No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 223
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Permítanme corregir de inmediato: la diferencia de módulo incremental no tiene nada que ver con el sistema, pero en la práctica también es una herramienta de trabajo.
La diferencia de módulo incremental no es más que un caso especial de la paradoja de Penny, en la que en las combinaciones dobles de tiradas hay combinaciones en las que siempre se tiene un 75% y un 25% de probabilidad de ganar y perder, respectivamente. ( He dado un enlace al simulador de centavos en este hilo. Aquí está: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html ). Un 75% de probabilidad de ganar en SB es una gran ventaja de probabilidad.
¿Por qué no se puede aplicar un centavo en este caso, a pesar de que realmente se quiere? Incluso las operaciones sintéticas con objetivos de resistencia y soporte aparentemente conocidos no garantizan los beneficios y limitan las pérdidas dentro de unos límites determinados.
Para los que se dedican a la combinatoria, vayan directamente a las opciones binarias, allí funcionará.
Sobre la paradoja de Peny, como yo lo entiendo. 0-águila, 1-corte. Hay una combinación, por ejemplo, 000, si apuesto a 100, con una alta probabilidad (87,5%), mi combinación caerá PRIMERO. Y eso tiene sentido, porque si no consigo 000 las tres primeras veces, y sólo hay un 12,5% de probabilidades, entonces mi combinación gana. Pero tenemos que adivinar la última combinación. La paradoja de Peni deja claro que algunas combinaciones tienen una ventaja de "caer primero" sobre otras, ¿quizás la paradoja funciona también en el otro sentido? No lo sé, pero creo que es poco probable.
Aunque ayer hice un filtro según la descripción de Used en este hilo y lo depuré, aún no lo he probado, no tengo tiempo suficiente, pero durante la depuración miré un poco cómo funciona. La mayor parte del tiempo nada interesante, pero en algunos momentos ha mostrado la probabilidad de movimiento en una dirección a niveles del 65-80%, aunque no he mirado la realización de ventajas, no he tenido tiempo para ello, pero es cuestión de tiempo. ))
En cuanto a la operativa en el canal, la pregunta seguía siendo para mí "La cointegración se puede realizar visualmente, utilizando el rollover de las divisas en el gráfico de movimiento relativo, desechando todas aquellas que no encajen en el canal que pretendemos". (Copyrigth Joker), es decir, en la selección de los instrumentos "correctos" según Joker.
Sobre la paradoja de Peny, tal y como él la entiende. 0-águila, 1-crack. Hay una combinación, por ejemplo, 000, si apuesto a 100, entonces con una alta probabilidad (87,5%), mi combinación caerá PRIMERO. Y eso tiene sentido, porque si no consigo 000 las tres primeras veces, y sólo hay un 12,5% de probabilidades, entonces mi combinación gana. Pero tenemos que adivinar la última combinación. La paradoja de Peni deja claro que algunas combinaciones tienen una ventaja de "caer primero" sobre otras, ¿quizás la paradoja funciona también en el otro sentido? No lo sé, pero creo que es poco probable.
Aunque, ayer hice un filtro según la descripción de Used en este hilo y lo depuré, no lo he probado aún, no tengo tiempo suficiente, pero durante la depuración miré un poco su funcionamiento. La mayor parte del tiempo nada interesante, pero en algunos momentos ha mostrado la probabilidad de movimiento en una dirección a niveles del 65-80%, aunque no he mirado la realización de beneficios, no he tenido tiempo para ello, pero es cuestión de tiempo. ))
En cuanto a la operativa en el canal, la pregunta seguía siendo para mí "La cointegración se puede realizar visualmente, utilizando el rollover de las divisas en el gráfico de movimiento relativo, desechando todas aquellas que no encajan en el canal que pretendemos". (Copyrigth Joker), es decir, en la selección de los instrumentos "correctos" según Joker.
mantener la sencillez:
Para las combinaciones HH la combinación ganadora será TH ( con un 75% de probabilidad )
Para las combinaciones TT la combinación ganadora será HT ( con la misma probabilidad del 75% )
¿Cómo se utiliza en la práctica? - Muy sencillo: en SB si nos encontramos con una combinación de HH, la siguiente operación es T... . Y viceversa: si conseguimos a TT en la SB, nuestro próximo intercambio será H... Con el número de giros que tiende al infinito, esta teoría funciona al cien por cien. Desde un punto de vista práctico sólo diré que la refinanciación es extremadamente indeseable en esta forma de operar incluso con binarios. Pero el movimiento constante de la curva ganadora en la dirección requerida está garantizado en este caso.
