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Esto es una mierda... que investigue el tema - ¿Hay vida en Marte... o cómo vencer a ilan....
mokl = MQL.
lo tiró tres veces en frente...
Y por tercera vez el viejo lanzó a Martin al mar verde,
Martin volvió con el tío Kolya :))
Llevo un tiempo en la academia, mejoré en algunas cosas, empecé a programar un poco mejor, me convencí de la incompetencia de los métodos de previsión que se enseñaban y a los que no acudía. He eliminado las lagunas y he entendido el Forex).
Si no es un secreto, ¿qué métodos inspiran confianza?
Mira, hay dos enfoques: lineal y lineal, todos nuestros métodos son lineales en esencia, nos enseñaron los clásicos AR, SS, ARPSS, etc. Aquí si estimamos ACF y CHAFC de la primera diferencia de cotización, veremos similitud con ACF y CHAFC del ruido blanco, en consecuencia el modelo y(t)-y(t-1) da error estacionario que es una buena señal, los modelos de series temporales estacionarias no nos darán resultados adecuados ya que no hay lag en ACF y CHAFC (uno de los criterios para empezar la selección), de todas formas construí estos modelos y me aseguré de ello. Llegué a la conclusión de que en el enfoque lineal es apropiado un modelo de paseo aleatorio y, por lo tanto, el mejor valor de predicción es el valor en el punto anterior en el tiempo. Pero es una tontería, ¿no? ¿Quién va a comerciar así?
Construí el modelo y efectivamente para las primeras diferencias, y(t)=b*y(t-1)+e. Coeff. Siempre significa y cerca de 1. Y encontré en un libro, uno cómo se puede tratar de predecir un paseo aleatorio. Después de todo necesitamos de hecho sólo el signo de incremento en el siguiente paso, porque trabajé con las primeras diferencias, el trabajo del curso aún no se ha entregado, por lo que quiero probar, como cuando cerca de cero la situación es incierta, y cuanto más lejos de cero más probable que el signo de incremento será realmente así.
La idea principal es la siguiente: tal vez la verdad esté lejos y no sea correcto describir el comportamiento del incremento (primeras diferencias) del precio como un paseo aleatorio, pero se puede hacer con seguridad dentro del enfoque lineal.
Hay más conclusiones, pero son nimiedades, más bien disipé mis propias dudas.
Descomposición del cociente en sus componentes: "fluctuaciones internas" e "influencias externas", un estudio separado de sus características y, posiblemente, de su previsibilidad. Puedo darle una pista en qué dirección y cómo tratar de cavar... Todavía no me he puesto a ello, pero es una dirección interesante.
Es todo un aparato matemático complicado, es decir, debo decirme a mí mismo, debo dominar las ondículas durante este año, y luego tratar de descomponer (descomposición), el tema es realmente interesante, pero complicado y requiere mucho tiempo, me llevará más de 2 meses, incluso si *bash*. Y es verano, chicas, baloncesto, torneos, fiestas)
Si tienes un buen EA MAKD, utiliza uno estándar (de la entrega de MT4) y hazlo rentable durante los últimos 5 años al menos.....
pista - sólo hay un comercio virtual en él y sólo uno de ellos va a real :)