado cómo aplicarlo.
Por cierto, no estoy rechazando nada ni todo.
Me gusta tu planteamiento (enlace inercial), pero aún no he encontrado cómo aplicarlo.
Alexey, hablaba en general, sin referirme exactamente a ti ni a nadie. Al fin y al cabo, este enfoque probabilístico-estadístico está muy extendido en todo el mundo. Se ha conseguido gracias a la falsa "muda social" con la etiqueta de "mercado eficiente", que se inculca en la conciencia de las masas (y en la terminología de la muda social - el rebaño) por todos los medios.
Tampoco creo en la eficiencia del mercado.
Para ser más precisos, los indicadores más simples -bolsas, sobres, RSI, etc.- son tan primitivos, que en términos de su uso el mercado será absolutamente efectivo. No hay otro destino para ese uso de las comillas.
La ineficiencia del mercado sólo se revela con métodos suficientemente sutiles que tengan en cuenta su estructura (cosa que estos métodos claramente no hacen).
Me da igual el método de la teoría de la información del que habló el iniciador del tema antes en el hilo de la selección de características. Que sea sólo una dependencia volitiva, definida por el modelo GARCH y otros. Lo importante es que este modelo dicta la ineficiencia del mercado.
Y me gusta Margarita.
¿La del maestro? ;))