Pregunta sobre el comercio de pares. - página 3
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No entiendes el significado de la palabra "estacionariedad". No tengo nada que añadir. La palabra lo dice todo, tiene la respuesta a tu pregunta.
La estacionariedad no tiene nada que ver con la cuestión que ha planteado el escritor.
No entiendes el significado de la palabra "estacionariedad". No tengo nada que añadir. La palabra lo dice todo, tiene la respuesta a tu pregunta.
La estacionalidad no tiene nada que ver con la cuestión planteada por el topiker.
Lo más inmediato.
Explique y justifique matemáticamente cuál es la ventaja de una entrada de compra en el EURUSD y una entrada de venta en el GBPUSD sobre una entrada única en el cruce del EURGBP
la explicación matemática se llama "cointegración". Probado hace 30 años y utilizado durante 30 años.
Lo más inmediato.
Explique y justifique matemáticamente cuál es la ventaja de una entrada emparejada de compra de EURUSD y venta de GBPUSD sobre una entrada única de cruce de EURGBP
la explicación matemática se llama "cointegración". Probado hace 30 años y utilizado durante 30 años.
No hay ninguna ventaja. Esto no es más que otra tontería.
El cruce no está cointegrado y cualquier combinación lineal de dos pares de divisas en una cartera no está cointegrada.
Entonces, ¿qué tiene que ver la cointegración? No tiene nada que ver.
No tiene nada que añadir, porque la estacionariedad no contribuye en absoluto al punto de entrada correcto en el comercio de pares, sólo garantiza que el diferencial volverá a cero tarde o temprano,
Ciertamente, en mi pregunta he asumido que los lotes están calculados correctamente.
Bueno, entonces sería esencialmente una cruz. La diferencia sólo puede hacerse evidente con un cambio de precio muy grande cuando el gráfico A/B se diferencia del gráfico A-B.
Lo que ocurre es que no todo el mundo necesita esta "corrección" (es decir, un riesgo equilibrado en ambas piernas). Para algunos, es más importante que el gráfico resultante cuelgue en un canal horizontal (parezca estacionario)
Si se introducen posiciones BYE-SELL con una desviación de 2 ско, hay un 5% de posibilidades de que se produzca una desviación aún mayor. Hay un 95% de posibilidades de volver a 0, donde habrá una salida. Al tratarse de una desviación, habrá un beneficio.
También es una tontería: los pares no son estacionarios. Este cálculo de la probabilidad para los pares no estacionarios es incorrecto. Y da igual que se negocien dos pares y un cruce
Os pido, queridos especialistas y aficionados al trading emparejado, que expliquéis y fundamentéis matemáticamente cuál es la ventaja de la entrada de compra del EURUSD y la entrada de venta del GBPUSD en comparación con la entrada única para el cruce del EURGBP. ¿Y hay alguna ventaja? Personalmente tengo mis dudas sobre esta cuestión. Si no hay ninguna ventaja, entonces el uso de pares de divisas que tienen una moneda en común (en el ejemplo anterior es el USD) no tiene sentido en el comercio de pares?
Si usted compra 1 lote de EURUSD y vende 1 lote de GBPUSD, el movimiento de la renta variable será idéntico al movimiento de EURGBP. Esto está claro para todos. Pero hay dos puntos aquí:
1. la volatilidad es mayor, por lo que si el spread combinado de dos majors es igual o casi igual al de su cruce, es mejor operar con majors en términos de ahorro en el spread.
2) Cambiando el tamaño del lote de las mayores, puedes cambiar el comportamiento final de la renta variable, y no se parecerá tanto a su movimiento cruzado. Esto no es una ventaja en sí misma, sino una posibilidad adicional.
Si compra 1 lote de EURGBP y vende 1 lote de GBPUSD, el movimiento de la renta variable será idéntico al del EURGBP. Esto está claro para todos. Pero hay dos puntos aquí:
1. la volatilidad es mayor, por lo que si el diferencial combinado de las dos principales es igual o casi igual a su cruce, es mejor operar con las principales en términos de ahorro en el diferencial.
2) Cambiando el tamaño del lote de las mayores, puedes cambiar el comportamiento final de la renta variable, y no se parecerá tanto a su movimiento cruzado. Esto no es una ventaja en sí misma, pero es una opción.