No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 62
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¿Qué es la "regresión por cointegración"? "Gráficos de series": ¿están las series cointegradas? Por favor, publique estos gráficos de las series, sólo normalícelos.
Hay gráficos de dos pares para el año en H1 - 6736 bares. Estos dos pares se examinan en busca de cointegración.
y "regresión de cointegración" ¿qué es?
Bueno, creo que lo que su script encuentra pasará la prueba de cointegración. Sólo en la misma muestra. Es un ajuste de cointegración.
y "regresión de cointegración" ¿qué es?
EURUSD = a+b*GBPUSD
es una regresión. ¿Qué es una "regresión de cointegración"?
es una regresión. ¿Qué es una "regresión de cointegración"?
Esto es todo.
¿Con qué se cointegra esta regresión? "EURUSD = a+b*GBPUSD" es la primera fila. Qué es el segundo?????????????????????????????????????????????????????
¿Con qué cointegra esta regresión? "EURUSD = a+b*GBPUSD" es la primera fila. Qué es el segundo?????????????????????????????????????????????????????
La regresión no coincide con nada.
Hay dos series: EURUSD y GBPUSD. Se suman con los coeficientes a y b.
Resta la regresión con los coeficientes estimados a y b del cociente.
Si el residuo es estacionario, lo que se comprueba con la prueba de raíz unitaria, se considera que la serie está cointegrada.
Así se define la cointegración.
La sutileza está en la "a", o más exactamente en el detrimento de las comillas.
La regresión no coincide con nada.
Hay dos series: EURUSD y GBPUSD. Se suman con los coeficientes a y b.
Resta la regresión con los coeficientes estimados a y b del cociente.
Si el residuo es estacionario, lo que se comprueba con la prueba de raíz unitaria, se considera que la serie está cointegrada.
Así se define la cointegración.
La sutileza está en la "a", o más exactamente en la desviación de las comillas.
1. El EURUSD y el GBPUSD no están cointegrados. Abres el gráfico de la cruz y todo está claro: no hay ningún piso "eterno".
2. Si estas series estuvieran cointegradas, la regresión no sería necesaria. Los instrumentos cointegrados se negocian en la convergencia de los límites del canal. Sólo se trata de encontrar las ponderaciones óptimas de los instrumentos en la cartera.
3. ¡Exijo que deje de burlarse inmediatamente de la econometría! ¡Esto ya está adquiriendo un carácter sistémico! ¡Suficiente!
1. El EURUSD y el GBPUSD no están cointegrados. Abres el gráfico de la cruz y todo es evidente.
2. si estas series estuvieran cointegradas, no sería necesaria ninguna regresión. Los instrumentos cointegrados se negocian en la convergencia de los límites del canal. Sólo se trata de encontrar las ponderaciones óptimas de los instrumentos en la cartera.
3. ¡Exijo que deje de burlarse inmediatamente de la econometría! ¡Esto ya está adquiriendo un carácter sistémico! ¡Suficiente!