Econometría: hablemos del balance de la CU. - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No lo entiendo. ¿La SD se calcula antes o después de la desviación?
Olvídese de la "desviación": a nadie le interesa a la hora de analizar los resultados comerciales
el rendimiento del sistema para el período se divide por la desviación estándar media del rendimiento de la CT para el mismo período
La desviación típica diaria se determina dividiendo la variación porcentual diaria de la cuenta de dinero ficticio entre el estado de la cuenta al principio del periodo
Olvídese de la "desviación": a nadie le interesa a la hora de analizar los resultados comerciales
No, la desviación es sólo para cortar los resultados aleatorios que se obtienen al utilizar esta tendencia. Es decir, lo que escribí en un post anterior, o lo que escribió Taleb: "no confundas el mercado alcista con tu propia genialidad". Pero, por supuesto, se puede prescindir de él. Y no salva de todos los accidentes.
no se necesita ninguna desviación, precisamente para cortar los resultados aleatorios que se obtienen al utilizar esta tendencia. Es decir, lo que escribí en el post anterior, o lo que escribió Taleb: "no confundas un mercado alcista con tu propia insignificancia". Pero, por supuesto, se puede prescindir de él. Y no salva contra todos los accidentes.
¿por qué se necesita "detrending" para analizar los resultados de la ST en un periodo determinado? Hay un gráfico de equilibrio - ¿Por qué necesitamos "detrending" ?????????????? ¿Para qué?
¿Cómo se puede utilizar una "tendencia" en un gráfico de balance?
¿Por qué se necesita una "desviación" para analizar los resultados de la CT durante un periodo determinado? Usted tiene un gráfico de equilibrio - ¿Por qué necesita "detrending" ?????????????? ¿Para qué?
En mi post anterior escribí por qué lo hacen los econometristas. Se puede hacer de otra manera, sin detrending, pero aparentemente es más fácil para ellos)).
P.D. no en la tabla de equilibrio, por supuesto, sino en la propia fila
Y así, probablemente es como la FAA analizó el error
En un post anterior escribí por qué lo hacen los econometristas. Se podría hacer de otra manera, sin desfinanciar, pero probablemente sea más fácil para ellos).
¿Qué econometristas utilizan la "desviación" del gráfico del balance para analizar la eficiencia de la CT? Taleb no tiene eso, no le eches la culpa. ¿Quién lo ha escrito? ¿Dónde?
¿Qué econometristas aplican la "desviación" del gráfico del balance para analizar la eficiencia de la CT? Taleb no lo tiene, no hables mal de él. ¿Quién lo ha escrito? ¿Dónde?
Detrending una serie, no un gráfico de balance. Desniveló la balanza para analizar el error
¿Por qué necesitamos una "desviación" para analizar los resultados de la ST en un periodo determinado? Hay un gráfico de equilibrio - ¿por qué necesitamos "detrending" ?????????????? ¿Para qué?
¿Cómo se puede utilizar una "tendencia" en un gráfico de balance?
Considere específicamente. Aquí hay un año de EURUSD.
Aquí están las estadísticas de esta muestra.
SD = 522 pips.
La desviación.
Aquí están las estadísticas del ruido. Se trata de ruido puro, que no se ve afectado por el componente determinista.
La SD ya es de 18 pips. La diferencia con 522 pips fue dada por el componente determinista.
Tomamos la parte de la muestra que corresponde a la tendencia del principio.
Estadísticas de esta muestra sin desviación.
SD = 349 pips. Está claro, ya que se seleccionó una parte más suave.
Vamos a detraer.
Estadísticas para el ruido:
SD = 14 pips. No es muy diferente de la muestra completa
Todas las cotizaciones son series no estacionarias debido a las tendencias, por lo que no se les puede aplicar la SD, que se muestra en las figuras.
Si analizamos el ruido = kotir - alisado, no hay tendencia y si la serie sigue siendo no estacionaria, no tiene un componente determinista que obstruya la estadística.
Conclusión: la SD para las cotizaciones sin detrending es sólo un juego de números.
Piénsalo concretamente. Aquí está un año de EURUSD.
Aquí están las estadísticas de esta muestra.
SD = 522 pips.
La desviación.
Aquí están las estadísticas del ruido. Se trata de ruido puro que no se ve afectado por el componente determinista.
La SD ya es de 18 pips. La diferencia con 522 pips fue dada por el componente determinista.
Tomamos la parte de la muestra que corresponde a la tendencia del principio.
Estadísticas de esta muestra sin desviación.
SD = 349 pips. Está claro, ya que se seleccionó una parte más suave.
Vamos a detraer.
Estadísticas para el ruido:
SD = 14 pips. No es muy diferente de toda la muestra.
Todas las cotizaciones son series no estacionarias debido a las tendencias, por lo que no se les puede aplicar la SD, que se muestra en las figuras.
Si analizamos el ruido = kotir - alisado, no hay tendencia y si la serie sigue siendo no estacionaria, no tiene un componente determinista que obstruya la estadística.
Conclusión: la DS para las cotizaciones sin determinismo es sólo un juego de números.
Eso es todo lo que entendí.
¿Ha entendido mi pregunta, por qué es necesaria la "desviación"? analizar los resultados de la ST durante un período determinado? Hay gráfico de balance - ¿POR QUÉ hacer un "detrending"????????????? ¿Para qué?