No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 49
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Alexander, ¿he establecido correctamente la estrategia a través del hipódromo?
bueno :-) "figuradamente" casi así, sólo que no se puede ir a los sorteos mientras la carrera está en curso, pero sólo seguir apostando en las próximas carreras (días) en los caballos
Usted puede seguir adelante mientras las carreras de caballos están en marcha, sólo seguir apostando con los caballos en los próximos días ... Alexander, estoy en lo cierto en mi ejemplo, es posible ganar el mayor beneficio con las acciones, trals, flips, etc, pero todo depende del tamaño del depósito, divisiones máximas, etc En mi ejemplo he utilizado la estrategia de gestión de dinero más pequeño - casi sin todo ... ....
no - ese es un tema para el autoestudio, :-) ¿por qué es difícil? alto - bajo en relación a los pares :-)
has dado la respuesta sin darte cuenta ))
Los pares alto y bajo dan respuestas de volatilidad en el movimiento en forma de distancia del precio medio del movimiento del spread.
Lotes normalizados 1 par = 1,23 por ejemplo
Lotes normalizados de 2 pares = 1 por ejemplo
Pareja 1 - una diferencia con respecto a la media
Par 2 distancia media del centro - b
a > b, respectivamente el lote normalizado para la compra/venta simultánea de un instrumento será Lotes1 * 1,23 y respectivamente Lotes2 * 1 * (a/b)
Se me ha ocurrido una prueba de la posibilidad de ganar con citas aleatorias, pero no estoy seguro de que sea correcta. El otro hilo se ha borrado, así que voy a flojear aquí))
Tomemos una distribución normal
Para x será el valor de la vela, para y el número de veces. Es decir, hubo 0,2 velas en 12 puntos. El número máximo de veces fue de 0 puntos. Parece ser bastante obvio. PERO...
La rentabilidad requiere la expectativa matemática positiva que se calcula a partir de la*probabilidad.
Busquemos el*número de veces
Como no podemos saber el valor del próximo movimiento que cerrará en el extremo, lo recalcularemos utilizando órdenes de stop. En otras palabras, podemos ver la curva de probabilidad del número en el gráfico anterior: P(x), y ahora encuentra la probabilidad de que sea mayor o igual que el número: P(>=x).
Del gráfico podemos concluir que el máximo rendimiento será de un TP colocado 8 pips más alto que el precio de apertura. El SL puede colocarse más cerca del punto de apertura o mucho más lejos en comparación con el TP.
La pregunta es: ¿dónde está el error?
en todas partes
<%)))
( TP a 8 puntos... )
P.D.: no hace falta que lo estropee
en todas partes
<%)))
( TP a 8 puntos... )
P.D.: no hace falta que lo estropee
Hay más detalles disponibles.
P.D.: El propio autor del hilo lo permite)
Bueno, el trozo de buey que se colgó era del de verdad. Pero el verdadero debe haberse filtrado hace mucho tiempo. De lo contrario, las estadísticas habrían sido más recientes.
En general, el tema en sí es interesante para investigar. Por cierto, se puede establecer una analogía con el tipo llamado hrenfx, que también ha escarbado mucho en esta dirección. Y también ha mostrado un rendimiento fantástico en un sistema similar, además en la cuenta real (FxOpen PAMM). Sin embargo, este crecimiento sólo duró 3 meses, después de lo cual comenzó la larga caída. Ahora la cuenta está en drawdown en un 80%. En general todo es inestable... Creo que a Alexander le pasó lo mismo: después del período súper rentable que se muestra en la declaración, el mercado se desplomó. Y en la demo monitorizada también parece que todo va por ahí...
Carne, nessesario: Señores, entiendo que Alejandro con la demo sólo se está metiendo con ustedes frustrado y siempre buscando babear por ustedes, y tal vez hasta echar espuma a algunos. Debo admitir que lo hace muy bien :)))
El carisma con el que se mofan algunos está justificado en mi opinión, ya que intentan negar por ignorancia. No sé quién es, si un lerdo, un lunático o un genio, pero ha encontrado un patrón en un proceso inestable, lo ha formalizado y, en mi opinión, tiene derecho a tener carisma, porque es un ganador.
Me encantaría escuchar tus estrategias, si tienes alguna. Si no es así, por favor no trollees y sigue adelante.
¿Tienes algo que decir sobre el comercio sintético? ( vuelve a leer tus posts...), -.
... eso es lo que pensé... "Adiós..."
P.D.: Por cierto, todos los conocidos PAMM-manager ExpensiveBuyer, Nolose y algunos más utilizan exactamente el comercio de cartera sintética.