No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 46
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Bueno, es una TS bien conocida de Leonid. No funciona así, en una tendencia fuerte las pérdidas (o stops), como en mayo Eurojusd en D1. Tal vez Alexander haya mejorado de alguna manera este enfoque. Por cierto, Alexander, ¿te importaría echar un vistazo?
¿"qué es lo que vale la pena allí"? Parece que está en su tema. Tomado de la red.
/* descompilado borrado */
No, no es un sistema de Leonid, pero lo parece.
(...por qué están todos mirando EAs escritos por otra persona, no pueden pensar en un mejor EA de pensamiento humano).
Dibuja el spread que quieras, estabiliza el canal equidistante del spread con la elección de los instrumentos y sus índices de volumen. En la parte superior del canal - vender, en la parte inferior - comprar.
La intensidad de una o tres iteraciones de tratos en el spread al día.
Paradas, trinos, ticks - a su gusto...
A primera vista, parece un puro statarbitrage sobre "patrones" identificados. MM sólo para el cálculo inicial de una posición neutral de mercado. MM que ayuda a ganar una moneda (paseo aleatorio) no se ha notado. Pero esto es a primera vista, tal vez se utiliza, para corregir los momentos de entrada/salida cuando hay manipulaciones con varias "posiciones de la cesta".
Mientras el autor está en algún lugar y algo ocupado, trataré de sugerir el principio de obtención de los resultados del autor, porque a veces utilizo el arbitraje de spreads, aunque soy partidario del arbitraje clásico con stops, etc.
1. En mi opinión, lo primero y clave es la cointegración, que formará un canal de negociación. Esto se expresa en el hecho de que el propio gráfico del movimiento simultáneo de las monedas es disperso y caótico. La cointegración puede hacerse visualmente volteando las monedas en el gráfico de movimiento relativo, desechando cualquiera que no encaje en el canal que buscamos. Una vez que hemos conseguido el objetivo deseado, obtenemos un canal estrechado, que durante un tiempo se moverá en una u otra dirección simultáneamente, en este canal podemos cubrirnos y tener una mayor probabilidad de convergencia de los pares de dispersión.
2) Ahora sobre los máximos y mínimos, por qué los tomamos según mis estimaciones: teóricamente los pares que están en la frontera de este canal se sitúan en la zona de sobrecompra y sobreventa respectivamente y es muy probable que tarde o temprano el mercado comience a igualarlos, es decir, que comience un estrechamiento largamente esperado de estos pares en el canal, o que el movimiento de estos pares sea tan fuerte que conduzca a un canal más amplio, necesario para nuestro beneficio.
3. La alineación de la relación de valores de los pares implicados es un procedimiento habitual que se realiza al fijar el número de lotes.
4. La dirección del canal le dirá si está comprando el spread o vendiendo. Tenga en cuenta, en consecuencia, la inversión monetaria que realizó cuando cointegró el conjunto de instrumentos.
5. Un pequeño matiz (sobre el que pregunté al autor en anteriores posts, si tiene en cuenta la correlación). Aquí es más probable que lo haya abordado desde el otro lado. La forma clásica de todos los operadores de spreads es elegir pares bien correlacionados. A juzgar por las expulsiones en el gráfico de la equidad, puedo sugerir que Alexander elige pares no en los límites de la correlación máxima y mínima, sino dentro de ellos. Significa que la correlación está presente pero no es muy fuerte - tal vez del 30 al 70% y esto es un incentivo para tomar ganancias ya que no perderemos en los spreads fuertemente correlacionados pero tampoco obtendremos ganancias.
Así que es posible hacerlo:
- hacer un canal integrado sintéticamente
- seleccionar los pares extremos
- en la convergencia, vender o comprar los pares más externos del spread, dependiendo de la dirección del canal (buscar el movimiento medio del canal)
- en el trato - cubrir el spread
Otro misterio para mí es cómo Alexander usando este sistema tiene un drawdown de 0,1, 0,5%.
Lo más probable es que se refiriera a la reducción del balance, ya que la convergencia puede cambiar la tendencia y esta reducción es una consecuencia de la corrección de la entrada en el mercado, mientras que la renta variable estará volando fuertemente, lo que es una medida de la reducción de la estrategia.
El único deseo es que el diferencial (de mercado) sea pequeño, para que los costes no sean demasiado elevados.
Al principio de la entrada un canal integrado puede consistir en algunos pares, en el momento de la siguiente entrada puede consistir en otros (imho)
hay 12 pares) es todo un sinsentido :) tienes que buscar puntos de entrada - escribirlos en tu Expert Advisor, y no sé cómo
y aquí en la demo hay 4 pares, sin puntos de entrada, funciona durante una semana
Empecé a pensar en la multidivisa hace medio año, pero no puedo ir muy lejos sin programar, tengo muchas ideas