No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 587
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Pero de todos modos estabas viendo la señal, ¿no? ) Tarde o temprano, Tolik dejará de sobrecargar el departamento y los beneficios llegarán )
Pero de todos modos estabas viendo la señal, ¿no? ) Tarde o temprano Tolik dejará de sobrecargar el dep y el beneficio llegará)
Acabo de regresar de un turno en la fábrica hoy... lo miré... y allí...
En general, para cualquier sistema que no drene (MO media positiva, el capullo inclinado hacia arriba) podemos estimar la reducción máxima con un nivel de probabilidad dado, basándonos en la solución de la ecuación y=k*x-s*n*sqrt(x) --> min, donde k es la ganancia esperada y s es la dispersión de los rendimientos (RMS), n es un número de sigmas correspondiente al nivel de probabilidad seleccionado (se puede tomar aproximadamente la Gaussiana para empezar) o teniendo una cantidad suficiente de transacciones al menos 300 (más es mejor) realizar un bootstrap aleatorio (por ejemplo 100000 trayectorias) y estimar esta profundidad máxima de drawdown visualmente, para al menos planificar aproximadamente los riesgos y entender si el proceso de trading es adecuado o no...
Hay 4 sutilezas que pueden estropearlo todo: (1) para algunos sistemas de negociación puede resultar que las operaciones recogidas no reflejen del todo la variación en los diferentes mercados, (2) la suposición de que la MO media es positiva es también una gran suposición porque en realidad varía, (3) requiere un nivel de carga constante, la carga no debe aumentar porque obviamente aumenta la dispersión del capullo de las posibles trayectorias, (4) si la rigurosidad de la selección de los conjuntos de negociación cambia, también puede aumentar la dispersión, especialmente esto es característico cuando la volatilidad es local
Si se comercia con alta varianza, incluso los buenos métodos de comercio pueden ser tirados a la basura, sólo sin darse cuenta de que son buenos en general, la propagación de los rendimientos era simplemente demasiado fatal para el depósito dado... y el diferencial es casi siempre más alto que el rendimiento medio, tal mundo de inutilidad...
Soñador, ¿escribir lo obvio es lo tuyo?)
Yo lo diría de esta manera: lo más importante en el comercio es no entrar en aquellas operaciones que traerán grandes pérdidas - eso es probablemente lo más importante.
Drimer, ¿escribir lo obvio es lo tuyo?))
Por supuesto, la variación de la rentabilidad también es flotante, así como el modus operandi, pero el mensaje aquí era sólo para hacer al menos una evaluación inicial - si comerciamos adecuadamente en absoluto o podemos ir inmediatamente a la tienda de monos para los monos - y esta evaluación consiste en comparar su depósito con la volatilidad esperada de la curva de los fondos en la cuenta
Drimmer, ¿escribir lo obvio es tu punto fuerte?))
que una predicción de la volatilidad?
Capturas de pantalla de la plataforma comercial MetaTrader
EURCHF, H1, 2020.07.25
RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
que una predicción de la volatilidad?
Oh, Dios mío. ¿Qué es esto?
Dios mío. ¿Qué es esto?
Los metales deberían haber sido operados en una señal separada. Terminaron con -140$, creo.
Y los pares de divisas, al igual que yo, dan algún plus sobre la cantidad de operaciones >100 en estos índices.
Pero el escalonamiento es duro - semana +500 pips, semana -500.
Lástima que el experimento quedó incompleto...