Olvídate de las citas al azar - página 8
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no hay volúmenes reales
Responde por ti mismo y por todos los demás ¿de dónde quieres sacar estos volúmenes?
En MT5 hay volúmenes reales, pero sólo los que tiene el broker. El corredor no puede proporcionar otros volúmenes.
Una especie de socarronería: "depende, pero cambia". ¿Cambios independientes? Sin embargo, esta afirmación tiene algo de cierto.
Por un lado, todos nuestros cálculos se basan en observaciones realizadas en un momento determinado, están vinculadas al tiempo y generalmente trabajamos con series temporales.
Se trata de series temporales. Y vuelvo a preguntar lo mismo: ¿dónde está la justificación de que precio = serie temporal? ¿Porque te conviene? ¿Porque así es como se suele hacer?
Pero.
1. En la modelización es posible trabajar con cotizaciones (que son una serie temporal) con y sin tiempo. Si hablamos de forex, normalmente no se tiene en cuenta el ciclo temporal, aunque el número de ticks tiene dicho ciclo al menos según la hora del día. Pero si comerciamos con algunos productos agrícolas, tendremos que tener en cuenta el tiempo para contabilizar la ciclicidad en el modelo. Esta sutileza es claramente visible en cualquier paquete econométrico.
2) Hay un matiz más. En el análisis del cociente estadístico, la técnica básica consiste en desdiferenciar el cociente, ya que la presencia de un componente determinista distorsiona cualquier estadística. La técnica estándar consiste en incluir una tendencia en el modelo en forma de a*t o a*t2. Esto suele ser suficiente por una razón. Aquí el tiempo es directamente un argumento de la función.
El precio, si se ve en términos de tiempo, como suele ser el caso, es una martingala ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). O muy similar a ella. Por ello, ninguna estrategia razonable permite "ganar dinero" con ella.
Si el precio se ve desde la perspectiva de los procesos que lo forman, no es una martingala.
En diciembre, en torno a la Navidad, el mercado vuela como las escamas en volúmenes pequeños ("thin"), y a veces ni siquiera se pueden mover miles de millones de dólares de volumen.
Entiendo que un montón de gente comprara y al mismo tiempo un montón similar vendiera porque había confusión, los volúmenes son grandes, pero hay un delta, la diferencia entre la compra y la venta y debería determinar el movimiento del par independientemente de lo fino y lo gordo del mercado. Este delta debe ser directamente proporcional a la distancia desde el punto de inicio hasta el punto final en pips, independientemente de las travesuras del precio durante este movimiento. ¿O estoy entendiendo mal el caso?
El mercado delgado para mí es justo el lugar donde se puede obtener un beneficio garantizado, algunos tipos fijan precios irreales y como el precio del par ha cambiado, los volúmenes no lo confirman, por lo que es todo un fake, se puede abrir una operación en la dirección opuesta.
En resumen, el delta no es proporcional: el precio no es real))
¿En qué se basa su descontento con la regresión lineal? Al fin y al cabo, hace tiempo que existen métodos para justificar la necesidad de aumentar la complejidad de la forma funcional del modelo, comprobando siempre si la forma funcional elegida es redundante.
Ahora estás acumulando el tiempo, y ahora estás lanzando palabras sobre la regresión lineal ...... Más ayuda, por favor.
El precio, visto en términos de tiempo, como es generalmente aceptado, es una martingala ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). O muy similar a ella. Por ello, ninguna estrategia sensata permite "ganar dinero" con ella.
Usted es el que se ocupa de las series temporales. Y vuelvo a preguntar lo mismo: ¿dónde está el fundamento de que precio = serie temporal? ¿Porque te conviene? ¿Porque así es como se suele hacer?
Pase el cursor por encima de cualquier barra y verá la palabra Tiempo en la parte superior de la tabla. Al abrir casi cualquier indicador, aparece la palabra Periodo o su análogo. ¿O es una broma pesada para ti?
Si el precio se considera en términos de sus procesos de formación - no es martingala.
No se me ocurre ninguna función (modelo) que tenga como argumento un proceso que forme el precio de cualquier activo, por no hablar de las divisas.
¿Y? ¿Qué éxitos tienen estos métodos de sonido?
No se deduce nada del hecho de que no los conozcas y no parezcas capaz de entenderlos.
Yusuf y Ananimus y yo hemos tocado un par de temas relacionados. No tienen nada que ver contigo.
Perdonadme, aunque parece que yo soy el iniciador del tema.
1. Vemos los precios a los que ya se han realizado las operaciones. Así es como Reuters muestra las cotizaciones (el sueño de un pipero, ya que el precio se solapa fácilmente con el diferencial unas cuantas docenas de veces por minuto). En el mercado de valores vemos órdenes limitadas, que forman el Bid y el Ask.
2.Los volúmenes en Forex son algo virtual porque no existe una plataforma única.
3. Los futuros del euro van junto con los eurobucks. Por lo tanto, los volúmenes reales sobre el euro pueden tomarse de los futuros.
