Econometría: hablemos del balance de la CU. - página 8
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Ahí, por fin. Este es exactamente el tema del hilo.
No puedes comparar un 240 con un 52. Para mí, es una cuestión de principios. La cuestión es que 240 y 52 son realizaciones de variables aleatorias. Así es como se cayó. Y la pregunta básica es: ¿cuál es la probabilidad de que en el futuro sea igual, o casi igual, o no sea en absoluto igual?
El análisis residual debería responder a esta pregunta, y es mucho más importante que el tamaño del beneficio de la prueba.
¿Qué idiota tiraría una TS rentable si tiene o no colas gordas en la distribución?
Hay un TS rentable que da, por ejemplo, un 30% de beneficio al mes durante un año, pero tiene colas gruesas en la distribución de los saldos del modelo de gráfico de balance. ¿Y qué?
bueno, seguro que eres tonto)) Ya he explicado que esto es una señal de que no se puede confiar en los resultados anteriores. Incluyendo "un 30% de beneficio al mes durante un año". Se puede hacer lo mismo con Martin y habrá bajadas de la renta variable, que en realidad serán colas gruesas en la zona negativa. Sin embargo, algunas personas son lo suficientemente inteligentes como para no comerciar con eso
Bueno, definitivamente eres tonto)) Ya he explicado que es una señal de que no se puede confiar en los resultados anteriores. Incluyendo "un 30% de beneficio al mes durante un año". Se puede hacer lo mismo con Martin y habrá bajadas de la renta variable, que en realidad serán colas gruesas en la zona negativa. Sin embargo, algunas personas son lo suficientemente inteligentes como para no comerciar
¡Estúpido, perdóname!
Relea el hilo ocho veces: no hay equidad, sólo un cuadro de equilibrio..... ¿Quizás eres tú el estúpido?
Inténtelo de nuevo - tiene un TS rentable, construido (por alguna razón) un modelo de regresión utilizando el gráfico de balance. Los residuos tienen una distribución normal, pero con colas gruesas. ¿Y qué significa esto?
P.D. Escribiré la respuesta correcta a continuación...
Se ha desviado de su camino para responder a esto. La DEMI dio una respuesta de un libro de texto sobre el análisis de regresión, pero hay poco análisis de regresión cuando se modela el kotir. Y no muestra la normalidad en ninguna parte.
Así que no importa si es un análisis de regresión o lo que sea. La suma de un gran número de distribuciones independientes tiende a ser normal.
¿Qué idiota va a desechar una TS rentable si tiene o no colas gordas en la distribución?
Hay un TS rentable que da, por ejemplo, un 30% de beneficio al mes durante un año, pero tiene colas gruesas en la distribución de los saldos del modelo de gráfico de balance. ¿Y qué?
Según tengo entendido, las colas gordas son varianza variable, valores atípicos en el cociente. Y esto no es algo bueno. El resultado anterior del TC no puede extrapolarse al futuro. Esto sugiere que la ST se "anquilosará". Esta es una característica de la ST construida sobre la AT, donde no se controlan las estadísticas de la misma. Lo haces - funciona durante un mes, tres meses, mi récord es de 6 meses. Por eso me puse a pensar en el tema de este asunto.
Si el residuo es estacionario, la rentabilidad de la ST no cambiará con una especificación: fluctuará dentro de la varianza. Si a la rentabilidad le restas la varianza y sigues obteniendo un plus, entonces es perfecto.
Si el residuo es normal, la regla sigma funcionará.
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Así es como debe ser.
¡Estúpido, perdóname!
Relea el hilo ocho veces: no hay equidad, sólo un cuadro de equilibrio..... ¿Tal vez tú eres el tonto?
Inténtalo de nuevo - tienes un TS rentable, construido (por alguna razón) un modelo de regresión en el gráfico de balance. Los residuos tienen una distribución normal, pero con colas gruesas. ¿Y qué significa esto?
P.D. Escribiré la respuesta correcta a continuación...
sólo la equidad, si el balance de faa ha analizado es incorrecto ya que oculta las detracciones dentro de las operaciones. Pero estos son términos puramente MT.
si el MOI no cambia, es bueno. El sistema se puede negociar: la robustez. Si no es así, no hay confianza en los resultados anteriores y el sistema no puede negociarse.
Según tengo entendido, las colas gruesas son varianza variable, valores atípicos en el cociente. Y esto no es bueno. El resultado anterior del TC no puede extrapolarse al futuro. Esto sugiere que la ST se "anquilosará". Esta es una característica de la ST construida sobre la AT, donde no se controlan las estadísticas de la misma. Lo haces - funciona durante un mes, tres meses, mi récord es de 6 meses. Por eso me puse a pensar en el tema de este asunto.
Si el residuo es estacionario, la rentabilidad de la CT no cambiará con una especificación: fluctuará dentro de la varianza. Si a la rentabilidad se le resta la varianza y sigue siendo positiva, entonces es ideal.
Si el residuo es normal, la regla sigma funciona.
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Debería ser así.
Publicaré la respuesta como prometí anteriormente - necesitamos la normalidad de los residuos sólo para las estimaciones de intervalo fiables (para calcular la anchura del intervalo de confianza) - un procedimiento importante para los problemas aplicados. Pero si no se necesitan estimaciones de intervalo, podemos construir una regresión para cualquier distribución tanto del valor observado en la muestra como de los residuos.
Así que los residuos se distribuyen normalmente, de forma anormal, con colas gruesas, con colas finas, sin colas - todo igual..................................................
Al dejar de lado la tendencia, estás dejando de lado lo principal, porque es la tendencia la que determina la dirección y la pendiente del proceso en cuestión. Para que quede más claro, consideremos dos realizaciones que son similares a las anteriores, pero la primera es de +240% y la segunda de -52%. Si se eliminan las tendencias, se obtiene ruido. En este caso, ¿qué resultados arrojará el análisis de este ruido? De este modo, el "bebé" se derrama y sólo queda el "agua".
Creo que no es la primera vez que te lo explico personalmente: nadie está lanzando una tendencia en ningún sitio.
Escribió más arriba: la tendencia está "obstruyendo" las estadísticas y dio la prueba en los cálculos. Por eso destaco la tendencia para tener cifras reales sobre el ruido.
Según tengo entendido, las colas gordas son varianza variable, valores atípicos en el cociente. Y esto no es bueno. El resultado anterior del TC no puede extrapolarse al futuro. Esto sugiere que la ST se "anquilosará". Esta es una característica de la ST construida sobre la AT, donde no se controlan las estadísticas de la misma. Lo haces - funciona durante un mes, tres meses, mi récord es de 6 meses. Por eso me puse a pensar en el tema de este asunto.
Si el residuo es estacionario, la rentabilidad de la ST no cambiará con una especificación: fluctuará dentro de la varianza. Si a la rentabilidad se le resta la varianza y sigue siendo positiva, entonces es ideal.
Si el residuo es normal, la regla sigma funciona.
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Así es como debería funcionar.
Entonces, si se supone que la rentabilidad de la ST no cambia, es decir, mo=const, ¿por qué una complicada desviación en lugar de simplemente restar la tendencia lineal del patrimonio? Es decir, modelo de tendencia y=kx, donde k=mo, x-transacciones, y-patrimonio