Creación de una OI positiva - página 8
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Sólo trato de decir que al hacer algunos experimentos con datos pasados normalmente nadie piensa en cómo se relacionarán con el comportamiento de una TS particular en datos futuros.
Por desgracia, no existe una correlación directa entre un aumento irreflexivo de la MO, el porcentaje de operaciones rentables, los beneficios en datos pasados y un aumento correspondiente de los mismos parámetros en datos futuros.
Sólo trato de decir que cuando se hacen algunos experimentos sobre datos pasados, normalmente nadie piensa en cómo se relacionarán con el comportamiento de esta ST sobre datos futuros.
Por desgracia, no existe una correlación directa entre un aumento irreflexivo de la MO, el porcentaje de operaciones rentables, el beneficio en datos pasados y un aumento de los mismos parámetros en datos futuros.
¿Por qué no piensan en eso? Por el contrario, todo el mundo intenta pensar que si algo funcionó en el pasado, funcionará en el futuro.
Puede que no haya una correlación directa como dices, pero no es necesario para que el trading sea rentable. A menos, por supuesto, que vayas a
para escribir una disertación sobre el tema. Yo sólo soy un practicante, y miro todo a través de este prisma.
¿Creo que es un error?
El pasado y el futuro están inextricablemente unidos; si ayer se vendió "bien", el futuro comprará.
y decidí determinar la tendencia por el estado de ánimo de los coberturistas, cuyas posiciones se caracterizan por ser contrarias a la tendencia.
estos grandes saben mejor que nosotros cuál es la tendencia)
A los coberturistas no les importa la tendencia, porque sólo utilizan el mercado como seguro de riesgo. Por eso abren sus posiciones independientemente de la dirección de la tendencia.