Econometría: hablemos del balance de la CU. - página 2
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La cuestión es que en 47 operaciones todo el análisis de robustez sobre PF, MO, FS, MAKSDD es inútil. Y el iniciador del tema está tratando de hacer eso
- Tenemos que ajustar el factor de beneficio al nivel de riesgo (desviación estándar)
¿Qué es la SD? Arriba tengo sd para el ruido de balance, ¿es sd = 14 pips? ¿Y cómo se obtiene el %? ¿Porcentaje de qué?
La cuestión es que para 47 operaciones todo el análisis de robustez sobre PF, MO, FS, MAKSDD es inútil. Y el mejor titular está tratando de hacerlo.
Se acepta la crítica. Intentaré publicar un resultado diferente.
¿Qué es la sd? Arriba tengo sd para el ruido de balance, ¿es sd = 14 pips? ¿Y cómo se obtiene el %? ¿Porcentaje de qué?
lo envió al mensaje personal.
lea los "términos y condiciones de participación" y tome nota de la "lista principal"
La cuestión es que para 47 operaciones todo el análisis de robustez sobre PF, MO, FS, MAKSDD es inútil. Y el mejor de los arrancadores está tratando de hacer esto
"Hay métodos de estimación que funcionan para un número tan reducido de oficios"(C)2007.
Creo que la robustez del sistema viene determinada en gran medida por el comportamiento del error de la línea de equilibrio. aquí está el resultado de la prueba de estacionariedad para el error.
Hipótesis nula: El componente aleatorio no es estacionario
Exógeno: Constante
Ancho de banda: 159 (Newey-West automático) utilizando el núcleo de Bartlett
................................... Adj. t-Stat ...........Prob.
* Estadística de la prueba de Phillips-Perron -30,98050 .........0.0000
Este es el punto - cualquier prueba puede pasar porque hay pocos oficios. Por ejemplo, tomemos un mercado alcista y todas las estrategias con predominio de largos o tendencias serán altamente rentables. Incluso ofertas ocasionales de "sólo largos". Lo mismo ocurre con las zonas planas, y durante casi cualquier periodo bastante corto hay estrategias que han ganado no porque sean robustas, sino simplemente porque un trozo del gráfico les viene bien. Existe un método estándar: el aumento del periodo de prueba y del número de operaciones. Pero es un poco burdo - método extenso)).
"Hay métodos de estimación que funcionan para un número tan pequeño de transacciones"(C)007
hay, pero no estoy contratado para describirlos públicamente
El problema es el siguiente: cualquier prueba puede pasar porque no hay suficientes operaciones. Por ejemplo, tomemos un mercado alcista y todas las estrategias con predominio de largos o tendencias serán altamente rentables. Incluso ofertas ocasionales de "sólo largos". Lo mismo ocurre con las zonas planas, y durante casi cualquier periodo bastante corto hay estrategias que han ganado no porque sean robustas, sino simplemente porque un trozo del gráfico les viene bien. Existe un método estándar: el aumento del periodo de prueba y del número de operaciones. Pero es un método demasiado burdo - extenso))
La estrategia de "comprar y mantener" y el "carry-trading" echan humo en los márgenes..........
Especialmente en kerytrading, parece que hay que esperar 100 años para conseguir suficientes operaciones.
Te lo he enviado por correo electrónico.
lea los "términos y condiciones de participación" y tome nota de la "lista principal"
No lo entiendo. ¿La SD se ha calculado antes o después de la desviación?
la estrategia de comprar y mantener y el carry-trading - parece que se necesitarían unos 100 años para conseguir suficientes operaciones allí..........
Especialmente con el kerytrading - parece que hay que esperar 100 años para hacer suficientes operaciones allí.
Si usted entiende la ventaja del sistema - la lógica del mercado, que le permite reducir el número de operaciones en las pruebas para poner el sistema en acción. Lo ideal sería no mirar más allá y hacer una prueba. Pero estos no son métodos estadísticos, aquí estamos hablando de métodos estadísticos