No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 55
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Hmm.
¿Qué es una regresión?
Por ejemplo, EURUSD = a+ b*GBPUSD
son evaluados por a y b - eso son los coeficientes para ti. Así que la regresión tiene mucho que ver.
Mira aquí. Hay mucho sobre este tema.
Bueno, en principio sólo nos interesa un factor b. Para que la serie resultante EURUSD-b*GBPUSD sea estacionaria. Sólo que tienes tantos informes y el coeficiente es diferente en todas partes, aunque el tamaño de la muestra no sea muy diferente. Es decir, después de abrir posiciones tendrá que corregir constantemente sus volúmenes. Se trata de un coste adicional que puede comerse todo el beneficio potencial.
Parece que no entiendes el significado de la palabra cointegración.
Mi participación en el foro tiene un interés totalmente mercantil: el comercio de pares, además de la codificación, es un trabajo constante y tedioso. Me parece que no tienes ninguna formación relevante. ¿O me equivoco?
Parece que no entiendes el significado de la palabra cointegración.
Mi participación en el foro tiene un interés totalmente mercantil: el comercio de pares, además de la codificación, es un trabajo constante y tedioso. Me parece que no tienes ninguna formación relevante. ¿O me equivoco?
Soy consciente de lo que es la cointegración. Es que te obstinas en no querer entender que tu cointegración encontrada es simplemente un ajuste a un determinado intervalo de tiempo. Y más allá de ese intervalo es muy probable que no haya más cointegración (con los mismos coeficientes). No soy un experto en econometría, etc., pero he leído que existe una cosa llamada regresión falsa, y que puede resultar en hacer una suposición errónea sobre una relación donde realmente no la hay.
Cotizaciones iniciales, H1 6736 bares, año.
Gráfico de residuos de la regresión de cointegración
Pruebas de no estacionariedad. Los números de la izquierda son, aproximadamente, la probabilidad de que el residuo sea no estacionario.
Uno de los valores atípicos = 2,4% es la probabilidad de que el residuo sea no estacionario.
Exactamente, ¡no podemos rechazar la hipótesis nula de que la serie es estacionaria casi al 100%!
Bonitos dibujos. Sólo residual estacionario de época resultó))
¿Ha probado a emitir el residuo de una regresión, por ejemplo, del EUR/USD, sobre el mismo EUR/USD pero desplazado por algún período de información... ¿mes... o trimestre?
Soy consciente de lo que es la cointegración. Es que te obstinas en no querer entender que tu cointegración encontrada es sólo un ajuste para un determinado intervalo de tiempo. Y más allá de ese intervalo es muy probable que no haya más cointegración (con los mismos coeficientes). Ciertamente no soy un experto en econometría, etc., pero he leído que existe una cosa que se llama regresión falsa, y como resultado se puede hacer la suposición errónea de una relación donde realmente no la hay.
Veamos, una vez más, cómo se obtienen las cifras. se toma una muestra de 6736 compases. se toma una ventana = 236 compases. Mueva esta ventana de izquierda a derecha. calcule la prueba de raíz unitaria y escriba en el lugar más externo, el 236. Obtenemos las medidas 6736-236. Vemos un valor variable de la prueba de raíz unitaria. Los coeficientes cambian naturalmente.
¿Cuál es la cuestión?
Bonitos dibujos. Es sólo un residuo estacionario de época)))
¿Ha intentado mostrar el residuo de, por ejemplo, la regresión del EUR/USD al mismo EUR/USD pero desplazado por algún período de información... ¿mes... o trimestre?
¿Qué es la "regresión del EUR/USD sobre el mismoEUR/USD"? ¿Podríamos tener una fórmula?
No entiendo, ¿por qué un cambio?
¿Qué es una "regresión del EUR/USD sobre el mismo EUR/USD"? ¿No podríamos tener una fórmula?
No entiendo, ¿por qué cambiar?
Sólo creo que es posible tener una buena correlación cuando se superpone el gráfico actual del período anterior ... aunque no soy muy bueno en ello... perdón por meterme))
Se llama función de autocorrelación. Su uso está muy extendido.
AA. Ya veo.
Hay una razón, deben haber inventado un cambio en el indicador ficticio por un cierto número de barras... - para poder calcular la autocorrelación).
AA. Ya veo.
Hay una razón, deben haber inventado un cambio en el indicador ficticio por un cierto número de barras... - para poder contar con la autocorrelación).
Oh, vamos, Lizavetta.
Eres un profesional.
El ACF comienza con Box y Jenkins. ¿Qué tiene eso que ver con los mash-ups? Es por la solidez de RBC.