Pregunta sobre el comercio de pares.

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Estimados expertos y aficionados al trading emparejado, por favor, expliquen y justifiquen matemáticamente cuál es la ventaja de la entrada de compra del EURUSD y la entrada de venta del GBPUSD en comparación con una sola entrada del cruce EURGBP. ¿Y hay alguna ventaja? Personalmente, tengo mis dudas sobre este punto. Si no hay ninguna ventaja, entonces el uso de pares de divisas que tienen una moneda en común (en el ejemplo anterior es el USD) no tiene sentido en el comercio de pares?
 
khorosh:
Estimados expertos y aficionados al trading emparejado, por favor, expliquen y justifiquen matemáticamente cuál es la ventaja de la entrada de compra en el EURUSD y la entrada de venta en el GBPUSD sobre una única entrada en el cruce del EURGBP. ¿Y hay alguna ventaja? - Personalmente tengo mis dudas al respecto. Si no hay ninguna ventaja, resulta que utilizar pares de divisas que tienen una moneda en común (en el ejemplo anterior es el USD) no tiene sentido en el comercio de pares?
La cointegración. Las decisiones de pose se toman sobre una serie estacionaria y el EURGBP no es una serie estacionaria.
 
faa1947:
En la cointegración. Las decisiones de pose se toman sobre una serie estacionaria y el EURGBP no es una serie estacionaria.
Si estáis seguros de esto, ¿podéis mostrarme las fórmulas para que no quede sin fundamento? Personalmente, veo en los gráficos que el inicio de la cointegración coincide con el momento de la inversióndel EURGBP .
 
khorosh:
Estimados expertos y aficionados al trading emparejado, por favor, expliquen y justifiquen matemáticamente, cuál es la ventaja de la entrada del par EURUSD de compra y GBPUSD de venta desde la entrada única del cruce EURGBP. ¿Y hay alguna ventaja? - Personalmente tengo mis dudas al respecto. Si no hay ninguna ventaja, entonces el uso de pares de divisas que tienen una moneda en común (en el ejemplo anterior es el USD) no tiene sentido en el comercio de pares?


En tu ejemplo no tiene sentido.

Tiene sentido para los instrumentos pero con cruces. Por ejemplo, cualquier par de divisas y el oro

 
khorosh:
Si estás seguro de ello, ¿puedes mostrarlo en las fórmulas para que no quede sin fundamento? Personalmente, veo en los gráficos que el inicio de la cointegración coincide con el retrocesodel EURGBP .

Podría coincidir con cualquier cosa. El residuo de la ecuación de cointegración es estacionario. Estamos luchando por ello. Lo que ocurra conel EURGBP no es muy importante. Tal vez se pueda utilizar para obtener información adicional. Me refiero a la estacionalidad. Ese es el valor.
 
faa1947:
Puede coincidir con cualquier cosa. El residuo de la ecuación de cointegración es estacionario. Estamos luchando por ello. Lo que ocurra con el EURGBP no es muy importante. Tal vez se pueda utilizar para obtener información adicional. Me refiero a la estacionalidad. Ese es el valor.

No hay ningún valor. Muéstrame un ejemplo en el que entrar en el mercado en dos pares no sea igual a entrar en el mercado en un cruce
 
faa1947:
Puede coincidir con cualquier cosa. El residuo de la ecuación de cointegración es estacionario. Estamos luchando por ello. Lo que ocurra conel EURGBP no es muy importante. Tal vez se pueda utilizar para obtener información adicional. Me refiero a la estacionalidad. Ese es el valor.
En ese caso, explique cómo la estacionariedad puede ayudar a determinar el punto de entrada correcto en la negociación de pares.
 
Demi:


En tu ejemplo - no tiene sentido.

Tiene sentido para los instrumentos pero con cruces. Por ejemplo, cualquier par de divisas y el oro


Estoy de acuerdo. Este es un ejemplo: lea toda la página.
 

Aquí hay un ejemplo debúho, CHFJPY + reloj aquí .

No excluyo que los búhos necesiten mejoras, tanto para las señales como para lo real.

 
khorosh:
En ese caso, explique cómo la estacionariedad puede ayudar a determinar el punto de entrada correcto en la negociación de pares.

Entrada por desviación de cero. La estacionariedad dice que está destinada a volver a cero. Esto es un hecho probado. Entrar en un par de divisas es una de las opciones de AT, no se sabe nada del futuro. Tal vez obtengas beneficios durante 10 años, o tal vez te vendas mañana.
 
Roman.:

De acuerdo. Este es un ejemplo - lea toda la página.
Su operación de pares es el típico AT. Así es como funciona. No sabes las razones por las que ha funcionado, al igual que no sabes las razones por las que no ha funcionado. Teniendo suficiente experiencia se puede construir un sistema rentable, pero es imposible responder a las preguntas que has hecho.
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