¡aprender a ganar dinero aldeanos [Episodio 2] ! - página 124

 
vladds:
¿promedio o no?
Mira el historial de operaciones y comprueba por ti mismo que este EA está promediando...
 
Sugiero cambiar el nombre de EA Ilan por Ebl@n .
 
EURNOK:
Sugiero cambiar el nombre de EA Ilan por Ebl@n .
¿Qué?
 
vladds:
¿Qué? ¿Lo has estropeado?


Ilan, hmm, hay algo en esa expresión tuya.

PD: Para poder drenar en illan, primero tienes que drenar tu cerebro hasta el punto de poder drenar en illan. Me pregunto si no se puede ejecutar la pose final solo.

¿No se pueden reducir los cálculos a esa opción?

 
EURNOK:


Ilan, hmm, hay algo en esa expresión tuya.

PD: Para poder drenar en illan, primero tienes que drenar tu cerebro hasta el punto de poder drenar en illan. Me pregunto si no se puede ejecutar la pose final solo.

¿No se pueden reducir los cálculos a esa opción?

¡Puedes hacer lo que quieras! ¡Los dos lados serán rentables! ¡Y también puedes drenar un lado!

Para resumir una larga historia. Hay un proverbio que dice: "¡No se pueden coger dos pájaros de un tiro! Por lo tanto, ¡este proverbio no funciona en Ilan!

 
EURNOK:


No estoy seguro de cómo hacerlo, pero tengo algo en esa frase tuya.

PD: Para poder drenar en illan, primero tienes que drenar tu cerebro hasta el punto de poder drenar en illan. Me pregunto si no se puede ejecutar la pose final solo.

¿No se pueden reducir los cálculos a esa opción?

Puede(EA y ATC) ... Pero hay otra pregunta, más importante, ¿es necesario? :))))
 

¡por cierto!

¡el EA de esta página! (¡A mí es el que más me gusta!) ¡Utiliza entradas de cruce de ceros!

¡Y este indicador muestra la hora de entrada antes! (¡a mí me parece!

¡en la foto puedes ver los puntos rojos y azules!

¡Pensad en ello, chicos! ¿Tal vez deberías usar estas señales para entrar?

 
vladds:
Informe de comprobación de la estrategia
vse_dlya_sela_J_OsMA_kh
WForex-Server (Build 438)

SímboloEURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo15 minutos (M15) 2012.06.01 00:00 - 2012.10.19 18:15 (2012.06.01 - 2012.10.21)
ModeloTodos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
ParámetrosRápido=12; Lento=26; Señal=9; LoteExponente=8; deslizamiento=30; Lotes=0,01; lotdecimal=2; TakeProfit=5; Pipstep=15; PipStepExponente=0,7; Quant="Modo de cambio de tono activado/desactivado. TRUE"; QuantumStep=true; StartStepExpSrting="Después de qué rodilla el paso empieza a aumentar en PipStepExponent"; StartStepExp=3; MagicNumber=1; MaxTrades=100;
Bares en la historia10673Garrapatas modeladas920896Calidad de los modelosn/a
Errores de concordancia de los gráficos120
Depósito inicial1000.00
Beneficio neto2171.66Beneficio total3242.27Pérdida total-1070.61
Rentabilidad3.03Remuneración esperada3.84
Reducción absoluta118.78Reducción máxima1225.45 (48.69%)Reducción relativa48.69% (1225.45)
Total de operaciones566Posiciones cortas (% de ganancias)278 (82.37%)Posiciones largas (% de ganancias)288 (82.29%)
Operaciones rentables (% del total)466 (82.33%)Operaciones con pérdidas (% del total)100 (17.67%)
El más grandecomercio rentable460.80trato perdedor-115.20
Mediaacuerdo rentable6.96Pérdida del acuerdo-10.71
Número máximovictorias continuas (beneficios)26 (18.07)Pérdidas continuas (pérdida)3 (-165.25)
MáximoBeneficio continuo (número de victorias)464.77 (9)Pérdida continua (número de pérdidas)-165.25 (3)
Mediaganancias continuas6Pérdida continua1

¿y por qué su anterior versión de osmatic tenía fugas? ¿Romano?


Cambié esto: DoblePlus con ajustes agresivos del autor - búhos y conjuntos - en el trailer + algunos informes. He perdido dinero en la libra por los problemas con Grecia. Comprobé este periodo con tiempo en el probador, para estar en negro tenía que tener en mi cuenta no menos de 150 000 de moneda de depósito (en ese momento tenía 16 000). He recalculado los parámetros para la cuenta real (se negocian varias variantes en diferentes instrumentos).

¿Estás probando en un broker/CC de 4 dígitos o qué?

Pego una imagen con casillas de verificación para optimizar los parámetros:

No excluyo que debamos optimizar el parámetro del multiplicador de ancho de canal para promediar Mul_Sl de 0,1 paso 0,1 parada en lugar de 1 (como ahora), pero 1,5.

Aquí tenemos las dos caras de la moneda: cuanto mayor es el multiplicador, más amplio es el canal de promediación, menos operaciones y menor es la rentabilidad, ¡pero la estabilidad al hundimiento es mayor! Cuanto más pequeño sea, mayor es el rendimiento, más operaciones, ¡pero la probabilidad de pérdida es mayor!

Multiplicador de ganancias Mul_TP - calculado a partir de la anchura del canal, fórmula calculada a partir de Mul_Sl. Tomé los fundamentos de la rama de Avalancha. En la historia más o menos funciona. Por ejemplo, para el Eurobox el canal (como para Ilan, como para Avalanche) debe ser de 200 a 800 puntos en cinco dígitos - este es el rango de trabajo para el rendimiento óptimo calculado experimentalmente. Y eso es todo - entonces simplemente llegué a este rango vinculando el cálculo del canal a la volatilidad del instrumento - lecturas de los valores del indicador ATP en el gráfico diario.

Las imágenes están desmarcadas para optimizar el plazo de entrada en la expo en la operación inicial.



Archivos adjuntos:
doubleplus.zip  34 kb
tajref.zip  2135 kb
 
Roman.:

¡He estado corriendo el doble más pero es imposible! :) ¿y cómo lo has negociado? :)

¡Voy a tener que jugar con el ancho del canal! :)

 
vladds:

1. ¡He estado ejecutando doubleplus pero es imposible! :) ¿y cómo lo has negociado? :)

2. ¡probaré el ancho del canal! :)

Buenos búhos - Todavía los estoy negociando en esta cuenta...

2. Vea la información sobre el ancho del canal resultante en la esquina superior izquierda:


Sus parámetros de funcionamiento revelados por el experimento + ver rama Avalancha:

Para los Eurobucks: de 200-300 pips a 500-700 pips.

Para los pares de yenes: de 300-400 a 1200-1300

En el caso de los metales, también se encuentra aproximadamente en este rango.

En general, tienes que recogerlo...