Reflexiones sobre el azar - página 15
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No sólo ocurre, sino que sucede en nuestro mundo todo el tiempo.
Lo has escrito todo bien, BUT.....
En lugar de que usted haga 1000 experimentos con la esperanza de obtener el 50,5 - 51% necesario en uno de ellos, imagine que hay 1000 comerciantes (que no se conocen entre sí), cada uno de los cuales hace UN experimento. Y ahora UNO de ellos ha obtenido un 50,5 - 51% en su PRIMER experimento. Mira el resultado y se dice a sí mismo: ¡esto no puede ser casualidad, porque ha ocurrido en el primer experimento (no sabe de los otros)!
Estoy de acuerdo si hablamos de +-50%. Quería conseguir alrededor del 67-60% en una muestra grande. Lamentablemente, no ocurrió.
Eso no es todo. Soy muy consciente de que tendría que demostrar la reproducibilidad de este resultado. Digamos que un experimento controlado,varias veces. La posibilidad de alcanzar 6 sigma.
En teoría de la probabilidad, el teorema del mono infinito.)))))))))))))))))
Todos somos primates muy evolucionados.
Lo que quiero decir es que, aunque el mercado sea completamente aleatorio, es posible realizar una serie de operaciones con una tasa de éxito suficientemente alta. Lo principal es conseguir más monos))))
Personalmente, creo que las cotizaciones son un cóctel clásico de componentes deterministas y estocásticos.
Todos somos primates muy evolucionados.
No es cierto, algunos de nosotros todavía estamos tratando de superar la etapa de coacervados).
Lo que quiero decir es que, aunque el mercado sea completamente aleatorio, es posible realizar una serie de operaciones con una tasa de éxito suficientemente alta. Lo principal es conseguir más monos))))
Personalmente, creo que las cotizaciones son un cóctel clásico de componentes deterministas y estocásticos.
Lógicamente, pero lo determinista sigue siendo "irradiado" por los parámetros flotantes, además de que las propias influencias externas siguen un patrón aleatorio (a menos, por supuesto, que el mercado esté impulsado exclusivamente por la ZOG), por lo que la respuesta reflejará esa aleatoriedad.
En otras palabras, la aleatoriedad en las cotizaciones no es sólo aditiva (ruido), que puede filtrarse de forma contundente con una u otra calidad, sino también ferozmente multiplicativa, incrustada tanto en el propio mercado como en el entorno externo.
1. Lógico, pero lo determinista sigue siendo "irradiado" por los parámetros flotantes, además de que las propias influencias externas siguen un patrón aleatorio (a menos que, por supuesto, el mercado esté impulsado exclusivamente por la ZOG), y por lo tanto la respuesta reflejará esa aleatoriedad.
2. En otras palabras, la aleatoriedad en las cotizaciones no es sólo aditiva (ruido), que puede filtrarse de forma contundente con una u otra calidad, sino también ferozmente multiplicativa, incrustada tanto en el propio mercado como en el entorno externo.
1. Yo lo llamo no estacionariedad. Si las cotizaciones fueran fijas, no habría nada de qué hablar.
2. todo se agolpa en el componente estocástico
... "Un cóctel de componentes deterministas y estocásticos.
Es más preciso hablar de un componente evolutivo que de uno determinista.
Lógicamente, pero el determinismo sigue estando "irradiado" por los parámetros flotantes, además de que las propias influencias externas siguen un patrón aleatorio (a menos que, por supuesto, el mercado esté impulsado exclusivamente por la ZOG), y por tanto la respuesta reflejará esa aleatoriedad.
En otras palabras, la aleatoriedad en las cotizaciones no es sólo aditiva (ruido), que puede filtrarse de forma contundente con una u otra calidad, sino también ferozmente multiplicativa, incrustada tanto en el propio mercado como en el entorno externo.
Todo este empacho encaja perfectamente en el modelo aditivo de señal+ruido ;)
Toda esta frivolidad encaja perfectamente en el modelo aditivo de señal+ruido ;)
... sólo que no conocerás las características del ruido (a no ser que seas un auténtico genio de las matemáticas), lo que significa que no podrás utilizar los métodos estándar (o más exactamente, no obtendrás resultados), ya que son 99% paramétricos, es decir, asumen una variante concreta de ruido (BHP o derivada de ella). Más concretamente, es posible utilizarlos, pero no hay forma de evaluar su validez, es decir, si los resultados son correctos o no.
... Sólo que no conocerás las características del ruido (a no ser que seas un auténtico genio de las matemáticas, claro), lo que significa que no podrás utilizar los métodos estándar (más exactamente, no obtendrás el resultado), ya que son paramétricos en un 99%, es decir, asumen la variante concreta del ruido (GSR o derivada de ella). Más concretamente, es posible utilizarlos, pero no hay forma de evaluar su validez, es decir, si los resultados son correctos o no.
¿Qué características de ruido necesita para negociar? No es necesario conocer las características específicas del ruido. ¿Quizás quiera determinar estas características? Entonces la pregunta puede ser pertinente: ¿por qué?
Y fíjate que por alguna razón no planteas la cuestión, ni siquiera la mencionas, de la caracterización de la señal. Pero lo que cuenta es la señal. Y el ruido es el ruido... ;)