Olvídate de las citas al azar - página 9
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¿En qué se basa su descontento con la regresión lineal? Al fin y al cabo, hace tiempo que existen métodos para justificar la necesidad de aumentar la complejidad de la forma funcional del modelo, comprobando siempre si la forma funcional elegida es redundante.
Ahora estás acumulando el tiempo, y ahora estás lanzando palabras sobre la regresión lineal ...... Más ayuda, por favor.
Usted es el que se ocupa de las series temporales. Y vuelvo a plantear la misma pregunta: ¿dónde está la justificación de que precio = serie temporal? ¿Porque te conviene? ¿Porque así es como se suele hacer?
Por definición. Una serie temporal es una secuencia de observaciones ordenadas en el tiempo.
El precio, cuando se ve en términos de tiempo, como se suele hacer, es una martingala ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). O muy similar a ella. Por ello, ninguna estrategia razonable permite "beneficiarse" de ella.
Si el precio se ve desde la perspectiva de los procesos que lo forman, no es una martingala.
Desde el punto de vista de muchos modelos de provisión de liquidez, el precio es realmente una martingala en relación con algunos conjuntos de información (por ejemplo, el flujo de transacciones sobre el instrumento correspondiente). Al mismo tiempo, que hay ineficiencias en los mercados que pueden ser explotadas. Y esto significa que hay conjuntos de información, en relación con los cuales el precio puede no ser una martingala.
A continuación, le doy un ejemplo de cómo funciona uno de los modelos de cotización. Estos precios son de martingala con respecto a absolutamente todos los precios anteriores y al flujo de operaciones que se realizaron. El flujo de tratos se genera aleatoriamente. Es decir, es imposible quitarle dinero a un algoritmo de cotización de este tipo. Al mismo tiempo, si varios instrumentos cotizan simultáneamente o si el flujo de operaciones no es aleatorio, estos procesos no serán martingales. En este caso, los factores relevantes pueden ser tenidos en cuenta en el modelo, y de nuevo los precios de todos los instrumentos se convertirán en martingalas relativas al conjunto de información disponible.
Usted es el que se ocupa de las series temporales. Y vuelvo a preguntar lo mismo: ¿dónde está la justificación de que precio = serie temporal? ¿Porque te conviene? ¿Porque así es como se suele hacer?
Pase el cursor por encima de cualquier barra y verá la palabra Tiempo en la parte superior de la tabla. Al abrir casi cualquier indicador, aparece la palabra Periodo o su análogo. ¿O es una broma pesada para ti?
Si el precio se considera en términos de sus procesos de formación - no es martingala.
No se me ocurre ninguna función (modelo) que tenga como argumento un proceso que forme el precio de cualquier activo, por no hablar de las divisas.
La relación lineal no se ajusta a la lógica del proceso.
Si conocemos la lógica del proceso. y si ésta se conoce, no hay ningún problema.
Parto de consideraciones de suficiencia y redundancia del modelo. Si utilizamos el modelo AR(1), es decir, hago una predicción sobre el valor de la barra anterior, entonces ¿qué tiene que ver con cualquier complejidad por encima de la lineal? Si mi modelo considera 100 barras, no puede ser aproximado por una línea recta. Si construyes el modelo a partir del segundo Nicolachean, tienes que esforzarte demasiado.
¿Y? ¿Qué éxitos tienen estos métodos de sonido?
No se deduce nada del hecho de que no los conozcas y no parezcas capaz de entenderlos.
Yusuf y Ananimus y yo hemos tocado un par de temas relacionados. No tienen nada que ver contigo.
Perdonadme, aunque parece que yo soy el iniciador del tema.
Una vez más:
Matemáticas: No hay que confundir causa raíz y variable independiente muda.
¡¿Quieres conducir o quieres conducir?!
Usted es el que se ocupa de las series temporales. Y vuelvo a plantear la misma pregunta: ¿dónde está la justificación de que precio = serie temporal? ¿Porque te conviene? ¿Porque así es como se suele hacer?
El precio, cuando se ve en términos de tiempo, como se suele hacer, es una martingala ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). O muy similar a ella. Por ello, ninguna estrategia razonable permite "ganar dinero" con ella.
