No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 63
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
1. El EURUSD y el GBPUSD no están cointegrados. Abres el gráfico de la cruz y todo es evidente.
2. si estas series estuvieran cointegradas, no sería necesaria ninguna regresión. Los instrumentos cointegrados se negocian en la convergencia de los límites del canal. Sólo se trata de encontrar las ponderaciones óptimas de los instrumentos en la cartera.
3. ¡Exijo que deje de burlarse inmediatamente de la econometría! ¡Esto ya está adquiriendo un carácter sistémico! ¡Suficiente!
La base de la negociación por parejas es la cointegración, y no podemos utilizar la correlación. La cointegración puede estimarse incluso visualmente: es la planitud. Es decir, la tendencia del kotyr a volver a la media, por ejemplo. Ahora mismo el eurusd y el usdchf están cointegrados. Se puede ver en la cruz de eurchf. Pero la planicidad está en un rango muy estrecho.
La cointegración se basa en la propiedad de que cuanto mayor sea la desviación, mayor será el rendimiento. El sentido económico es que algunos participantes tienen razones para comerciar con la convergencia. Tratando de saltar antes que ellos. Así que tenemos que entender las razones por las que los instrumentos están ahora cointegrados, en lugar de encajar todo en un plano.
La cointegración puede incluso evaluarse visualmente: es la planitud
Completamente equivocado. La cointegración es la "similitud" del movimiento de las filas. La cohesión de su movimiento se expresa siempre como un retorno a alguna media. Sin embargo, nunca debemos olvidar que en los cocientes, a diferencia de la geología, siempre hay un componente determinista, que debe eliminarse del cociente antes de aplicar los métodos estadísticos. Por lo demás, estamos en consonancia con estos componentes deterministas. De ahí mis 40 pips y tu miedo a que el spread se coma la desviación de la media.
1. El EURUSD y el GBPUSD no están cointegrados. Abres el gráfico de la cruz y todo es evidente: no hay ningún plano "eterno".
¡2!
Para una discusión más clara, toma no monedas. Materias primas correlacionadas (y posiblemente cointegradas) mucho más adecuadas - petróleo BRENT y fuel oil (tickers BRN y HO, por ejemplo en mt4 ForexClub)
La amplitud de la fluctuación del instrumento sintético(BRN-HO) en los últimos meses no supera los 450-500 dólares por lote.
Para una mejor discusión, no tome monedas. Materias primas correlacionadas (y posiblemente cointegradas) mucho más adecuadas - petróleo BRENT y fuel oil (tickers BRN y HO, por ejemplo en mt4 Forex Club)
La amplitud de la fluctuación del instrumento sintético(BRN-HO) en los últimos meses no supera los 400 dólares por lote.
¿y qué te dice eso?
Es posible.
¿y qué te dice eso?
La pregunta no es para mí. No he venido aquí a discutir, sino a ver y escuchar más discusiones y opiniones razonadas de las "partes interesadas".
(En mi gráfico de arriba sobre el gran historial el índice puede mostrar incorrectamente la línea sintética (spread) BRN-HO 2 veces al mes, porque el 15-16 de cada mes hay un vencimiento del contrato BRN y el 29-30 - vencimiento del contrato H0 de fuel oil. En esos días puede haber un pequeño hueco artificial en los gluts de esos instrumentos en mt4 FC).
Para una mejor discusión, no tome monedas. Materias primas correlacionadas (y posiblemente cointegradas) mucho más adecuadas - petróleo BRENT y fuel oil (tickers BRN y HO, por ejemplo en mt4 ForexClub)
La amplitud de la fluctuación del instrumento sintético(BRN-HO) en los últimos meses no supera los 450-500 dólares por lote.
1. ¿Por qué tomar estas citas en particular?
2. ¿Cómo se calcula el instrumento sintético?
3. ¿Dónde está la entrada de la pose?
4. ¿Dónde está la salida de la pose?
=============
Resulta que la correlación de estos instrumentos es mucho mayor que la de cualquier otra mercancía.
El instrumento sintético BRN-HO se calcula y dibuja como la diferencia (en dólares) de estos símbolos componentes para la relación de tamaño de posición 1:1 (descargue el indicador y vea la descripción en http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264 )
Entrada/Salida (como escribió Demi más arriba) - "...Los instrumentos cointegrados se negocian en la convergencia de los límites del canal. Sólo se trata de encontrar las ponderaciones óptimas de los instrumentos en la cartera". (c) Configuramos las fronteras de los canales para que la herramienta sintética los "atrape" en sus extremos locales.
Es decir, en el caso general operamos VENDER BRN - COMPRAR HO en un rebote del límite superior del canal, y cerramos las posiciones al llegar al inferior. Entonces es viceversa.
Hay un hilo del foro en el que suelo publicar este tipo de entradas sobre el spread ( sintético) plata-oro. Ver la última entrada/salida https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page211 - post leonid553 21.08.2012 15:04
Avals:
La cointegración se puede estimar incluso visualmente: es una
Completamente equivocado. La cointegración es la "similitud" del movimiento de las filas. La cohesión de su movimiento se expresa siempre como un retorno a una especie de media. Sin embargo, nunca debemos olvidar que en los cocientes, a diferencia de la geología, siempre hay un componente determinista, que debe eliminarse del cociente antes de aplicar los métodos estadísticos. Por lo demás, estamos en consonancia con estos componentes deterministas. De ahí mis 40 pips y tu miedo a que el spread se coma la desviación de la media.
Un retorno a la media se vería como un piso. Un piso no es necesariamente un rebote alrededor de un único nivel cero.
Y en cuanto a mi "miedo a la propagación")) - No tengas miedo de negociar esos 40 pips ;)
Accidentalmente descubrí que la correlación de estos instrumentos es mucho mayor que la de cualquier otra mercancía.
El instrumento sintético se calcula y dibuja como la diferencia (en dólares) de estos símbolos componentes para una relación de tamaño de posición de 1:1 (descargue el indicador y vea la descripción en http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264 )
Entrada/Salida (como escribió Demi más arriba) - "...Los instrumentos cointegrados se negocian en la convergencia de los límites del canal. Sólo se trata de encontrar las ponderaciones óptimas de los instrumentos en la cartera". (c) Establecemos los límites del canal para que el operador sintético los "atrape" en sus extremos locales.
Es decir, en el caso general operamos VENDER BRN - COMPRAR HO en un rebote desde el límite superior del canal, y cerramos posiciones al llegar al inferior. Entonces es viceversa. Hay un hilo del foro en el que suelo publicar este tipo de entradas sobre el spread plata-oro. Ver la última entrada/salida https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page211 - post leonid553 21.08.2012 15:04
Lo he visto, sólo que no entendía cómo se calculaba la sintética.
La pregunta principal sobre los sintéticos. ¿Dónde está la prueba de que volverá de los límites del canal de vuelta?