Si existe un proceso cuyo análisis de una parte no permite predecir la siguiente. - página 5
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Recuerdo la primera vez que me aplastó la existencia de estas sustituciones rápidas, cuando en el instituto estaba explicando las calculadoras de FFT de hardware, allí sólo se utilizan un montón de estos trucos. También existen los "métodos iterativos", pero es difícil entender cómo, por ejemplo, se pueden calcular expresiones trigonométricas con unas pocas operaciones sencillas...
О!. Por cierto, asesorar al segundo Alexey (Mathemat) en algún algoritmo iterativo convergente rápido para el cálculo de Pi. Ya tiene uno, pero es muy polinómico...
// Por otro lado - probablemente no necesita un algoritmo eficiente, es un caso de prueba para el rendimiento... :)))
Por supuesto que no. Yo mismo conozco el de convergencia rápida. Necesito miles de millones de operaciones: contar y contar hasta el final.
Como si no supiera que la suma de cuadrados inversos tarda en sumarse...
Hola.
Propongo que la estimada comunidad idee un proceso que no se pueda predecir (para que no se pueda ganar dinero con esta predicción). Al mismo tiempo, el proceso no debe tener características estacionarias en el tiempo.
No está parado. Por definición.
Aclaremos esto. Podemos luchar contra la no estacionalidad. Obtenemos un modelo con parámetros variables. Determinista.
Aclarar. Obtenemos un modelo donde los parámetros son estocásticos.
Aclarar. Obtener un modelo en el que la forma funcional cambia (era lineal y se convirtió en cuadrática o viceversa, etc.).
En resumen: el proceso tiene un punto de ruptura. Las publicaciones de los últimos 3 años tratan exactamente de este tema. El problema es evidente. El cambio se puede identificar en la historia. Pero, ¿y si el turno comenzara en el último bar?
Lanzamos una moneda, sale cara, sale cruz... En lugar de una moneda, MathRand()%2.
Cuando se comprueba la paridad, los algoritmos de Rand degeneran rápidamente y comienzan a oscilar, por lo que este método de generación de ticks no debería utilizarse. La vulnerabilidad se encuentra en muchos compiladores tipo C, incluyendo MQL4.
Recuerdo que la primera vez que me quedé aplastado por la existencia de estas sustituciones rápidas, cuando el instituto explicó las calculadoras de FFT por hardware, en las que sólo se utilizan un montón de estas características. Y también existen los "métodos iterativos": es difícil entender cómo, por ejemplo, las expresiones trigonométricas pueden calcularse con unas pocas operaciones sencillas...
¡El ensamblador manda!
Cuando se comprueba la uniformidad, los algoritmos de Rand degeneran rápidamente y comienzan a oscilar, por lo que este método de generación de ticks no debería utilizarse. La vulnerabilidad se encontró en muchos compiladores tipo C, incluyendo MQL4.
Bueno, aquí está la basura...
Y aquí está mi gráfico, barras a 10.000 ticks, se muestran los precios de cierre:
Se utiliza la función MathRand() de mql4. Adivina cómo se utiliza.
Efectivamente, hay ondas que se repiten con una brecha de división.
En realidad, hay muchas opciones.
Hay más.
int d = MathRand()%7 - 3; c+=d;pero eso no viene al caso.
La pregunta es: ¿se puede ganar dinero con esta fila? ¿Y ese de ahí? ¿Y en la tercera desde el lado izquierdo...?
Es decir, hacer un MTS rentable "ganando" (teniendo una ventaja de estadísticas) en esta fila. Jugar con el diferencial, el autosabotaje, aunque sea mínimo.
Me hubiera gustado un juego de foro así. Algo así como procesos "aleatorios" (pseudo, ¿no?) con ayuda de robots. :)
Y luego hacer nuevas filas "al azar" (con el código publicado de generador de filas. inmediatamente publicado o más tarde - la cuestión de acuerdo) y agitar de nuevo.
Afortunadamente, el probador en cuatro permite importar citas de fuentes especialmente dotadas...
;)
Me encantaría un juego de foro como este. Una especie de procesos "aleatorios" (pseudo, ¿no?) de curanderos, con la ayuda de robots. :)
;)
Estoy desarrollando métodos de identificación similares. Se trata de una tarea no trivial. Los métodos estadísticos estándar no son adecuados en este caso. Quizás dentro de un tiempo publique algo en el hilo "Índice Hurst".
La pregunta es: ¿se puede "ganar" esta fila? ¿Y en esa de ahí? ¿Y en la tercera fila del lado izquierdo...?
Es decir, hacer un MTS rentable "ganando" (teniendo una ventaja de estadísticas) en esta fila. Jugar con el diferencial, el autosabotaje, aunque sea mínimo.
Por desgracia, cualquier previsión sólo puede basarse en un componente determinista. Si no hay un componente determinista, cualquier predicción, y por tanto cualquier ganancia, se vuelve imposible.