¡aprender a ganar dinero aldeanos [Episodio 2] ! - página 15
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Considere este proceso de una manera más holística.
Lógicamente, añadir a una posición abierta de beneficios o pérdidas es imposible. La cuestión es que lógicamente es imposible aumentar el tamaño (lote) de una posición rentable o perdedora.
Puede abrir una posición en la misma dirección o en la opuesta a la anterior, pero será otra posición. Al mismo tiempo, varias posiciones pueden ser consideradas como una sola, pero esta posición combinada
tendrá diferentes propiedades, por ejemplo, la propiedad de no linealidad. O, de lo contrario, considerar una posición como varias posiciones.
Vea este proceso con más detalle.
Si pensamos con lógica, entonces la adición a la posición abierta rentable o perdedora es imposible. El hecho es que lógicamente es imposible aumentar el tamaño (lote) de una posición rentable o perdedora.
Puede abrir una posición en la misma dirección o en la opuesta a la anterior, pero será otra posición. Al mismo tiempo, varias posiciones pueden ser consideradas como una sola, pero esta posición combinada
tendrá diferentes propiedades, por ejemplo, la propiedad de no linealidad. O, de lo contrario, considerar una posición como varias posiciones.
Has leído "New Trading Dimensions" de Bill Williams - da específicamente el concepto de órdenes fraccionadas (no confundir con el promedio) siguiendo la tendencia y describe su TS. Puede leerlo. Basándome puramente en sus señales, escribí un búho. Estoy de acuerdo con él en que el beneficio de las TS de seguimiento de tendencia depende directamente del volumen y la cantidad de órdenes de entrada de escala, independientemente del orden de su uso: tanto en un retroceso hacia la posible continuación de la tendencia principal como en una ruptura de las caderas durante la compra y las entradas bajas durante las inversiones de venta de la zona de beneficios.
La noción de promediación de precios según los trabajos de Gerchik y Elder implica entradas en el mercado desde la zona de pérdidas para llevar la posición total (posición inicial + promediación) más rápidamente a la zona de beneficios que si se tiene sólo la posición inicial y se espera a que el precio obtenga beneficios cuando entre en pérdidas inmediatamente después de la apertura de una orden de mercado.
No quiero discutir sobre conceptos, es inútil, cada uno tiene unos diferentes.
No quiero discutir sobre las nociones, es inútil, son diferentes para cada uno.
Es comprensible, la cuestión no cambia. Las FAQ señalan correctamente que el resultado final es una especie de punto de entrada al mercado que se denomina "manchado". Traducido a términos de Python, la posición final acumulada...
La pregunta es: el proceso (búsqueda) del óptimo para la equidad del gráfico mancha de esta posición muy agregada... :-)
Así es. Cada uno tiene sus propias ideas. A veces coinciden. Tú y yo tenemos el mismo concepto de tendencia/flotación en el contexto de zzz.
Cada uno tiene su propia forma de entender el mercado, pero cuando se comunica en un foro sólo se puede entender si se utiliza una terminología común, de lo contrario no hay ningún beneficio en esa comunicación. El destino de la Torre de Babel espera.
Estoy completamente de acuerdo con usted. Es necesario llegar a un denominador común en las definiciones (sobre todo cuando ya existen) y a partir de ahí comprometerse...
Cada uno tiene su propia forma de entender el mercado, pero cuando se comunica en un foro sólo se puede entender si se utiliza una terminología común, de lo contrario no hay ningún beneficio en dicha comunicación. El destino de la Torre de Babel espera.
Estoy de acuerdo.
Y Dimitri... no escuches a ninguno de los Avalanche e Ilanschiks.
Yo, como apologista y creador de la tendencia actual en el comercio de divisas - en mi tiempo mostró - ¿Cómo esta manera se puede ganar decenas de miles de dólares en unos pocos meses ...
Pero - aunque mis seguidores han visto mis declaraciones y han intentado copiar el sistema - creando Ilana y similares - Pero ... se les escapó un matiz importante pero inadvertido...
que no voy a mencionar :-) como lo hice en su momento :-) - sin la cual corren un gran riesgo de perder su dinero :-)
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Así que -Dimitri- será mejor que te mantengas al margen de ese tema por ahora... sin la segunda parte de la estrategia de martingala es un método de muy alto riesgo....
En primer lugar, en la imagen anterior, los lotes se suman o se restan secuencialmente. Pero los lotes pueden solaparse, o incluso tener un hueco entre ellos.
Y la segunda omisión en mi opinión es que martin se aplica en base a una secuencia lineal de eventos. no tiene en cuenta la aplicación de martin a través de, digamos, un evento, o a través de una serie de eventos innecesarios. Y muchos asumen inicialmente que las probabilidades de estos eventos son las mismas.