4. No hay una cifra específica de dinero para mover el precio en 1 punto o 5 puntos. Hay satisfacción de la oferta y la demanda. Mira el euro franco. El spread diario apenas supera los 5 pips.
5. Todo lo que nos llega en MT son cotizaciones afeitadas y todas las ofertas dulces ya se han realizado.
3. Los futuros del euro funcionan junto con los eurobucks. Por lo tanto, los volúmenes reales sobre el euro pueden tomarse de los futuros.
Por qué sucede esto, no puedo captar la esencia física de un mercado delgado y "grueso", entiendo que un montón de gente comprara y al mismo tiempo un montón similar vendiera porque había confusión, grandes volúmenes, pero hay un delta, la diferencia entre la compra y la venta y debería determinar el movimiento del precio independientemente de la delgadez y la gordura del mercado. Este delta debe ser directamente proporcional a la distancia desde el punto de inicio hasta el punto final en pips, independientemente de las travesuras del precio durante este movimiento. ¿O estoy entendiendo mal el caso?
Para mí, el mercado delgado es sólo el lugar donde se puede ganar dinero garantizado, algún tipo puso precios irreales y como el precio ha cambiado, los volúmenes no lo confirman, significa que todo esto es una falsificación, se puede abrir un acuerdo en la dirección opuesta.
En resumen, el delta no es proporcional: el precio no es real))
Su razonamiento no tiene nada que ver con el movimiento de los precios. Has introducido una definición no real de "precio real" y ahora intentas encajar el resto bajo esa definición.
En el mejor de los casos, científicamente, el mercado se rige por la opinión de la multitud: "el precio subirá" y por eso el precio sube.
El enlace que he dado al principio muestra que la opinión de la multitud puede formarse y esta opinión formada no tiene nada que ver con la "realidad" del precio.
Según tengo entendido, su precio "real" es el conocido "precio efectivo". Eso es lo que estoy negando.
Creo que antes del abandono del patrón oro en los años 70, los movimientos de los precios reflejaban algún tipo de realidad económica. El mecanismo era la oferta-demanda. Ese no es el caso hoy en día. El más obvio es el precio del petróleo, que no tiene nada que ver con la producción ni con el consumo del mismo. Pero tienen que ver con la cantidad de papel estadounidense impreso. Vivimos en una matriz según la película del mismo nombre: el mundo está inventado por alguien. El material que he citado nombra a personas concretas. Es muy raro que el secreto haya salido a la luz. Normalmente no lo sabemos.
Todo lo que he escrito es muy positivo para nosotros. Hay tendencias en todos los mercados. No se puede hacer girar el mercado de forma instantánea porque hay que moldear la opinión del público en la dirección correcta. El que empieza a formarse la opinión del público, gana - tiene un "indicador principal". Siempre tenemos la esperanza de subirnos a un tranvía que ya está en marcha y ganar un poco de dinero. Pero eso es si creemos en las tendencias y no creemos en las tonterías estocásticas.
Ya estás otra vez con tu razonamiento... Lo mismo ocurría en el hilo de selección de características, sólo que allí había que justificar la aplicabilidad de la TI al mercado.
"Precio = serie temporal" simplemente porque es conveniente ha existido durante al menos 500 años. Ningún matemático o practicante se mete en estas tonterías filosóficas medievales e intenta afirmar que en un proceso descrito por una función explícita del tiempo f(t), el tiempo es la causa primera.
Así que se puede llegar a decir que en el movimiento de una piedra lanzada hacia arriba, el tiempo es la causa principal. Pero esto no es cierto: las leyes de Newton no contienen explícitamente el tiempo, son las relaciones de causa y efecto. Sin embargo, de estas leyes se derivan muchas divergencias en las que la variable independiente es el tiempo. Esto es conveniente, y punto.
Basta de sofismas que no sirven de nada. No hay que confundir el motor principal con la variable independiente muda.
El precio, visto desde la perspectiva del tiempo, como es comúnmente aceptado, es una martingala ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). O muy similar a ella. Por ello, ninguna estrategia sensata permite "ganar dinero" con ella.
Si miramos el precio desde el punto de vista de los procesos que lo forman, no es una martingala.
La martingala o la no-martingala es simplemente una forma de verlo o una cuestión de creencia. Hay varias escuelas de pensamiento que ven el precio de diferentes maneras. El primero es fundamentalista, se fija en los procesos formativos y cree conocer las causas. A menudo ni siquiera saben lo que es una martingala, ya que no la necesitan e incluso es perjudicial.
Los segundos son los chartistas (tequistas) que se abstraen de estas supuestas causas y miran sin más el precio en función del tiempo (o del número de barra, por ejemplo) e intentan predecirlo. Es conveniente para ellos, eso es todo. No les importa en absoluto si el tiempo es la causa fundamental del movimiento de los precios o no, al igual que los fundamentalistas, por cierto.
Hay otras escuelas, pero no hablemos de ellas.