Gráfico M1 falta de barras - página 9
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Tratando de entenderlo.
Hay un enlace a la función de arriba, lo he seguido y lo he copiado en mi código, pero no compila - genera errores...
Creo que esta función, "SimpleTrailing()", debe registrarse antes de abrir una orden...
¿O qué estoy haciendo mal?
Z.U. Realmente quiero aprender cómo hacer un comercio en MT4, y luego voy a migrar a MT5 con el tiempo.
Por favor, aconsejar 2-3 libros que vale la pena leer en forex ...
Todos los libros de forex - go.... . Es mejor que conozcas a algunos traders profesionales con más de 6-8 años de experiencia, y antes de hacerlo
Lee una o dos semanas los foros sobre comercio, en particular este foro. No cometas los errores de los demás, es un viaje demasiado largo.
Gracias por el consejo.
Tratando de entenderlo.
Hay un enlace a la función de arriba, lo seguí y lo copié en mi código, pero no compila - da errores...
...Roman, esto es lo que estaba pensando. Si ejecutamos 1 martin con un lote inicial L, entonces obtenemos un drawdown de X. Si ejecutamos 10 martins simultáneamente, y le damos a cada uno una décima parte del lote inicial L/10, entonces obtendremos la misma reducción, pero la probabilidad de esta reducción durante el mismo periodo es menor. Debe estar de acuerdo en que es poco probable que se produzcan 10 detracciones simultáneas. Por supuesto, las martas deben ser diferentes entre sí para que no se correlacionen. ¿Ha pensado en este tema?
Ver mi comentario - en esta página de su foro sobre alp PAMMs. En definitiva, ver su gráfico de rentabilidad... :-) Demasiada diversificación por instrumentos... :-)
... ...y se vertió antes del colapso... ¡Mierda! ¡Y también fue el desarrollador del constructor de carteras de cuentas PAMM!
Sí, es mejor no verter antes de los descansos :) Llevo mucho tiempo pensando en qué hacer mejor en las rupturas cuando no sabemos la profundidad de una ruptura y qué hacer después de las rupturas cuando es obvio que probablemente no habrá rupturas tan grandes en el futuro próximo (aunque esto no siempre es cierto, a menudo una ruptura es seguida por otra ruptura).
Hay que trabajar en esa dirección y ya está... Todo está resumido en el hilo de la Avalancha. Pues sí: con una mala diversificación de instrumentos (como la que tiene él) - después del gap puede haber otro gap (similar, en el mejor de los casos) antes de volver a sacar provecho del anterior, aunque él diga que todo su TS muestra buenos resultados en el historial... ¡En mi opinión, es mejor tener menos (instrumentos negociados basados en la TS seleccionada en la historia), pero es mejor! Si la rentabilidad es positiva, no hay que diversificar por instrumentos, sino aumentar el tamaño del lote inicial ... Si utilizamos un TS probado con martin en los instrumentos de tendencia correspondientes.