Si el precio se ve desde la perspectiva de los procesos que lo forman, no es una martingala.
Ya estás otra vez con tu razonamiento... Lo mismo ocurría en el hilo de selección de características, sólo que allí había que justificar la aplicabilidad de la TI al mercado.
"Precio = serie temporal" simplemente porque es conveniente ha existido durante al menos 500 años. Ningún matemático o practicante se mete en estas tonterías filosóficas medievales e intenta afirmar que en un proceso descrito por una función explícita del tiempo f(t), el tiempo es la causa primera.
Así que se puede llegar a decir que en el movimiento de una piedra lanzada hacia arriba, el tiempo es la causa principal. Pero esto no es cierto: las leyes de Newton no contienen explícitamente el tiempo, son las relaciones de causa y efecto. Sin embargo, de estas leyes se derivan muchas divergencias en las que la variable independiente es el tiempo. Esto es conveniente, y punto.
Basta de sofismas que no sirven de nada. No hay que confundir la causa raíz y la variable independiente muda.
La martingala o no martingala es simplemente una forma de verlo o una cuestión de fe. Hay varias escuelas de pensamiento que ven el precio de diferentes maneras. El primero es fundamentalista, se fija en los procesos formativos y cree conocer las causas. A menudo ni siquiera saben lo que es una martingala, ya que no la necesitan e incluso es perjudicial.
Los segundos son los chartistas (tequistas) que se abstraen de estas supuestas causas y miran sin más el precio en función del tiempo (o del número de barra, por ejemplo) e intentan predecirlo. Es conveniente para ellos, eso es todo. No les importa en absoluto si el tiempo es la causa fundamental del movimiento de los precios o no, al igual que los fundamentalistas, por cierto.
Hay otras escuelas, pero no hablemos de ellas.
A lo que has escrito, Alexey, quiero añadir el objetivo como justificación del uso del precio.
Al utilizar cualquier paquete econométrico, el primer problema es el siguiente: ¿tomar las cotizaciones de la fuente como una secuencia de precios, o etiquetar estos precios con marcas de tiempo? Si no está etiquetado, es más fácil. El lunes sigue inmediatamente al sábado y el precio diario comienza a las 00:01 minutos. Si se va con tiempo, habrá que resolver todos estos matices, y ¿quién pagará este esfuerzo adicional, que por cierto no es fácil? Y la razón está en el modelo utilizado: si el modelo es de tipo AT, no se necesitan marcas de tiempo, pero si queremos tener en cuenta nuestra información sobre las ciclicidades de los precios de los activos, por ejemplo las ventas de productos c/o? Después de todo, es una información lo suficientemente importante como para ignorarla. En este caso, el modelo incluye explícitamente el tiempo como variable.
¿Quizás HideYourRichess nunca ha construido modelos con ciclicidad u otro uso directo del tiempo como argumento de la función? Esto no es sorprendente para el AT.
faa1947:
No es una sorpresa para los AT.
A lo que has escrito, Alexei, quiero añadir el objetivo como justificación del uso de los precios.
Al utilizar cualquier paquete econométrico, el primer problema es el siguiente: ¿tomar las cotizaciones de la fuente como una secuencia de precios, o etiquetar esos precios con marcas de tiempo? Si no está etiquetado, es más fácil. El lunes sigue inmediatamente al sábado y el precio diario comienza a las 00:01 minutos. Si se va con tiempo, habrá que resolver todos estos matices, y ¿quién pagará este esfuerzo extra, que por cierto no es fácil? Y la razón está en el modelo utilizado: si el modelo es de tipo AT, no se necesitan marcas de tiempo, pero si queremos tener en cuenta nuestra información sobre las ciclicidades de los precios de los activos, por ejemplo las ventas de productos c/o? Después de todo, es una información lo suficientemente importante como para ignorarla. En este caso, el modelo incluye explícitamente el tiempo como variable.
¿Quizás HideYourRichess nunca ha construido modelos con ciclicidad u otro uso directo del tiempo como argumento de la función? Esto no es sorprendente para el AT.