El modelo de regresión de Sultonov (SRM): pretende ser un modelo matemático del mercado. - página 32
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¿La acusación de buscar regalos se aplica a todos los miembros del foro?
A ti
La variable temporal es inadecuada.
Pero la impune inundación de temas interesantes por tu parte es el problema.
Piensa en la causa.
El punto de Mishek es correcto, simplemente "cuida tu boca", el eje X es el tiempo, no el precio que depende del tiempo (más o menos lo mismo, pero muy diferente). Pero a algunas personas les gusta joder los cerebros de los demás, pero la pregunta es ¿cómo de jodidos están sus propios cerebros?
La variable temporal no cumple los requisitos.
Lo curioso es que Yusuf tiene razón. Traducido del idioma de Yusuf, se ve así.
Se toma un modelo: x(t) = a*x(t-1) + error(t). Para estimar correctamente el parámetro desconocido "a", se introduce un sesgo "c" y una tendencia en forma de tiempo t con pendiente "b". Por último, se estima una regresión de la forma
x(t) = c + a*x(t-1) + b*t+ error(t)
El parámetro b =0 se utiliza a menudo para el par EURUSD, pero no siempre.
¿Qué parte?
De vuelta a ti
Tengo curiosidad entonces por saber cuál es el objetivo de tu presencia en el foro.
¿Aumento de la autoestima en los escándalos?
¿Otros placeres de los trolls?
¿Dónde hay una gota de código? Inundación, flubeo a veces sin sentido, flubeo de nuevo.
Insultos en forma explícita e implícita.
No sé qué problema hay que compensar de esta manera.
Sinceramente lo siento por ti.
Y humanamente por favor, porque hay temas en los que estás en la demanda y sus hallazgos (líneas, inserción de vídeo, etc.) realmente disfrutar - en estas ramas y se especializan. Y si hay algo constructivo que decir en otros, bueno, a quién le importa.
Pero su inundación (si no decir los hilos fek...y) ya cansado.
Vuelve a tus cabales.
Lo curioso es que tiene razón. Traducido, se ve así.
Se toma un modelo: x(t) = a*x(t-1) + error(t). Para estimar correctamente el parámetro desconocido "a", se introduce un sesgo "c" y una tendencia en forma de tiempo t con pendiente "b". Por último, se estima una regresión de la forma
x(t) = c + a*x(t-1) + b*t+ error(t)
Para el EURUSD el parámetro b =0 a menudo, pero de ninguna manera siempre.
Lo curioso es que tiene razón. Traducido, se ve así.
Se toma un modelo: x(t) = a*x(t-1) + error(t). Para estimar correctamente el parámetro desconocido "a", se introduce un sesgo "c" y una tendencia en forma de tiempo t con pendiente "b". Por último, se estima una regresión de la forma
x(t) = c + a*x(t-1) + b*t+ error(t)
Para el EURUSD se suele utilizar el parámetro b =0, pero no siempre.
Tengo curiosidad entonces por saber cuál es el objetivo de tu presencia en el foro.
¿Aumento de la autoestima en los escándalos?
¿Otros placeres de los trolls?
¿Dónde hay una gota de código? Inundación, flubeo a veces sin sentido, flubeo de nuevo.
Insultos en forma explícita e implícita.
No sé qué problema hay que compensar de esta manera.
Sinceramente lo siento por ti.
Y humanamente por favor, porque hay temas en los que usted está en la demanda y sus hallazgos (líneas, insertos, video, etc.) realmente disfrutar - en estas ramas y se especializan. Y si hay algo constructivo que decir en los demás, a quién le importa.
Pero su inundación (si no decir los hilos fek...y) ya cansado.
Vuelve a tus cabales.
Bueno, como siempre, en lugar de responder a las preguntas, tratando de exprimir el hilo de cualquier manera que están acostumbrados en su círculo )