Sin embargo, no tiene casi nada que ver con la práctica del spread-trading y esta rama, en la mayoría de los casos es puramente para el comercio binario. Aunque el doble testeo del canal de propagación inferior o superior también significa una probable reversión (con la misma probabilidad del 75%). Pero no lo uso en la práctica.
Permítanme corregir de inmediato: la diferencia de los módulos incrementales no tiene nada que ver con el sistema...
¿Qué hay de esto?
...
Los patrones aquí son el estado del mercado en el pasado (los estados anteriores de los instrumentos de spreads en relación con los demás: a>b o a<b). En el código del Asesor Experto, se traduce en 011110101 ).
...
A Joker:
***** si cumplimos la combinación HH, el siguiente trato es T*****
Por desgracia, ni siquiera el PRNG de Excel es correcto, de lo contrario la vida sería demasiado fácil:) Es 50/50 como siempre.
También podrías atornillar un martini, como dijo el gurú principal (NeColla). Pero ese es otro tema.
¡Joker! ¿Cuál es la probabilidad del sintético que estás negociando? ¿Es el 99%? Al parecer, las estadísticas ya han acumulado mucho.
Si se construye el clásico (MNC, regresión multifactorial), a menudo no vuelve a la mitad del canal (10-20%).
El acuerdo de Seka estuvo colgado durante 1,5 meses con una reducción de más de 3 beneficios. En el mundo real, se supone que eso es un stop loss.
Operar con una ruptura de la frontera dará lugar a beneficios menos frecuentes o simplemente al mismo 10-20%.
Aparentemente hay magia en la construcción de un sintético.
No lo compliques:
Para las combinaciones HH la combinación ganadora es TH ( con un 75% de probabilidad )
Para las combinaciones TT la combinación ganadora será HT ( con la misma probabilidad del 75% )
¿Cómo se utiliza en la práctica? - Muy sencillo: en SB si nos encontramos con una combinación de HH, la siguiente operación es T... . Y viceversa: si conseguimos a TT en la SB, el siguiente trato es H... Cuando el número de giros tiende a infinito, esta teoría funciona al cien por cien....
Aquí está el archivo, muestra que con HH, el siguiente acuerdo es 50/50%, sin embargo. ((( , allí incluso en la segunda hoja hecha HH y todavía siguiente 50 en el 50%.
No sé cómo le funciona a usted.
P.D. El archivo está hecho en OpenOffice, guardado en excel, puede que en él deba cambiar.
Aquí está el archivo, muestra que con HH, el siguiente acuerdo es 50/50. ((( , allí incluso en la segunda hoja hizo HH y todavía el siguiente 50/50.
No sé cómo le funciona a usted.
P.D. El archivo está hecho en OpenOffice, guardado en excel, puede que en él deba cambiar.
¡Saludos!
He mirado su expediente hasta donde he tenido tiempo. En mi opinión, usted tiene un error, a saber, no veo el trabajo con los giros.
Por favor, estudie la teoría (hay información en wikipedia, + ejemplo práctico de aplicación aquí: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
Saludos.
He revisado su expediente tanto como he tenido tiempo. En mi opinión, tienes un error, concretamente no veo el trabajo con los giros.
Por favor, estudie la teoría (hay información en wikipedia, + ejemplo práctico de aplicación aquí: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
Por favor, explique qué quiere decir con "trabajar con espaldas". Y en el enlace que citaste se calculó incorrectamente la duración media de las series, yo conté como tales, las tres primeras series. Ahora mismo no puedo, pero más adelante, si no se me olvida, calcularé yo mismo la duración media de la serie.
¡Saludos!
He revisado su expediente tanto como he tenido tiempo. En mi opinión, tienes un error, concretamente no veo el trabajo con los giros.
Por favor, estudie la teoría (hay información en wikipedia, + ejemplo práctico de aplicación aquí: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
¡Buenos días!
Si puedes, un enlace, por favor. No pude encontrarlo, la palabra "spin" aparece con definiciones de la física cuántica. En la teoría de los juegos tampoco he podido encontrar ninguna definición. Si por "trabajar con giros" te refieres a lo indicado en el archivo anterior, en el que nombraste columnas, entonces todo está en algún lugar así, como escribes "...Para las combinaciones de HH la combinación ganadora será TH (con un 75% de probabilidad)...".
Pero por TH te refieres a un MONTÓN de combinaciones, por lo que entiendo. En fin, hecho un filtro, que creo que es lo que nos quiere decir a todos. Si te interesa, te lo puedo enviar en mi mensaje personal (puedo hacerlo en MQL5). Sólo tengo que comprobarlo, es cuestión de tiempo, que siempre escasea.
primero
segundo
tercera
Aparentemente sencillo con los caballos, pero aún así muchas preguntas :)
alexx_v, ¿por qué no ves el USDJPY en tus gráficos?