Teoría de la catástrofe - página 2
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............. Suponiendo que el estado normal del sistema es plano (...................
Estas estrategias existen y han existido durante mucho tiempo. Y las catástrofes no son precisamente un requisito previo. El elemento importante es la presencia de fuerza mayor y, por supuesto, la probabilidad de que se produzca al menos una vez cada dos años. En pocas palabras, cómo funciona: comprando opciones muy baratas o vendiendo las sobrevaloradas (lo que es enfermizamente arriesgado). Los conocedores sabrán de qué se trata.
¿qué es "fuerza mayor con una probabilidad de al menos una vez cada dos años"?
Taleb tiene un "evento raro", pero no es en absoluto "al menos" una vez cada dos años.
Sip, ayer fui feliz ayer por la tarde en todas las majors a 100pp por 5 min, falta ver para quien es esta felicidad - si para un DC, estoy de acuerdo, pero para los que tienen un término medio....
En cuanto al tema: no sé cómo describe la teoría de las catástrofes los mercados, pero de momento tiendo a ver el mercado como una multitud de peatones que caminan por la calle, está por ver si las acciones de estos peatones están coordinadas y gestionadas desde arriba. Después del movimiento de ayer en todos los instrumentos principales, declino la teoría de que Forex es un sistema de órdenes de mercado y límite para todos los instrumentos, porque un par de velas de 5 minutos a 100pp en sincronía en diferentes instrumentos acaba de empujar el precio hacia abajo, no quiero ni pensar cuánto dinero necesitamos para comprar todas las órdenes de venta para todos los instrumentos principales y cómo podemos organizar tal espectáculo que todo va en sincronía.
Sí, ayer tuve una noche feliz en todas las grandes empresas a unos 100pp en 5 minutos, todavía tengo que averiguar para quién es esa felicidad....
Sip, ayer fui feliz ayer por la tarde en todas las majors a 100pp por 5 min, falta ver para quien es esta felicidad - si para un DC, estoy de acuerdo, pero para los que tienen un término medio....
En cuanto al tema: no sé cómo describe la teoría de las catástrofes los mercados, pero de momento tiendo a ver el mercado como una multitud de peatones que caminan por la calle, está por ver si las acciones de estos peatones están coordinadas y gestionadas desde arriba. Después del movimiento de ayer en todos los Majors, declino la teoría de que el Forex es un sistema de órdenes de mercado y límite para todos los instrumentos, porque un par de velas de 5 minutos a 100 puntos en sincronía en diferentes instrumentos acaban de empujar el precio hacia abajo, no quiero ni pensar cuánto dinero necesitamos para comprar todas las órdenes de venta de todos los Majors y cómo podemos organizar tal espectáculo para mantener todo en sincronía
No hay 3 sigma en el mercado. La regla de las tres sigmas es válida si el proceso de formación tiene una varianza constante, o volatilidad en términos de mercado. En el mercado, la volatilidad es volátil: se caracteriza por periodos de aglomeración. Es decir, salir de 3 sigma no significa una tendencia, puede significar sólo un aumento de la volatilidad
Empecemos por definir un piso, por ejemplo este. En un gráfico, busca tramos de longitud no inferior a N barras y no superior a M barras, para los que el ángulo de regresión lineal no sea superior a (que sea hasta grados). Por lo tanto, la transición entre las zonas planas será una tendencia.
Así, el problema se reduce a identificar el momento de transición de un plano a otro, como lo describe la teoría de la catástrofe si creemos a Wikipedia.
Empecemos con una definición de piso, por ejemplo esta. En un gráfico, busca tramos de longitud no inferior a N barras y no superior a M barras, para los que el ángulo de regresión lineal no sea superior a (que sea hasta grados). Por lo tanto, la transición entre las zonas planas será una tendencia.
Así, la tarea se reduce a identificar el momento de transición de un plano a otro, como la teoría de la catástrofe describe exactamente eso si creemos a Wikipedia.
Esto no es lo que describe la teoría de las catástrofes. Si se trata de aplicar esta teoría en la práctica, hay que tener factores dependientes e independientes. La teoría de las catástrofes explora los momentos en los que un cambio suave en los factores independientes conduce a un cambio inadecuadamente fuerte en los factores dependientes (catástrofe).